本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務的信用風險管理研究

  更多相關文章： 供應鏈金融 應收賬款融資模式 預付賬款融資模式 存貨融資模式 Logistic模型

【摘要】：供應鏈金融是商業(yè)銀行依托供應鏈上的核心企業(yè),將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起,通過對供應鏈上的相關企業(yè)的信息獲取和資金流、物流的控制,降低資金風險,為供應鏈上的上下游中小企業(yè)提供的綜合性金融服務。在我國,深圳發(fā)展銀行于2006年5月18日正式創(chuàng)立“供應鏈金融”業(yè)務品牌,獨創(chuàng)性的采取“1+N”的供應鏈金融模式,開啟了我國供應鏈金融業(yè)務發(fā)展的開端。目前,已有廣發(fā)銀行、中信銀行、浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行、中國銀行等多家銀行涉足該項業(yè)務,且我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務主要集中于煤炭、汽車、鋼鐵、石化、家電、交通運輸、工程機械、醫(yī)療器械和有色金屬九大行業(yè),供應鏈金融業(yè)務的發(fā)展表現(xiàn)出了良好態(tài)勢。但是在該項業(yè)務開展的過程中,由于授信對象主要是圍繞核心企業(yè)的上下游中小企業(yè),所以信用風險是商業(yè)銀行在開展該項業(yè)務的過程中面臨的主要風險,鑒于供應鏈金融業(yè)務參與主體眾多、風險來源廣等特性,建立適合我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務的信用風險管理體系至關重要。信用風險的管理主要涉及三個階段:識別、度量和防范。供應鏈金融業(yè)務的信用風險識別主要圍繞三大業(yè)務模式展開:應收賬款融資模式下的信用風險識別、預付賬款融資模式下的信用風險識別和存貨融資模式下的信用風險識別。在識別了我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務面臨的主要信用風險來源后,準確度量各種信用風險因素對我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務信用風險發(fā)生的影響程度是商業(yè)銀行能夠針對性的防范信用風險的前提,但是不同的供應鏈布局不同,導致各種因素對信用風險影響程度的度量不可一概而論,鑒于現(xiàn)有研究主要集中于鋼鐵、汽車、有色金屬和家電等九大行業(yè),為與現(xiàn)有研究相互互補,所以以工程機械行業(yè)為例借助Logistic模型對該行業(yè)的信用風險進行了度量,得出融資企業(yè)的盈利能力和核心企業(yè)的償債能力是影響工程機械行業(yè)信用風險的最重要的影響因素的結論。為有效的防范供應鏈金融業(yè)務開展過程中面臨的主要風險和其他風險,我國商業(yè)銀行應主要從“軟件”環(huán)境的強化包括強化電子信息共享平臺的建立、提高相應的法律法規(guī)執(zhí)行效率以及發(fā)揮信用保險和金融衍生產品的風險轉移功能和“硬件”環(huán)境的建設主要涉及設置核心企業(yè)的準入門檻、嚴格對第三方物流企業(yè)的信用評級要求和強化信用培訓以及完善商業(yè)銀行的“風險預警”體系等兩個方面采取綜合性的風險防范措施。
【關鍵詞】：供應鏈金融 應收賬款融資模式 預付賬款融資模式 存貨融資模式 Logistic模型
【學位授予單位】：鄭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-11
• 第一章 緒論11-22
• 第一節(jié) 研究背景和研究意義11-14
• 一 研究背景11-12
• 二 研究意義12-14
• 第二節(jié) 國內外文獻綜述14-20
• 一 國外文獻綜述14-17
• 二 國內文獻綜述17-20
• 第三節(jié) 研究方法與研究思路20-22
• 一 研究方法20-21
• 二 研究思路21-22
• 第二章 供應鏈金融信用風險概述22-34
• 第一節(jié) 供應鏈金融的理論基礎22-31
• 一 供應鏈金融的概念界定及運作主體22-27
• 二 供應鏈金融的融資模式27-31
• 第二節(jié) 供應鏈金融信用風險分析31-34
• 一 供應鏈金融信用風險及其成因分析31-33
• 二 供應鏈金融信用風險的特征33-34
• 第三章 我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務的信用風險的識別34-42
• 第一節(jié) 應收賬款融資模式下的信用風險識別34-36
• 一 應收賬款的質量風險34-35
• 二 核心企業(yè)的信用風險和供應鏈的穩(wěn)定性風險35-36
• 第二節(jié) 預付賬款融資模式下的信用風險識別36-38
• 一 下游中小企業(yè)的信用風險37
• 二 核心企業(yè)的信用風險37
• 三 質押物的波動性風險37-38
• 四 貨物監(jiān)管方的操作風險38
• 第三節(jié) 存貨融資模式下的信用風險識別38-42
• 一 存貨融資企業(yè)的信用風險39
• 二 質押物風險39-40
• 三 第三方物流企業(yè)的監(jiān)管和操作風險40
• 四 供應鏈的競爭力風險40-42
• 第四章 我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務的信用風險度量42-66
• 第一節(jié) 銀行常用的信用風險度量方法及其評價42-49
• 一 客戶信用評級的主要方法43-46
• 二 債項評級的主要方法46
• 三 信用風險組合的計量模型46-49
• 第二節(jié) 供應鏈金融信用風險的Logistic模型度量49-66
• 一 關于供應鏈金融的信用風險評價指標體系的建立50-51
• 二 我國工程機械行業(yè)的供應鏈特點51-53
• 三 基于Logistic模型的工程機械行業(yè)的信用風險實證分析53-66
• 第五章 我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務的信用風險防范66-71
• 第一節(jié) 完善供應鏈金融業(yè)務運行的“軟件”環(huán)境66-68
• 一 強化電子信息共享平臺的建立66-67
• 二 提高相應的法律法規(guī)執(zhí)行效率67
• 三 發(fā)揮信用保險和金融衍生產品的風險轉移功能67-68
• 第二節(jié) 強化供應鏈金融業(yè)務的“硬件”建設68-71
• 一 設置核心企業(yè)的準入門檻68-69
• 二 嚴格對第三方物流企業(yè)的信用評級要求和強化信用培訓69-70
• 三 完善商業(yè)銀行的“風險預警”體系70-71
• 第六章 結論與展望71-73
• 參考文獻73-77
• 個人簡歷、在學校期間發(fā)表的學術論文與研究成果77-78
• 致謝78

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據庫 前2條

1 陳淮;關于物資銀行的設想[J];中國工業(yè)經濟研究;1987年03期

2 唐保忠 ,李明柱;開辦物資銀行 開展儲貸業(yè)務——關于四川省內江市金屬材料儲貸工作的調查[J];物資經濟研究;1986年07期

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本文編號：620586