本文選題：違約相關 + 供應鏈風險��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2013年17期

【摘要】：供應鏈整體違約風險是供應鏈鏈條上多個成員企業(yè)(特指兩個或以上)同時違約的風險,而成員企業(yè)間違約相關性對供應鏈整體違約風險有重要影響,正確認識和把握違約相關性,是準確計量供應鏈整體違約風險的必要前提。文章在界定供應鏈整體違約風險及其特性的基礎上,借助對信用資產(chǎn)違約相關性理論與方法的研究成果,并結合企業(yè)信用評級信息,構建了成員企業(yè)違約相關背景下的組合Copula函數(shù)模型,最終通過實例驗證了模型的有效性。
[Abstract]:The whole default risk of supply chain is the risk of multiple member enterprises (especially two or more) defaulting at the same time, and the correlation of default among member enterprises has an important impact on the overall default risk of supply chain. Correctly understanding and grasping the relativity of breach of contract is the necessary premise to measure the whole default risk of supply chain accurately. On the basis of defining the whole default risk of supply chain and its characteristics, this paper makes use of the research results of the theory and method of credit asset default correlation, and combines the enterprise credit rating information. The combined Copula function model under the background of member enterprise default is constructed, and finally the validity of the model is verified by an example.
【作者單位】： 長安大學經(jīng)濟與管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71001011) 教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃項目(NCET-11-0716) 中央高校基本科研業(yè)務費專項基金資助(2013G623021) 霍英東基金第十三屆青年教師基礎性研究項目(131079)
【分類號】：F224;F274

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本文編號：1774231