本文關(guān)鍵詞：我國(guó)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)

  更多相關(guān)文章： 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 矩陣法 風(fēng)險(xiǎn)傳染

【摘要】：近年來(lái)的金融危機(jī)凸顯了評(píng)估一個(gè)國(guó)家或地區(qū)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)的緊迫性和重要性,是否存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)成為衡量金融安全的一個(gè)重要方面。本文利用矩陣法構(gòu)建我國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)傳染模型,用最小二乘法和相對(duì)熵兩種方法分析了不同損失水平下單家銀行倒閉可能引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染。結(jié)果表明:最小二乘方法下的風(fēng)險(xiǎn)敞口矩陣更符合實(shí)際;2005年的銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染過(guò)程會(huì)發(fā)生一到二輪,且受到負(fù)面影響的主要是股份制銀行;由于銀行核心資本的提高,2009年的風(fēng)險(xiǎn)傳染則幾乎不會(huì)發(fā)生。
【作者單位】： University
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 矩陣法 風(fēng)險(xiǎn)傳染
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“整合風(fēng)險(xiǎn)管理與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理——微觀審慎與宏觀審慎相結(jié)合的分析框架”(批準(zhǔn)號(hào):71203056)
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 一、引言(一)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)應(yīng)用非常廣泛的概念,一直是政策制定者感興趣的內(nèi)容,但是目前并沒(méi)有一個(gè)固定的、被普遍接受的定義。考夫曼(1995)將系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)定義為:“一個(gè)事件(一家金融機(jī)構(gòu)的倒閉或出現(xiàn)市場(chǎng)混亂)在一連串的機(jī)構(gòu)構(gòu)成的系統(tǒng)中引起一系列連續(xù)損失的可

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

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【共引文獻(xiàn)】

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5 王粟e，

本文編號(hào)：1020759