本文關鍵詞：商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務信用風險評價研究

  更多相關文章： 供應鏈金融 信用風險評價 Logit模型 KMV模型

【摘要】：我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務的實踐起源于1999年，隨著我國金融市場的日趨完善，物流、資金流和信息流集成化協(xié)同服務創(chuàng)新管理日益成熟，銀行也越來越重視對于供應鏈金融融資產(chǎn)品的開發(fā)。供應鏈金融業(yè)務可以有效的解決中小企業(yè)融資難的問題，，銀行在進行融資企業(yè)授信時，不僅要考察融資企業(yè)的資信水平，也要針對供應鏈融資的特點對信用風險進行綜合性評價。 隨著商業(yè)銀行金融融資業(yè)務的開展，如何正確、科學、合理地評價供應鏈金融業(yè)務中融資企業(yè)信用風險，已成為亟待解決的問題。本文著力于從供應鏈金融業(yè)務在我國的發(fā)展現(xiàn)狀、供應鏈融資主要模式的風險因素、信用風險評價指標體系構建以及評價模型的建立四個方面來分析研究。論文用Logit模型進行實證分析，并且在此基礎上，用KMV模型中的違約距離對Logit模型進行優(yōu)化，得到準確性高的商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務信用風險評估方法，從而提出了有針對性的供應鏈金融信用風險管理建議。 論文首先回顧供應鏈金融的研究背景與意義，對供應鏈金融融資的涵義、特點以及與傳統(tǒng)融資模式的差異進行分析，介紹了博弈論和契約論等供應鏈金融信用風險管理理論。 其次，從政策環(huán)境、經(jīng)濟金融環(huán)境、銀行供應鏈金融業(yè)務實踐對我國供應鏈金融的發(fā)展現(xiàn)狀進行描述。我國商業(yè)銀行目前主要有有應收帳款融資、保兌倉融資和融通倉融資三種供應鏈金融業(yè)務。通過對銀行普遍開展的供應鏈融資業(yè)務三種基本模式的介紹和分析，總結了各融資業(yè)務的信用風險管理作用，并且指出了各融資業(yè)務的致險因素。 第三，文章分析了供應鏈金融基本融資業(yè)務后，選取了融資企業(yè)、核心企業(yè)、供應鏈關系和供應鏈基本融資模式四個方面的指標，將定性與定量指標、財務與分財務指標相結合，建立供應鏈金融信用風險評價體系。 第四，論文從融資企業(yè)、核心企業(yè)、供應鏈關系和供應鏈融資模式選取了33個指標，并且運用因子分析的方法選擇出關鍵性指標，采用Logit模型來進行信用風險評價。得到影響融資企業(yè)信用風險的關鍵指標主要有融資企業(yè)營運能力、盈利能力、短期償債能力、核心企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、供應鏈中融資企業(yè)與核心企業(yè)的關系質量、融資企業(yè)產(chǎn)品替代性價格虛高風險以及融資企業(yè)是否違約等的結論。最后與傳統(tǒng)Logit信用風險評價模型進行比較，從結果來看供應鏈金融業(yè)務信用風險評價模型更加準確。 第五，采用KMV模型中的違約距離對供應鏈金融業(yè)務信用風險評價模型進行優(yōu)化，將KMV模型得出的違約距離作為信用風險新的解釋變量進行回歸分析，然后進行信用風險的度量。從結果來看，違約距離在logit模型中是很好的解釋變量，基于KMV和Logit的混合模型的信用風險評價準確性更高。 最后，結合本文的分析過程和實證結果，提出了商業(yè)銀行供應鏈金融信用風險管理建議，分別從信用風險評估配套工作和信用風險防范與控制方面提出針對性對策建議。
【關鍵詞】：供應鏈金融 信用風險評價 Logit模型 KMV模型
【學位授予單位】：中國海洋大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F832.2;F274;F224
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-13
• 0 引言13-23
• 0.1 選題的背景及意義13-14
• 0.1.1 選題背景13
• 0.1.2 選題意義13-14
• 0.2 國內外研究現(xiàn)狀14-20
• 0.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-17
• 0.2.2 國內研究現(xiàn)狀17-19
• 0.2.3 國內外文研究現(xiàn)狀評述19-20
• 0.3 論文的研究思路、結構和方法20-22
• 0.3.1 論文研究思路與結構20-21
• 0.3.2 研究方法21-22
• 0.4 本文的創(chuàng)新點及不足22-23
• 0.4.1 論文的創(chuàng)新22
• 0.4.2 論文的不足22-23
• 1 供應鏈金融信用風險相關理論基礎23-31
• 1.1 供應鏈金融的相關理論23-25
• 1.1.1 供應鏈金融的涵義23-24
• 1.1.2 供應鏈金融的特征24-25
• 1.2 供應鏈金融和傳統(tǒng)融資模式的差異25-27
• 1.2.1 風險管理理念的差異25-26
• 1.2.2 市場營銷模式的差異26-27
• 1.3 信用風險的相關理論27-28
• 1.3.1 信用風險涵義27-28
• 1.3.2 信用風險的特征28
• 1.4 供應鏈金融信用風險管理主要理論28-31
• 1.4.1 博弈論28-29
• 1.4.2 契約論29-31
• 2 我國供應鏈金融業(yè)務現(xiàn)狀31-41
• 2.1 我國供應鏈金融環(huán)境分析31-35
• 2.1.1 政策環(huán)境分析31
• 2.1.2 經(jīng)濟金融環(huán)境分析31-35
• 2.2 我國供應鏈金融發(fā)展狀況及業(yè)務特點35-36
• 2.3 供應鏈金融主要融資業(yè)務模式36-41
• 2.3.1 應收帳款融資業(yè)務模式37-38
• 2.3.2 保兌倉融資業(yè)務模式38-39
• 2.3.3 融通倉融資業(yè)務模式39-41
• 3 供應鏈金融主要融資業(yè)務信用風險分析41-45
• 3.1 應收賬款融資業(yè)務信用風險分析41-42
• 3.1.1 應收賬款融資業(yè)務的風險管理作用41
• 3.1.2 應收賬款融資業(yè)務的信用風險識別41-42
• 3.2 保兌倉融資業(yè)務信用風險分析42-44
• 3.2.1 保兌倉融資業(yè)務的信用風險管理作用42-43
• 3.2.2 保兌倉融資業(yè)務的信用風險識別43-44
• 3.3 融通倉融資業(yè)務信用風險分析44-45
• 3.3.1 融通倉融資業(yè)務在信用風險管理作用44
• 3.3.2 融通倉融資業(yè)務在信用風險識別44-45
• 4 供應鏈金融業(yè)務信用風險評價指標體系構建45-54
• 4.1 供應鏈金融信用風險指標選擇原則45-46
• 4.1.1 全面性原則45
• 4.1.2 科學性原則45
• 4.1.3 層次性原則45
• 4.1.4 可操作性原則45-46
• 4.2 供應鏈金融信用風險指標選擇46-51
• 4.2.1 融資企業(yè)信用風險評價指標選擇46-48
• 4.2.2 核心企業(yè)信用風險評價指標選擇48-49
• 4.2.3 供應鏈關系信用風險評價指標選擇49-50
• 4.2.4 供應鏈金融融資模式信用風險評價指標選擇50-51
• 4.3 供應鏈金融業(yè)務信用風險評價指標體系的建立51-54
• 5 供應鏈金融業(yè)務信用風險評價的實證研究54-82
• 5.1 基于 Logit 模型的供應鏈金融信用風險評價實證研究54-68
• 5.1.1 Logit 模型介紹54-55
• 5.1.2 供應鏈金融業(yè)務信用風險建模步驟55-58
• 5.1.3 供應鏈金融業(yè)務信用風險評估結果及分析58-65
• 5.1.4 傳統(tǒng)信用風險評價的結果與分析65-68
• 5.2 基于 KMV 模型的信用風險評價實證研究68-77
• 5.2.1 KMV 模型介紹68
• 5.2.2 KMV 模型參數(shù)的設定68-70
• 5.2.3 KMV 模型中違約距離與違約概率的計算70-77
• 5.3 基于 KMV 的 logit 模型信用風險評價實證研究77-81
• 5.4 小結81-82
• 6 供應鏈金融信用風險管理對策建議82-85
• 6.1 供應鏈金融信用風險評估配套工作的建議82-83
• 6.1.1 建立中小企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫82
• 6.1.2 建立供應鏈金融信用風險管理系統(tǒng)82
• 6.1.3 建立供應鏈金融服務專業(yè)化團隊82-83
• 6.1.4 完善銀行授信管理模式和融資業(yè)務流程83
• 6.2 對供應鏈金融信用風險防范與控制的建議83-85
• 6.2.1 供應鏈金融業(yè)務信用風險防制83
• 6.2.2 利用金融衍生品規(guī)避供應鏈金融信用風險83-85
• 7 結論與展望85-86
• 7.1 研究結論85
• 7.2 展望85-86
• 參考文獻86-89
• 附錄89-94
• 致謝94-95
• 個人簡歷95
• 發(fā)表的學術論文95

【參考文獻】

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本文編號：765581