本文關(guān)鍵詞：電力市場(chǎng)環(huán)境下發(fā)電公司風(fēng)險(xiǎn)管理框架，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在電力市場(chǎng)環(huán)境下,一方面,市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈,發(fā)電公司在追求利潤(rùn)最大化的同時(shí)必須考慮相應(yīng)的交易風(fēng)險(xiǎn);另一方面,市場(chǎng)為發(fā)電公司提供了多種交易途徑,以便其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。因此,充分利用多種交易途徑,為發(fā)電公司建立一個(gè)合適的風(fēng)險(xiǎn)管理框架是必需的,也是可能的。借鑒金融界廣泛采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法,針對(duì)現(xiàn)有電力市場(chǎng)中各種交易途徑及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn),提出了一個(gè)用于發(fā)電公司電力交易的分層的風(fēng)險(xiǎn)管理框架。該框架包括目標(biāo)及條件確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3個(gè)方面。其中,風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及現(xiàn)代投資組合理論,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用VaR(value at risk)方法。該風(fēng)險(xiǎn)管理框架有助于發(fā)電公司明確交易目標(biāo),并制定計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)因素的電能交易計(jì)劃,從而在最大限度上降低整體交易風(fēng)險(xiǎn),或者在發(fā)電公司可以承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)使其利潤(rùn)最大化,即達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的目的——利潤(rùn)最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化。
【作者單位】： 香港大學(xué)電機(jī)電子工程學(xué)系 香港大學(xué)電機(jī)電子工程學(xué)系
【關(guān)鍵詞】： 電力市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 現(xiàn)代投資組合理論
【基金】：香港政府研究資助局(RGC)資助項(xiàng)目(HKU7176/03E)
【分類(lèi)號(hào)】：F407.6
【正文快照】： O引言自20世紀(jì)80年代后期以來(lái),許多國(guó)家陸續(xù)解除了對(duì)其電力工業(yè)的管制,并建立了相應(yīng)的電力交易市場(chǎng)。在電力市場(chǎng)環(huán)境下,電能作為一種商品進(jìn)行交易。但由于電能不能大量存儲(chǔ)且其傳輸受到輸電線路輸送極限及電網(wǎng)穩(wěn)定條件的限制,電能的市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)于其他商品而言波動(dòng)得異常劇烈

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1 蔡，

本文編號(hào)：437614