本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究

  更多相關(guān)文章： 供應(yīng)鏈金融 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) Logit模型 KMV模型

【摘要】：我國(guó)商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的實(shí)踐起源于1999年，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的日趨完善，物流、資金流和信息流集成化協(xié)同服務(wù)創(chuàng)新管理日益成熟，銀行也越來(lái)越重視對(duì)于供應(yīng)鏈金融融資產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)可以有效的解決中小企業(yè)融資難的問(wèn)題，，銀行在進(jìn)行融資企業(yè)授信時(shí)，不僅要考察融資企業(yè)的資信水平，也要針對(duì)供應(yīng)鏈融資的特點(diǎn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)。 隨著商業(yè)銀行金融融資業(yè)務(wù)的開(kāi)展，如何正確、科學(xué)、合理地評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中融資企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)，已成為亟待解決的問(wèn)題。本文著力于從供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)在我國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀、供應(yīng)鏈融資主要模式的風(fēng)險(xiǎn)因素、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建以及評(píng)價(jià)模型的建立四個(gè)方面來(lái)分析研究。論文用Logit模型進(jìn)行實(shí)證分析，并且在此基礎(chǔ)上，用KMV模型中的違約距離對(duì)Logit模型進(jìn)行優(yōu)化，得到準(zhǔn)確性高的商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，從而提出了有針對(duì)性的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理建議。 論文首先回顧供應(yīng)鏈金融的研究背景與意義，對(duì)供應(yīng)鏈金融融資的涵義、特點(diǎn)以及與傳統(tǒng)融資模式的差異進(jìn)行分析，介紹了博弈論和契約論等供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論。 其次，從政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境、銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)實(shí)踐對(duì)我國(guó)供應(yīng)鏈金融的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行描述。我國(guó)商業(yè)銀行目前主要有有應(yīng)收帳款融資、保兌倉(cāng)融資和融通倉(cāng)融資三種供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。通過(guò)對(duì)銀行普遍開(kāi)展的供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)三種基本模式的介紹和分析，總結(jié)了各融資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理作用，并且指出了各融資業(yè)務(wù)的致險(xiǎn)因素。 第三，文章分析了供應(yīng)鏈金融基本融資業(yè)務(wù)后，選取了融資企業(yè)、核心企業(yè)、供應(yīng)鏈關(guān)系和供應(yīng)鏈基本融資模式四個(gè)方面的指標(biāo)，將定性與定量指標(biāo)、財(cái)務(wù)與分財(cái)務(wù)指標(biāo)相結(jié)合，建立供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。 第四，論文從融資企業(yè)、核心企業(yè)、供應(yīng)鏈關(guān)系和供應(yīng)鏈融資模式選取了33個(gè)指標(biāo)，并且運(yùn)用因子分析的方法選擇出關(guān)鍵性指標(biāo)，采用Logit模型來(lái)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。得到影響融資企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)主要有融資企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力、盈利能力、短期償債能力、核心企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、供應(yīng)鏈中融資企業(yè)與核心企業(yè)的關(guān)系質(zhì)量、融資企業(yè)產(chǎn)品替代性價(jià)格虛高風(fēng)險(xiǎn)以及融資企業(yè)是否違約等的結(jié)論。最后與傳統(tǒng)Logit信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型進(jìn)行比較，從結(jié)果來(lái)看供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型更加準(zhǔn)確。 第五，采用KMV模型中的違約距離對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型進(jìn)行優(yōu)化，將KMV模型得出的違約距離作為信用風(fēng)險(xiǎn)新的解釋變量進(jìn)行回歸分析，然后進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的度量。從結(jié)果來(lái)看，違約距離在logit模型中是很好的解釋變量，基于KMV和Logit的混合模型的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)確性更高。 最后，結(jié)合本文的分析過(guò)程和實(shí)證結(jié)果，提出了商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理建議，分別從信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估配套工作和信用風(fēng)險(xiǎn)防范與控制方面提出針對(duì)性對(duì)策建議。
【關(guān)鍵詞】：供應(yīng)鏈金融 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) Logit模型 KMV模型
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.2;F274;F224
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-13
• 0 引言13-23
• 0.1 選題的背景及意義13-14
• 0.1.1 選題背景13
• 0.1.2 選題意義13-14
• 0.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀14-20
• 0.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀14-17
• 0.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀17-19
• 0.2.3 國(guó)內(nèi)外文研究現(xiàn)狀評(píng)述19-20
• 0.3 論文的研究思路、結(jié)構(gòu)和方法20-22
• 0.3.1 論文研究思路與結(jié)構(gòu)20-21
• 0.3.2 研究方法21-22
• 0.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)及不足22-23
• 0.4.1 論文的創(chuàng)新22
• 0.4.2 論文的不足22-23
• 1 供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論基礎(chǔ)23-31
• 1.1 供應(yīng)鏈金融的相關(guān)理論23-25
• 1.1.1 供應(yīng)鏈金融的涵義23-24
• 1.1.2 供應(yīng)鏈金融的特征24-25
• 1.2 供應(yīng)鏈金融和傳統(tǒng)融資模式的差異25-27
• 1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理理念的差異25-26
• 1.2.2 市場(chǎng)營(yíng)銷模式的差異26-27
• 1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論27-28
• 1.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)涵義27-28
• 1.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征28
• 1.4 供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要理論28-31
• 1.4.1 博弈論28-29
• 1.4.2 契約論29-31
• 2 我國(guó)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)現(xiàn)狀31-41
• 2.1 我國(guó)供應(yīng)鏈金融環(huán)境分析31-35
• 2.1.1 政策環(huán)境分析31
• 2.1.2 經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境分析31-35
• 2.2 我國(guó)供應(yīng)鏈金融發(fā)展?fàn)顩r及業(yè)務(wù)特點(diǎn)35-36
• 2.3 供應(yīng)鏈金融主要融資業(yè)務(wù)模式36-41
• 2.3.1 應(yīng)收帳款融資業(yè)務(wù)模式37-38
• 2.3.2 保兌倉(cāng)融資業(yè)務(wù)模式38-39
• 2.3.3 融通倉(cāng)融資業(yè)務(wù)模式39-41
• 3 供應(yīng)鏈金融主要融資業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)分析41-45
• 3.1 應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)分析41-42
• 3.1.1 應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理作用41
• 3.1.2 應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別41-42
• 3.2 保兌倉(cāng)融資業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)分析42-44
• 3.2.1 保兌倉(cāng)融資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理作用42-43
• 3.2.2 保兌倉(cāng)融資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別43-44
• 3.3 融通倉(cāng)融資業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)分析44-45
• 3.3.1 融通倉(cāng)融資業(yè)務(wù)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理作用44
• 3.3.2 融通倉(cāng)融資業(yè)務(wù)在信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別44-45
• 4 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建45-54
• 4.1 供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)選擇原則45-46
• 4.1.1 全面性原則45
• 4.1.2 科學(xué)性原則45
• 4.1.3 層次性原則45
• 4.1.4 可操作性原則45-46
• 4.2 供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)選擇46-51
• 4.2.1 融資企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇46-48
• 4.2.2 核心企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇48-49
• 4.2.3 供應(yīng)鏈關(guān)系信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇49-50
• 4.2.4 供應(yīng)鏈金融融資模式信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇50-51
• 4.3 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建立51-54
• 5 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)證研究54-82
• 5.1 基于 Logit 模型的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)證研究54-68
• 5.1.1 Logit 模型介紹54-55
• 5.1.2 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)建模步驟55-58
• 5.1.3 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及分析58-65
• 5.1.4 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果與分析65-68
• 5.2 基于 KMV 模型的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)證研究68-77
• 5.2.1 KMV 模型介紹68
• 5.2.2 KMV 模型參數(shù)的設(shè)定68-70
• 5.2.3 KMV 模型中違約距離與違約概率的計(jì)算70-77
• 5.3 基于 KMV 的 logit 模型信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)證研究77-81
• 5.4 小結(jié)81-82
• 6 供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策建議82-85
• 6.1 供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估配套工作的建議82-83
• 6.1.1 建立中小企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫(kù)82
• 6.1.2 建立供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)82
• 6.1.3 建立供應(yīng)鏈金融服務(wù)專業(yè)化團(tuán)隊(duì)82-83
• 6.1.4 完善銀行授信管理模式和融資業(yè)務(wù)流程83
• 6.2 對(duì)供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的建議83-85
• 6.2.1 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)防制83
• 6.2.2 利用金融衍生品規(guī)避供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)83-85
• 7 結(jié)論與展望85-86
• 7.1 研究結(jié)論85
• 7.2 展望85-86
• 參考文獻(xiàn)86-89
• 附錄89-94
• 致謝94-95
• 個(gè)人簡(jiǎn)歷95
• 發(fā)表的學(xué)術(shù)論文95

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：765581