本文關(guān)鍵詞：基于Bayes網(wǎng)絡(luò)的項目投資風(fēng)險評估與決策方法研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來，由于經(jīng)濟的全球化、競爭的動態(tài)化和技術(shù)更新的加速，處于高度動蕩環(huán)境的項目管理具有較高的不確定性和復(fù)雜性。在這種不確定條件下的項目投資的風(fēng)險評估與決策，包括項目投資前的立項評估(風(fēng)險的靜態(tài)評估)和項目投資過程中的中止評估及相關(guān)的決策問題受到了廣泛的關(guān)注。因此，，本文認(rèn)為項目投資的風(fēng)險評估與決策體系研究有著重要的現(xiàn)實意義。 本文針對項目投資風(fēng)險管理的特點，主要研究了以下幾方面內(nèi)容：首先通過項目投資過程的研究，從定性角度分析了投資項目風(fēng)險管理的基本內(nèi)容；建立了項目風(fēng)險評價指標(biāo)體系，對于指標(biāo)體系中的不完備數(shù)據(jù)和主觀數(shù)據(jù)，采用D-S證據(jù)融合方法和群決策技術(shù)，并采用多元統(tǒng)計方法進行降維處理，避免了數(shù)據(jù)的虛假性和復(fù)雜性，以提供客觀、科學(xué)和合理的決策信息；同時，基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)(Bayesian Networks，BN)的風(fēng)險評價模型和動態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)(Dynamic Bayesian Networks，DBN)建立了在投項目風(fēng)險預(yù)警模型，以實現(xiàn)對在投項目的風(fēng)險控制；并運用實物期權(quán)理論，結(jié)合項目投資的動態(tài)收益及風(fēng)險評價，實現(xiàn)了項目投資的靜態(tài)選擇和動態(tài)管理；最后在實證分析部分，本文選擇國內(nèi)某大型汽車制造企業(yè)的項目投資為例證，實證檢驗本文方法的有效性。
【關(guān)鍵詞】：項目管理 風(fēng)險評估 貝葉斯網(wǎng)絡(luò) 實物期權(quán)
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2004
【分類號】：F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 1 緒論10-23
• 1．1 研究背景10-11
• 1．2 項目投資評估與決策的研究現(xiàn)狀11-18
• 1．2．1 評估動機分析11-13
• 1．2．2 評估方法比較13-17
• 1．2．3 評估結(jié)果利用17-18
• 1．3 存在的問題18-20
• 1．4 論文主要內(nèi)容和創(chuàng)新點20-22
• 1．5 論文結(jié)構(gòu)安排22-23
• 2 項目投資風(fēng)險評估指標(biāo)體系23-43
• 2．1 項目評估與決策的概念及基本內(nèi)容23-31
• 2．1．1 項目評估的概念及特點23-24
• 2．1．2 項目評估的主要內(nèi)容24-28
• 2．1．3 項目決策的基本內(nèi)容28-30
• 2．1．4 項目評估與決策的關(guān)系30-31
• 2．2 項目投資風(fēng)險評估指標(biāo)設(shè)置原則31-32
• 2．3 項目投資風(fēng)險評估指標(biāo)體系32-43
• 2．3．1 技術(shù)風(fēng)險33-35
• 2．3．2 資金風(fēng)險35-37
• 2．3．3 市場風(fēng)險37-39
• 2．3．4 實施風(fēng)險39-40
• 2．3．5 社會與政策風(fēng)險40-41
• 2．3．6 管理風(fēng)險41
• 2．3．7 退出或中止風(fēng)險41-43
• 3 項目投資風(fēng)險評估指標(biāo)的數(shù)據(jù)處理43-52
• 3．1 指標(biāo)與風(fēng)險之間的映射關(guān)系43-45
• 3．2 多元統(tǒng)計分析方法在項目投資項目風(fēng)險評估中的應(yīng)用45-52
• 3．2．1 因子分析過程45-47
• 3．2．2 因子分析方法在項目投資風(fēng)險指標(biāo)降維中的應(yīng)用47-48
• 3．2．3 D-S證據(jù)推理在項目風(fēng)險評估中的應(yīng)用48-52
• 4 基于Bayes網(wǎng)絡(luò)的項目風(fēng)險評估方法研究52-77
• 4．1 項目風(fēng)險評估方法52-53
• 4．1．1 項目投資風(fēng)險評估方法的選擇52-53
• 4．1．2 Bayes網(wǎng)絡(luò)方法研究項目風(fēng)險評估的優(yōu)點53
• 4．2 Bayes網(wǎng)絡(luò)方法的基本原理及建模過程53-56
• 4．2．1 Bayes網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)描述53-55
• 4．2．2 Bayes網(wǎng)絡(luò)的推理形式55
• 4．2．3 Bayes網(wǎng)絡(luò)建模的基本步驟55-56
• 4．3 項目風(fēng)險評估的Bayes網(wǎng)絡(luò)定性建模56-62
• 4．3．1 項目風(fēng)險評估的Bayes網(wǎng)絡(luò)定性建模56-57
• 4．3．2 基于Bayes網(wǎng)絡(luò)項目風(fēng)險評估中的D-Seperation技術(shù)57-59
• 4．3．3 模塊化的Bayes網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)59-60
• 4．3．4 項目風(fēng)險評估的Bayes網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖60-62
• 4．4 項目風(fēng)險評估的Bayes網(wǎng)絡(luò)定量建模62-75
• 4．4．1 基于Bayes網(wǎng)絡(luò)的項目風(fēng)險評估定量建模的關(guān)鍵技術(shù)及難點62
• 4．4．2 基于弧刪除技術(shù)的Bayes網(wǎng)絡(luò)近似算法62-67
• 4．4．3 基于Bayes網(wǎng)絡(luò)的概率推斷67-75
• 4．5 項目風(fēng)險評估的決策標(biāo)準(zhǔn)75-77
• 5 基于實物期權(quán)的項目投資決策77-95
• 5．1 項目投資決策方法比較與選擇77-79
• 5．1．1 凈現(xiàn)值方法77-78
• 5．1．2 期權(quán)定價理論78
• 5．1．3 本章采用的決策方法78-79
• 5．2 基于實物期權(quán)的項目決策方法79-84
• 5．2．1 實物期權(quán)內(nèi)涵79-81
• 5．2．2 Black and Scholes評估模型在實物期權(quán)中的主要含義81-83
• 5．2．3 基于實物期權(quán)的項目投資決策83-84
• 5．3 項目投資的不確定性與復(fù)雜性處理84-92
• 5．3．1 項目投資中的不確定性含義84-87
• 5．3．2 實物期權(quán)思維在項目決策中的應(yīng)用87-88
• 5．3．3 如何刻畫基于實物期權(quán)的項目決策的復(fù)雜性特征88-90
• 5．3．4 不同產(chǎn)業(yè)項目不確定性與復(fù)雜性處理的比較分析90-92
• 5．4 實物期權(quán)方法在項目決策中的例證分析92-95
• 6 BFBC項目管理實證分析95-103
• 6．1 BFBC項目投資的背景介紹95-96
• 6．2 BFBC項目風(fēng)險評估96-98
• 6．3 BFBC項目靜態(tài)決策98-99
• 6．4 BFBC項目動態(tài)決策99-100
• 6．4．1 背景簡介99-100
• 6．4．2 運用實物期權(quán)進行動態(tài)決策100
• 6．5 項目管理的建議100-103
• 7 結(jié)論與展望103-106
• 7．1 論文的主要內(nèi)容103
• 7．2 論文的創(chuàng)新點103-104
• 7．3 結(jié)論與展望104-106
• 致謝106-107
• 參考文獻107-119
• 附錄119-120
• 圖表目錄120

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本文編號：399298