隨著銀行經(jīng)營和風險管理的不斷發(fā)展,國內(nèi)銀行的司庫(資產(chǎn)負債)管理向精細化、差異化、實時化方向不斷推進。傳統(tǒng)系統(tǒng)通過事后缺口分析和場景模擬進行指標監(jiān)控和限額管理,僅是風險計量工具和風險量化成本的工具。并沒有解決司庫管理的真正問題:銀行的司庫將風險集中管理,不是將小風險匯聚成大風險進行總量限額控制,而是將風險動態(tài)分解,將小風險不斷實時緩釋、根據(jù)預測出的合理結構進行主動布局調(diào)整,創(chuàng)造價值的過程;即最優(yōu)策略選擇的過程。為了更好的服務用戶,項目組決定開發(fā)一個資產(chǎn)負債管理系統(tǒng),在滿足基本的監(jiān)管政策、計量風險的基礎上,解決司庫管理遇到的實際問題,實現(xiàn)資產(chǎn)負債管理的前瞻性管理和戰(zhàn)略選擇。本文設計的資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)使用了 SSM的開發(fā)架構,Maven作為項目構建工具,SVN、GIT作為版本控制工具,系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫直接從數(shù)據(jù)倉庫中抽取數(shù)據(jù),組成各個業(yè)務的金融工具表,每個模塊中的資產(chǎn)、負債、權益等業(yè)務根據(jù)具體的填報規(guī)則從對應的金融工具表中取數(shù)據(jù)并按照相應的計算規(guī)則進行加工,對加工結果進行分析、監(jiān)測、限額以及預警等。本人主要(單獨或參與)完成了基礎配置管理、流動性風險分析、利率風險分析、業(yè)務透視分析和系統(tǒng)管理五個模塊。(1)系統(tǒng)管理模塊:包括用戶管理,權限管理,界面管理等功能。(2)基礎配置維護模塊:主要對系統(tǒng)用到的幣種,時間步、收益率曲線、交易對手等信息的配置和管理。(3)流動性風險分析模塊:包含靜態(tài)和動態(tài)流動性性缺口的計算和展示,各類情景模擬和壓力測試,指標的監(jiān)控和限額預警以及制定應急計劃等功能。(4)利率風險分析模塊:包含久期分析,凈利息收入分析,經(jīng)濟價值分析,壓力測試以及利率風險限額管理等功能,以實現(xiàn)利率和匯率風險的集中管理。(5)業(yè)務透視分析模塊:提供流動性風險分析和利率風險分析中涉及到的資產(chǎn)負債結構/期限分析、動態(tài)的限額和指標預警、外部監(jiān)管報表和日間頭寸管理的實時報表等多種形式來輔助司庫進行決策。系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)存在的問題及最新的監(jiān)管文件要求,建立管理型、戰(zhàn)略型的智慧司庫(精細管控、智能決策),進行主動的利率風險分析和流動性風險分析,進行主動的戰(zhàn)略規(guī)劃和選擇;真正實現(xiàn)流動性、安全性和盈利性的統(tǒng)一管理。
【學位單位】：北京交通大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2019
【中圖分類】：TP311.52
【部分圖文】：

一l資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)功能模塊圖

圖３－２資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)用例圖??Ｆｉｇｕｒｅ?３－２?Ｕｓｅ?Ｃａｓｅ?Ｄｉａｇｒａｍ?ｏｆ?Ａｓｓｅｔ?Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ?Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ?Ｓｙｓｔｅｍ??

圖３＊４數(shù)據(jù)存儲設計的考慮因素??Ｆｉｇｕｒｅ?３－４?Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ?ｉｎ?Ｄａｔａ?Ｓｔｏｒａｇｅ?Ｄｅｓｉｇｎ??
【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

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本文編號：2851925