本文關(guān)鍵詞：允許賣空條件下證券投資組合的區(qū)間二次規(guī)劃問題

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【摘要】：本文基于經(jīng)典的Markowitz均值-方差模型,針對市場上允許賣空的情況,提出了證券投資組合的區(qū)間二次規(guī)劃模型,通過應(yīng)用區(qū)間數(shù)排序方法(區(qū)間序關(guān)系、區(qū)間可能度和區(qū)間可接受度),給出了兩種證券投資組合的區(qū)間非線性優(yōu)化的數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)化模型,從而將不確定性證券投資組合模型轉(zhuǎn)化為確定性的證券投資組合二次規(guī)劃模型進行求解,并對由本文給出的兩種求解方法進行了比較.
【作者單位】： 北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟管理學(xué)院;清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 賣空機制 證券投資組合 區(qū)間數(shù) 區(qū)間二次規(guī)劃 滿意解
【基金】：國家自然科學(xué)基金(70802007,71172011) 教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃(NCET-12-0772) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(FRF-TP-09-022A)
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 1引言作為現(xiàn)代證券市場中的重要交易制度,賣空交易機制對完善整個市場的功能發(fā)揮著必不可少的作用.所謂“賣空”,指投資者認定某支股票必定會貶值,通過賣出他們巳經(jīng)先行借入的股票’希望以后能夠以較低的價格重新買入,并歸還他人,從中賺取差價.我國證券市場的發(fā)展對于改善融

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本文編號：1006383