本文關(guān)鍵詞：基于壓力測試的A商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究

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【摘要】：2008年爆發(fā)的席卷全球的金融危機使商業(yè)銀行流動性風(fēng)險日益受到人們的重視和關(guān)注。隨著我國金融改革的逐步深入,民營資本的進入使得金融市場的開放程度進一步提高,以及我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大,這些使得商業(yè)銀行正面臨著日益嚴重的流動性風(fēng)險威脅。因此,如何準(zhǔn)確的度量商業(yè)銀行流動性和解決好流動性問題就成為銀行業(yè)的重要難題之一。長期以來,由于國家的隱性擔(dān)保,我國的銀行體系在風(fēng)險控制上處在相對有利的位置,所以流動性風(fēng)險并未引起監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行的足夠重視。商業(yè)銀行存在的意義就在于它能為經(jīng)濟體系提供必要的流動性。一般情況下,商業(yè)銀行的流動性是不會枯竭的,但是,當(dāng)流動性出現(xiàn)枯竭時,商業(yè)銀行也就存在著被擠兌的風(fēng)險。壓力測試作為考察在極端情況下可能發(fā)生的風(fēng)險事件所導(dǎo)致?lián)p失的一種方法,能夠評估和預(yù)測出經(jīng)濟變量對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響作用。同時,在經(jīng)濟變量發(fā)生異常變化時,能夠很好地估量出商業(yè)銀行面對的流動性風(fēng)險的大小。本文在監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行對流動性風(fēng)險管理日益重視的背景下,利用壓力測試對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理進行了研究。本文首先闡述了其研究背景、研究目的和研究意義、國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀,接著又介紹了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險和壓力測試的相關(guān)概念,奠定了本文的理論基礎(chǔ)。其次,分析了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的特征、來源和表現(xiàn)形式等。再次,運用壓力測試的方法對A商業(yè)銀行流動性風(fēng)險進行了分析,使壓力測試的執(zhí)行過程更加便于理解。在執(zhí)行壓力測試的過程中,本文根據(jù)A商業(yè)銀行的歷史數(shù)據(jù),選取風(fēng)險因子,建立壓力模型,進行情景沖擊,觀察A商業(yè)銀行在壓力沖擊下的流動性風(fēng)險狀況,找出其風(fēng)險薄弱點并采取應(yīng)對措施。最后,結(jié)合執(zhí)行壓力測試的結(jié)果,提出了完善我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理和壓力測試的建議。
【關(guān)鍵詞】：壓力測試 商業(yè)銀行 流動性風(fēng)險 敏感度分析 情景分析
【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 第一章 緒論12-26
• 1.1 研究背景與研究意義12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2 國內(nèi)外文獻綜述14-21
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-17
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀17-20
• 1.2.3 對現(xiàn)有研究的評述20-21
• 1.3 研究內(nèi)容與研究方法21-24
• 1.3.1 研究內(nèi)容21-24
• 1.3.2 研究方法24
• 1.4 論文的創(chuàng)新與不足24-26
• 1.4.1 論文的創(chuàng)新之處24-25
• 1.4.2 論文的不足之處25-26
• 第二章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險及其識別的理論分析26-37
• 2.1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險及其特征26-29
• 2.1.1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險26-28
• 2.1.2 商業(yè)銀行流動風(fēng)險的特征28-29
• 2.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的來源和表現(xiàn)形式29-32
• 2.2.1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的來源29-31
• 2.2.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的表現(xiàn)形式31-32
• 2.3 流動性風(fēng)險的衡量方法32-36
• 2.3.1 巴塞爾委員會關(guān)于流動性風(fēng)險量化的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)33-34
• 2.3.2 巴塞爾協(xié)議下流動性監(jiān)管的監(jiān)測工具34-36
• 2.4 本章小結(jié)36-37
• 第三章 我國商業(yè)銀行流動性壓力測試的可行基礎(chǔ)37-42
• 3.1 商業(yè)銀行流動性壓力測試的主要方法37-39
• 3.1.1 壓力測試的概念37-38
• 3.1.2 商業(yè)銀行流動性壓力測試流程38-39
• 3.1.3 商業(yè)銀行流動性壓力測試的原則39
• 3.2 我國商業(yè)銀行流動性壓力測試的可行性39-41
• 3.2.1 商業(yè)銀行應(yīng)對市場環(huán)境變化的需要40
• 3.2.2 我國監(jiān)管機構(gòu)的要求40-41
• 3.2.3 流動性風(fēng)險分析技術(shù)的發(fā)展41
• 3.2.4 輔助條件的發(fā)展完善41
• 3.3 本章小結(jié)41-42
• 第四章A銀行流動性風(fēng)險壓力測試的應(yīng)用分析42-65
• 4.1 流動性風(fēng)險因子的選擇42-45
• 4.1.1 A商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的產(chǎn)生因素42-43
• 4.1.2 確定流動性風(fēng)險因子43-45
• 4.2 情景設(shè)計45-51
• 4.2.1 時間跨度46
• 4.2.2 情景構(gòu)造方法46-50
• 4.2.3 A銀行流動性風(fēng)險壓力測試情景設(shè)計50-51
• 4.3 選擇壓力測試方法51-62
• 4.3.1 基本模型的建立51-55
• 4.3.2 敏感度分析55-57
• 4.3.3 情景分析57-62
• 4.4 風(fēng)險決策62-63
• 4.5 風(fēng)險報告63-65
• 第五章 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的策略建議65-72
• 5.1 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化配置65-67
• 5.1.1 在貸款投放中把握好期限錯配的限度65-66
• 5.1.2 持有適度的流動資產(chǎn)66
• 5.1.3 積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)，合理推動資產(chǎn)證券化66-67
• 5.2 存款結(jié)構(gòu)與負債管理67-70
• 5.2.1 平衡負債的流動性風(fēng)險與融資成本，尋求合理的存款結(jié)構(gòu)67-68
• 5.2.2 對資金來源進行敏感性分析68-69
• 5.2.3 監(jiān)測負債集中度，，防止過度依賴單個資金來源69-70
• 5.3 壓力測試管理70-72
• 5.3.1 構(gòu)建符合國內(nèi)銀行實際的流動性壓力測試系統(tǒng)70-71
• 5.3.2 完善治理結(jié)構(gòu)，將壓力測試結(jié)果應(yīng)用于整個風(fēng)險管理流程71-72
• 第六章 總結(jié)與展望72-75
• 6.1 總結(jié)72-73
• 6.2 存在的局限與展望73-75
• 結(jié)論75-77
• 參考文獻77-81
• 致謝81

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 ;壓力測試[J];企業(yè)研究;2003年12期

2 黃t

本文編號：1007115