本文關(guān)鍵詞：金融投資風(fēng)險貨幣量化預(yù)測的模型與分析

  更多相關(guān)文章： 金融投資風(fēng)險 貨幣量化 數(shù)學(xué)模型

【摘要】：本文針對金融投資風(fēng)險問題,把數(shù)理分析方法與金融投資風(fēng)險問題結(jié)合起來,針對馬柯維茨模型沒有反映損失的具體數(shù)量等不足,綜合研究VaR方法和邊際分析法,創(chuàng)建金融投資風(fēng)險貨幣量化預(yù)測的模型,有助于金融體制建立行之有效的預(yù)警機(jī)制,在經(jīng)濟(jì)規(guī)劃、投資決策支持等方面具有鮮明的實際背景和重要的應(yīng)用價值。
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;中央財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 金融投資風(fēng)險 貨幣量化 數(shù)學(xué)模型
【基金】：中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)科建設(shè)基金資助項目
【分類號】：F224;F830.59
【正文快照】： 一、問題的提出2008年美國雷曼兄弟公司申請破產(chǎn)保護(hù),全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了上世紀(jì)30年代以來最為嚴(yán)重的衰退,重創(chuàng)了真實經(jīng)濟(jì),對于經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)界的震撼也是巨大的。經(jīng)濟(jì)學(xué)諾獎得主Paul Krugman將過去三十年的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展定性為“黑暗時代”[1]。目前國際金融體制的一個重要缺陷是缺

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本文編號：1001416