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CVaR準(zhǔn)則下隨機(jī)需求依賴于價(jià)格的供應(yīng)鏈運(yùn)作策略

發(fā)布時(shí)間:2017-07-26 10:03

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【摘要】:將市場零售價(jià)考慮為內(nèi)在變量,研究了隨機(jī)需求依賴于價(jià)格的二階供應(yīng)鏈運(yùn)作策略?紤]到許多滯銷商品都存在一定的殘值,提出了相對殘值的需求價(jià)格彈性概念,在單調(diào)增加的價(jià)格彈性假設(shè)下,證明了零售商最佳反應(yīng)策略的存在唯一性。進(jìn)一步的研究表明:零售商在分散決策模式下的最優(yōu)訂貨量要低于集中決策模式下的最佳訂貨量,卻選擇比集中決策模式下更高的零售價(jià),這一策略直接惡化了市場的服務(wù)水平,即"貨源少,價(jià)格貴";零售商與供應(yīng)商的利潤分配取決于由需求的"價(jià)格依賴性"引發(fā)的零售商后動(dòng)優(yōu)勢和由需求的"隨機(jī)性"引發(fā)的供應(yīng)商先動(dòng)優(yōu)勢的較量結(jié)果。
【作者單位】: 江西省電子商務(wù)高水平工程研究中心;中國科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;中國科學(xué)院虛擬經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)研究中心;中國科學(xué)院大數(shù)據(jù)挖掘與知識管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【關(guān)鍵詞】條件價(jià)值風(fēng)險(xiǎn) 供應(yīng)鏈 乘積型需求 加型需求
【基金】:國家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目(71390330);國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71461009;71202114;71261006) 山東省自主創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)(2014ZZCX03302)
【分類號】:F224;F274
【正文快照】: 3.中國科學(xué)院虛擬經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)研究中心,北京100190;4.中國科學(xué)院大數(shù)據(jù)挖掘與知識管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100190)引言企業(yè)在實(shí)際運(yùn)作中,面臨各種不確定性的挑戰(zhàn),如需求的隨機(jī)性、信息的不對稱性和供應(yīng)的不確定性等,導(dǎo)致供應(yīng)鏈企業(yè)需要應(yīng)對許多風(fēng)險(xiǎn)管理問題。張鵬飛和王謙[1]研

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 羅春林;黃健;柳鍵;;不同風(fēng)險(xiǎn)偏好下的供應(yīng)鏈定價(jià)與訂貨策略[J];計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng);2012年04期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉忠軼;陳麗華;翟昕;;基于期權(quán)合約與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型零售商的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)[J];系統(tǒng)工程;2013年09期

2 代建生;孟衛(wèi)東;馬國旺;;雙邊道德風(fēng)險(xiǎn)下收益共享契約的博弈決策分析[J];系統(tǒng)工程;2013年10期

3 洪衛(wèi);;考慮VaR約束時(shí)的小微企業(yè)供應(yīng)鏈融資策略研究[J];貴州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2014年03期

4 朱傳波;陳疇撧;包興;;供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)下供應(yīng)鏈恢復(fù)能力投資決策及協(xié)調(diào)[J];工業(yè)工程;2014年03期

5 李星北;齊二石;;考慮不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的供應(yīng)鏈企業(yè)創(chuàng)新投資決策模型[J];管理學(xué)報(bào);2014年10期

6 蔣敏;孟志青;;多損失條件風(fēng)險(xiǎn)值的多層規(guī)劃模型[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯;2015年01期

7 楊磊;馬桂梅;張智勇;;考慮氣候風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈回扣與訂貨策略[J];工業(yè)工程;2015年01期

8 張秀東;鄭琪;王基銘;;考慮承包商風(fēng)險(xiǎn)偏好的工程項(xiàng)目成本酬金合同優(yōu)化[J];工業(yè)工程與管理;2015年01期

9 徐曉曼;李敉;;淺析供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)[J];經(jīng)營管理者;2015年08期

10 朱傳波;季建華;曾順秋;;供應(yīng)突發(fā)事件下基于CVaR的供應(yīng)鏈訂貨決策及協(xié)調(diào)[J];管理工程學(xué)報(bào);2015年02期

【二級參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 汪峻萍,王圣東;供應(yīng)鏈中幾種不同博弈的庫存系統(tǒng)[J];系統(tǒng)工程;2005年04期

2 王麗梅;姚忠;劉魯;;現(xiàn)貨供應(yīng)不確定下的優(yōu)化采購策略研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2011年04期

3 朱傳波;季建華;陳祥國;;突發(fā)性需求下的供應(yīng)鏈能力決策及應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制[J];計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng);2011年05期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 胡杰,郭曉輝,邱亞光;VaR與CVaR在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)度量中的比較分析及應(yīng)用[J];金融論壇;2005年07期

2 高全勝,李選舉;基于CVaR的投資組合對資產(chǎn)變化的敏感性分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2005年06期

3 杜紅軍;劉小茂;;拉普拉斯分布下的VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2006年S1期

4 潘霽;金洪飛;;Mean-CVaR模型下的資產(chǎn)組合和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制[J];運(yùn)籌與管理;2006年02期

5 王玉玲;王晶;;度量金融風(fēng)險(xiǎn)的CVaR方法[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年11期

6 劉曉星;;基于CVaR的投資組合優(yōu)化模型研究[J];商業(yè)研究;2006年14期

7 劉小茂;馬林;;資產(chǎn)相對價(jià)值的VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年16期

8 景明利;張峰;楊純濤;;金融風(fēng)險(xiǎn)度量VaR與CVaR方法的比較研究及應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2006年05期

9 劉小茂;杜紅軍;;金融資產(chǎn)的VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)良估計(jì)[J];中國管理科學(xué);2006年05期

10 張劍;;淺談金融衍生工具的兩種風(fēng)險(xiǎn)管理方法VaR和CVaR[J];理論界;2007年06期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孟志青;虞曉芬;蔣敏;莊彬;曾麗萍;;基于權(quán)值不同置信水平下的多目標(biāo)CVaR模型[A];中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)第七屆全國會(huì)員代表大會(huì)暨第七屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

2 王雨飛;王宇平;;基于遺傳算法的CVaR模型[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

3 趙振全;張琳琳;;具有風(fēng)險(xiǎn)偏好的CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量方法及對我國股市風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

4 王秀英;陳爽;;兩種離散型隨機(jī)變量線性投資組合的CVaR[A];中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究學(xué)會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

5 姚海祥;;奇導(dǎo)協(xié)方差矩陣和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效邊界特征[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

6 姚海祥;李仲飛;;不允許買空時(shí)基于均值和CVaR的效用最大化模型[A];第十一屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

7 姚海祥;;一般橢球分布下VaR與CVaR投資組合選擇模型[A];第十四屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(上冊)[C];2012年

8 方毅;張屹山;;CVaR與VaR應(yīng)用在RAPM進(jìn)行基金績效評價(jià)的比較研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第6卷)[C];2005年

9 吳軍;汪壽陽;;CVaR與供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理[A];中國運(yùn)籌學(xué)會(huì)第七屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集(中卷)[C];2004年

10 孟志青;虞曉芬;高輝;蔣敏;;基于條件風(fēng)險(xiǎn)值CVaR模型的房地產(chǎn)組合投資的風(fēng)險(xiǎn)度量與策略[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 王樹娟;證券投資基金變動(dòng)投資組合研究[N];證券日報(bào);2004年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 朱懷鎮(zhèn);基于CVaR的證券公司資本監(jiān)管研究[D];廈門大學(xué);2008年

2 蔣敏;條件風(fēng)險(xiǎn)值(CVaR)模型的理論研究[D];西安電子科技大學(xué);2005年

3 鄧蘭松;基于EVT的證券公司市場風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR與CVaR研究[D];天津大學(xué);2004年

4 葉五一;VaR與CVaR的估計(jì)方法以及在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2006年

5 王金鳳;CVaR在電力市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];上海大學(xué);2012年

6 許麗艷;解隨機(jī)互補(bǔ)問題的CVaR-SP模型與DRO模型[D];大連理工大學(xué);2015年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 路巖巖;基于流動(dòng)性指標(biāo)的VaR及CVaR預(yù)測[D];蘭州大學(xué);2009年

2 羅中德;ρ混合序列下CVaR估計(jì)的漸近性質(zhì)[D];廣西師范大學(xué);2010年

3 謝佳利;VaR與CVaR樣本分位數(shù)估計(jì)精度的研究[D];廣西師范大學(xué);2009年

4 劉紫亮;基于CVaR的考慮單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的組合證券投資研究[D];天津大學(xué);2009年

5 徐穎春;風(fēng)險(xiǎn)度量方法VaR與CVaR及其在投資組合中的實(shí)證分析[D];吉林大學(xué);2011年

6 王增建;基于VaR和CVaR模型的我國股票市場短期風(fēng)險(xiǎn)度量的比較研究和應(yīng)用[D];上海師范大學(xué);2011年

7 于紅香;基于極值方法的VaR和CVaR評估[D];華中科技大學(xué);2004年

8 王雨飛;基于遺傳算法的CVaR模型研究[D];西安電子科技大學(xué);2007年

9 蔣望東;基于CVaR的投資組合優(yōu)化問題[D];浙江大學(xué);2007年

10 杜紅軍;VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)值的估計(jì)和計(jì)算[D];華中科技大學(xué);2006年

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本文編號:575811

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