本文關(guān)鍵詞：基于存貨質(zhì)押融資模式的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及其動(dòng)態(tài)博弈分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)上是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。自從08年金融危機(jī)以來，企業(yè)現(xiàn)金流短缺、融資困難問題一直困擾著許多中小企業(yè)，也影響了相關(guān)供應(yīng)鏈的發(fā)展。近些年來，存貨質(zhì)押融資模式作為一種創(chuàng)新的金融工具在我國實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，在一定程度上解決了貨物占用大量流動(dòng)資金的問題。存貨質(zhì)押融資模式有效協(xié)調(diào)了核心企業(yè)、銀行、中小企業(yè)三方利益，同時(shí)存貯企業(yè)在參與貨物存貯管理業(yè)務(wù)時(shí)也獲得收益。 本文主要研究存貨質(zhì)押融資模式的兩個(gè)核心點(diǎn)，即中小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和三方最優(yōu)決策的動(dòng)態(tài)博弈分析。首先，在存貨質(zhì)押融資模式下中小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與傳統(tǒng)的評(píng)估角度發(fā)生了變化，除了分析中小企業(yè)自身經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，還需要對(duì)供應(yīng)鏈等方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析；其次，，利用Logistic模型進(jìn)行中小企業(yè)的違約率評(píng)估；通過實(shí)證分析，應(yīng)用SPSS軟件，對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型進(jìn)行驗(yàn)證，求出違約率；然后，在中小企業(yè)違約率確定的情況下，假設(shè)貨物需求量為連續(xù)型的隨機(jī)變量，三方按先后次序作出決策，核心企業(yè)為了支持存貨質(zhì)押融資制定回購政策，銀行在此基礎(chǔ)上確定質(zhì)押率，中小企業(yè)在核心企業(yè)和銀行的支持下確定最優(yōu)訂貨量決策，由此形成三方的動(dòng)態(tài)博弈。主要通過逆向歸納法求出子博弈完美均衡下的最優(yōu)決策。最后，通過模擬仿真，利用Mathematica對(duì)動(dòng)態(tài)博弈模型進(jìn)行算例分析，在假設(shè)需求是均勻分布時(shí)研究回購價(jià)格、質(zhì)押率、訂貨量之間的關(guān)系以及三方的最優(yōu)決策。
【關(guān)鍵詞】：存貨質(zhì)押融資 信用風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)態(tài)博弈 逆向歸納法
【學(xué)位授予單位】：浙江理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F274;F224.32;F275
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 目錄7-9
• 1 緒論9-18
• 1.1 研究背景與目的9-12
• 1.1.1 研究背景9-11
• 1.1.2 研究目的11-12
• 1.2 研究內(nèi)容和框架12-13
• 1.2.1 研究內(nèi)容12-13
• 1.2.2 研究框架13
• 1.3 研究綜述13-18
• 1.3.1 存貨質(zhì)押融資研究綜述13-15
• 1.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究綜述15-16
• 1.3.3 相關(guān)博弈論研究綜述16-18
• 2 存貨質(zhì)押融資模式分析18-28
• 2.1 存貨質(zhì)押融資模式概況18-22
• 2.1.1 存貨質(zhì)押融資模式定義18-19
• 2.1.2 存貨質(zhì)押融資模式參與主體19-21
• 2.1.3 存貨質(zhì)押融資模式特點(diǎn)21-22
• 2.2 存貨質(zhì)押融資模式運(yùn)行機(jī)理和發(fā)展分析22-28
• 2.2.1 存貨質(zhì)押融資模式運(yùn)行機(jī)理22-25
• 2.2.2 存貨質(zhì)押融資模式發(fā)展趨勢(shì)25-28
• 3 存貨質(zhì)押融資模式下中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析28-46
• 3.1 存貨質(zhì)押融資模式下信用風(fēng)險(xiǎn)理論28-32
• 3.1.1 中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)概念28-29
• 3.1.2 中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)特征29-30
• 3.1.3 中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)30-32
• 3.2 Logistic 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型分析32-34
• 3.2.1 Logistic 模型32-34
• 3.2.2 模型合理性分析34
• 3.3 實(shí)證分析34-46
• 3.3.1 選取樣本34-35
• 3.3.2 相關(guān)性分析35-36
• 3.3.3 因子分析36-42
• 3.3.4 建立模型與檢驗(yàn)42-46
• 4 基于存貨質(zhì)押融資模式的動(dòng)態(tài)博弈分析46-61
• 4.1 動(dòng)態(tài)博弈模型分析46-49
• 4.1.1 動(dòng)態(tài)博弈理論46-48
• 4.1.2 假設(shè)條件和主要參數(shù)48-49
• 4.2 收益分析49-54
• 4.2.0 中小企業(yè)還款情況分析49-52
• 4.2.1 中小企業(yè)收益分析52
• 4.2.2 銀行收益分析52-53
• 4.2.3 核心企業(yè)收益分析53-54
• 4.3 最優(yōu)決策分析54-61
• 4.3.1 中小企業(yè)訂貨量決策54-56
• 4.3.2 銀行質(zhì)押率決策56-58
• 4.3.3 核心企業(yè)回購價(jià)格決策58-59
• 4.3.4 子博弈完美均衡59-61
• 5 算例應(yīng)用分析61-67
• 6 總結(jié)與展望67-69
• 6.1 全文總結(jié)67-68
• 6.2 展望68-69
• 參考文獻(xiàn)69-73
• 攻讀學(xué)位期間的研究成果73-74
• 致謝74

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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  本文關(guān)鍵詞：基于存貨質(zhì)押融資模式的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及其動(dòng)態(tài)博弈分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：404602