【摘要】：隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展,供應鏈金融已經(jīng)從“1+N”1.0時期,發(fā)展成為“N+N”3.0時期。供應鏈企業(yè)之間由于錯綜復雜的擔保、供應等關聯(lián)關系形成復雜網(wǎng)絡,這使得供應鏈金融違約風險的管理難度增加,且違約會在復雜網(wǎng)絡中傳染,甚至引發(fā)系統(tǒng)性違約債務危機。因此,結合復雜網(wǎng)絡來研究違約傳染,分析討論違約傳染的防控和融資策略,對于防范供應鏈金融違約風險、提升供應鏈競爭水平有著非常重要的意義。本文通過文獻綜述、社會網(wǎng)絡分析法、案例仿真、數(shù)學建模和數(shù)值分析等方法研究供應鏈金融的違約傳染和融資策略,建立了違約傳染下的風險度量模型和供應鏈金融復雜網(wǎng)絡的違約傳染模型,并進行了違約傳染的仿真,同時,構建供應鏈金融融資決策模型以分析融資策略。首先,針對供應鏈金融復雜網(wǎng)絡中的違約風險度量問題,本文提出結合網(wǎng)絡效率和節(jié)點影響力指數(shù),采用強度模型來計算違約概率的方法。該方法可以對違約傳染大小進行評估,進一步估算企業(yè)的違約概率。研究表明,企業(yè)之間的網(wǎng)絡效率越大,節(jié)點影響力指數(shù)越大,違約傳染強度越大,違約風險越高。其次,為研究供應鏈金融違約傳染的特征,本文結合SI病毒傳播動力學原理,構建違約傳染模型,并應用MATLAB和UCINET對某傳統(tǒng)快消品(食鹽)公司的鹽業(yè)網(wǎng)絡進行違約傳染過程的仿真分析,并對違約傳染的防控進行了討論。通過本文研究,揭示了供應鏈金融的違約傳染呈現(xiàn)一定的規(guī)律性,表現(xiàn)為核心企業(yè)和上游企業(yè)相對違約傳染能力更強。避免重要企業(yè)成為傳播源,加強關鍵企業(yè)的風險免疫能力,優(yōu)化企業(yè)合作關系,增強企業(yè)創(chuàng)新能力能有效控制違約傳染。最后,針對違約傳染下的供應鏈金融融資策略問題,本文建立了融資決策模型,可以求解出違約傳染下銀行、制造商和零售商的選擇融資的臨界值以及在選擇供應鏈金融的情況下,銀行的最優(yōu)貸款價值比、制造商的最大回購價格和零售商的最優(yōu)訂貨量。以上工作,已通過仿真和數(shù)值分析檢驗,可以為復雜的供應鏈金融系統(tǒng)提供違約風險度量方法,為違約傳染的防控和融資策略提供一定的參考意見,用于解決供應鏈金融復雜網(wǎng)絡中的違約風險管理和防范問題。
【學位授予單位】：電子科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F274;F275

【參考文獻】

相關期刊論文 前10條

1 儲雪儉;李聘飛;;供應鏈金融信用風險擴散防控機制研究[J];金融發(fā)展研究;2017年02期

2 閆秀霞;劉莉潔;馬永琦;;供應鏈風險傳導建模與仿真[J];財會通訊;2016年18期

3 何f軒;沈頌東;;基于第三方B2B平臺的線上供應鏈金融風險評估[J];東南學術;2016年03期

4 李夢宇;周瑩;;供應鏈融資風險傳染度量及貸款利率定價[J];統(tǒng)計與決策;2015年20期

5 單汨源;陳立立;張人龍;;基于KMV和關聯(lián)規(guī)則算法的行業(yè)供應鏈信用風險傳染研究[J];科技管理研究;2015年13期

6 黃莉;王雅蕾;;供應鏈金融視角下的回購定價研究[J];企業(yè)經(jīng)濟;2015年01期

7 史金召;王長春;亓暉;;基于VaR模型的供應鏈金融信用風險動態(tài)控制方法研究[J];管理現(xiàn)代化;2014年06期

8 鄧超;陳學軍;;基于復雜網(wǎng)絡的金融傳染風險模型研究[J];中國管理科學;2014年11期

9 陳庭強;何建敏;;基于復雜網(wǎng)絡的信用風險傳染模型研究[J];軟科學;2014年02期

10 王文利;駱建文;張欽紅;;基于供應商回購擔保的供應鏈融資策略[J];上海交通大學學報;2013年10期

相關博士學位論文 前3條

1 楊康;基于復雜網(wǎng)絡理論的供應鏈網(wǎng)絡風險管理研究[D];北京交通大學;2014年

2 劉瀟;國際貿(mào)易復雜動態(tài)元網(wǎng)絡模型及應用[D];華南理工大學;2011年

3 王世雄;供應鏈突發(fā)風險傳染機理與控制策略研究[D];東華大學;2010年

相關碩士學位論文 前9條

1 譚鵬;基于復雜網(wǎng)絡理論的供應鏈違約風險傳染及控制研究[D];長安大學;2016年

2 蘇傳場;供應鏈金融信用風險評價與傳播研究[D];浙江工商大學;2015年

3 盧莎莎;基于違約相依的信用風險傳染效應研究[D];上海師范大學;2015年

4 周廣濤;聯(lián)保貸款違約傳染問題研究[D];沈陽師范大學;2015年

5 龐春媛;供應鏈違約風險傳染模型及控制策略研究[D];長安大學;2015年

6 李杰汀;基于復雜網(wǎng)絡的關聯(lián)信用風險傳染建模與仿真研究[D];電子科技大學;2015年

7 林毅;建設銀行供應鏈金融業(yè)務發(fā)展策略探討[D];廈門大學;2014年

8 楊凌杰;基于計算實驗的供應鏈網(wǎng)絡風險傳導研究[D];南京大學;2012年

9 王苗雯;供應鏈金融中企業(yè)組合信用風險度量問題研究[D];上海師范大學;2012年

本文編號：2800085