本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：積極發(fā)展金融衍生品是我國(guó)商業(yè)銀行增加利潤(rùn)和加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要途徑。但是商業(yè)銀行金融衍生品的發(fā)展也會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),其中信用風(fēng)險(xiǎn)就是商業(yè)銀行金融衍生品面臨風(fēng)險(xiǎn)中最重要的也是最難以監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)。本文以我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理為研究對(duì)象,分析我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品現(xiàn)狀、信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法并提出改進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議,具有十分重要的理論和實(shí)踐意義。 本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的文獻(xiàn)做了回顧,然后又對(duì)金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)以及我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了綜述,然后分別對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控技術(shù)、外部監(jiān)管方法以及數(shù)量模型方法進(jìn)行過(guò)了介紹,并且提出,發(fā)展基于金融衍生品的信用衍生品進(jìn)行更深度的金融衍生品創(chuàng)新將是一個(gè)值得商業(yè)銀行加強(qiáng)衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的有效途徑。 本文得出的結(jié)論是,國(guó)內(nèi)外對(duì)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究的文獻(xiàn)很少,僅有的幾篇文獻(xiàn)更多的是針對(duì)金融衍生品交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)做出的研究。本文對(duì)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理作出詳細(xì)的總結(jié)并對(duì)商業(yè)銀行金融衍生品的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法及現(xiàn)狀作出分析具有很重要的理論和實(shí)踐意義。 我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要有內(nèi)部控制技術(shù)、外部監(jiān)管方法以及復(fù)雜的數(shù)量模型評(píng)估方法。我國(guó)無(wú)論是內(nèi)控還是監(jiān)管都存在著較大的缺陷,而眾多的數(shù)量模型中,Credit Metrics方法比較適合引入我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理中來(lái)。而加強(qiáng)基于金融衍生品的信用衍生品創(chuàng)新則會(huì)豐富商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。值得注意的是,以上這些途徑并不是單獨(dú)的發(fā)揮作用的,他們之間是相互依賴(lài),相互制約的,我們必須同時(shí)加強(qiáng)上述這些方面,為我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品的發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)適宜的生態(tài)環(huán)境,才能從根本上解決金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題。 最后我們總結(jié)了本文研究的結(jié)論,并針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法和技術(shù)存在的問(wèn)題以及適用性問(wèn)題提出了我們的建議：加強(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)外部監(jiān)管,將Credit Metrics方法引入到我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理之中,提高金融創(chuàng)新能力,創(chuàng)造基于金融衍生品的信用衍生工具,并且要注意各種方法技術(shù)的結(jié)合使用。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 金融衍生品 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要10-11
• ABSTRACT11-13
• 第一章 緒論13-17
• 1.1 研究背景13-14
• 1.2 研究意義14
• 1.3 研究?jī)?nèi)容14-15
• 1.4 可能的創(chuàng)新之處15-17
• 第二章 文獻(xiàn)綜述17-21
• 2.1 國(guó)外商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理綜述17-18
• 2.1.1 國(guó)外商業(yè)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的研究17
• 2.1.2 國(guó)外學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究17-18
• 2.2 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理綜述18-20
• 2.3 商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究存在的問(wèn)題及原因總結(jié)20-21
• 第三章 金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)及管理理論21-33
• 3.1 金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)界定21-24
• 3.1.1 金融衍生品21-22
• 3.1.2 金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)的界定22-23
• 3.1.3 金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)23-24
• 3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論24-29
• 3.2.1 信息不對(duì)稱(chēng)理論24-25
• 3.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的定義、特點(diǎn)及發(fā)展25-27
• 3.2.3 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因及現(xiàn)狀27-29
• 3.3 商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)分析29-33
• 3.3.1 商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)29-30
• 3.3.2 我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀30-33
• 第四章 商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法33-46
• 4.1 外部監(jiān)管方法33-35
• 4.1.1 外部監(jiān)管的基本內(nèi)容33-34
• 4.1.2 一元二階三維的監(jiān)管模式34-35
• 4.2 內(nèi)控方法35-38
• 4.2.1 內(nèi)部控制的定義及商業(yè)銀行內(nèi)控定義及依據(jù)35-36
• 4.2.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的原則36
• 4.2.3 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的基本要素36-38
• 4.3 數(shù)量模型方法38-43
• 4.3.1 Credit metrics方法38-39
• 4.3.2 KMV模型39-40
• 4.3.3 Credit Risky+方法40-41
• 4.3.4 金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊數(shù)量模型和工具41-43
• 4.4 針對(duì)金融衍生品的信用風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生品工具創(chuàng)新43-44
• 4.4.1 信用衍生品的定義、發(fā)展及其作用43
• 4.4.2 基于金融衍生品的信用衍生工具43-44
• 4.5 各技術(shù)、方法的關(guān)系44-46
• 第五章 金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法應(yīng)用46-55
• 5.1 我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控方法應(yīng)用分析46-48
• 5.1.1 內(nèi)控方法應(yīng)用的現(xiàn)狀分析46-47
• 5.1.2 內(nèi)控方法的應(yīng)用問(wèn)題分析47-48
• 5.2 我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管方法應(yīng)用分析48-50
• 5.2.1 我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題48-49
• 5.2.2 我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題49-50
• 5.3 我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)量管理技術(shù)分析50-53
• 5.3.1 我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的VAR法50-51
• 5.3.2 現(xiàn)有數(shù)量模型方法在我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理可行性分析51-53
• 5.4 針對(duì)金融衍生品的信用衍生品及其在商業(yè)銀行中的應(yīng)用分析53-55
• 5.4.1 信用衍生品在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用情況及問(wèn)題53-54
• 5.4.2 發(fā)展基于金融衍生品的信用衍生工具的趨勢(shì)分析54-55
• 第六章 結(jié)論與建議55-61
• 6.1 本文結(jié)論55
• 6.2 改善我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議55-61
• 6.2.1 完善商業(yè)銀行金融衍生品交易的內(nèi)部控制55-56
• 6.2.2 加強(qiáng)外部監(jiān)督56-58
• 6.2.3 引進(jìn)Credit Metrics作為金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型58
• 6.2.4 發(fā)展基于金融衍生品的信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具作為輔助手段58-59
• 6.2.5 整個(gè)金融系統(tǒng)要統(tǒng)籌使用方法和技術(shù)59-61
• 參考文獻(xiàn)61-64
• 致謝64-65
• 學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表65

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商業(yè)銀行金融衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：397328