信貸風(fēng)險歷來都是銀行業(yè)及整個金融行業(yè)所關(guān)注的最核心的風(fēng)險,同時亦是各金融機構(gòu)及監(jiān)管部門著重防范和嚴(yán)控的對象。由信貸業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的信用風(fēng)險以及對其的控制也同樣是各大銀行重點關(guān)注但卻十分棘手的問題。伴隨著國際金融市場的發(fā)展不斷深化,尤其是在美國次貸危機爆發(fā)之后,不良貸款在國內(nèi)商業(yè)銀行的比重仍居高不下,信貸資產(chǎn)質(zhì)量不斷惡化,此外由于國內(nèi)銀行的信用風(fēng)險尚未充分暴露,在銀行業(yè)面臨的風(fēng)險不斷加劇的形勢下,商業(yè)銀行在經(jīng)營中出現(xiàn)了資本充足率不斷下降,顯示出我國銀行業(yè)的抗風(fēng)險能力較低。在我國加入世界貿(mào)易組織后,伴隨著改革開放,國內(nèi)商業(yè)銀行不可避免地將受到更多來自國內(nèi)外各類因素的沖擊,也因此將承受更多內(nèi)外部的風(fēng)險。商業(yè)銀行不斷突出的信貸風(fēng)險問題導(dǎo)致其經(jīng)營風(fēng)險不斷增大,已嚴(yán)重影響到了我國經(jīng)濟金融的穩(wěn)健發(fā)展。此外,由于國有商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險管理制度上的不完備,致使金融抑制時常出現(xiàn)在我國的經(jīng)濟發(fā)展之中,故而若要在日益激烈的市場競爭中占得一席之地,全面控制信貸風(fēng)險并加強其各類防范措施已經(jīng)成為了重中之重。綜上所述,針對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理優(yōu)化的研究不僅具有理論探討價值,還具有現(xiàn)實意義。在這種嚴(yán)峻的形勢下,對于信貸...

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【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 國外研究綜述
        1.2.2 國內(nèi)研究綜述
    1.3 研究內(nèi)容與框架
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究框架
    1.4 研究方法與創(chuàng)新點
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 創(chuàng)新點
第2章 理論基礎(chǔ)
    2.1 概念界定
        2.1.1 信貸行為
        2.1.2 信貸風(fēng)險
    2.2 理論基礎(chǔ)
        2.2.1 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
        2.2.2 RAROC模型
        2.2.3 全面風(fēng)險管理—ERM框架
第3章 外部環(huán)境分析
    3.1 宏觀環(huán)境分析——PEST分析模型
        3.1.1 政治環(huán)境因素
        3.1.2 經(jīng)濟環(huán)境因素
        3.1.3 社會環(huán)境因素
        3.1.4 科技環(huán)境因素
    3.2 行業(yè)環(huán)境分析——波特五力模型
        3.2.1 供應(yīng)商的議價能力
        3.2.2 購買者的議價能力
        3.2.3 新進入者的威脅
        3.2.4 替代品的威脅
        3.2.5 同業(yè)競爭者的競爭程度
第4章 G銀行S分行信貸管理現(xiàn)狀分析及存在的問題
    4.1 G銀行S分行信貸管理現(xiàn)狀分析
        4.1.1 概況分析
        4.1.2 信貸管理體系分析
    4.2 G銀行S分行信貸風(fēng)險管理存在的問題
        4.2.1 貸款投放行業(yè)的高度集中
        4.2.2 RAROC模型風(fēng)險管理的缺陷
        4.2.3 信貸內(nèi)控管理形式重于實質(zhì)
第5章 G銀行S分行信貸風(fēng)險管理優(yōu)化方案
    5.1 基于現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論建立科學(xué)的信貸投放機制
        5.1.1 完善行業(yè)信貸管理政策
        5.1.2 建立信貸計劃管理系統(tǒng)
    5.2 基于RAROC模型優(yōu)化其在風(fēng)險管理上的運用
        5.2.1 完善客戶評級模型
        5.2.2 優(yōu)化RAROC績效考核體系
    5.3 基于ERM框架整合內(nèi)控管理
        5.3.1 加強風(fēng)險預(yù)警機制建設(shè)
        5.3.2 加強風(fēng)險應(yīng)對與控制活動
        5.3.3 加強信息與溝通
        5.3.4 加強風(fēng)險監(jiān)控
    5.4 互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)風(fēng)險管理的啟示
        5.4.1 螞蟻金服的創(chuàng)立與愿景
        5.4.2 智能風(fēng)控大腦（CTU）
        5.4.3 大數(shù)據(jù)征信
第6章 G銀行信貸風(fēng)險管理優(yōu)化方案實施的保障措施
    6.1 完善風(fēng)險管理制度
        6.1.1 將績效考核與信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相掛鉤
        6.1.2 確保信貸審批各環(huán)節(jié)的獨立性
    6.2 強化人力資源管理
        6.2.1 提高全員風(fēng)險管理意識
        6.2.2 完善信貸資質(zhì)準(zhǔn)入與繼續(xù)教育
第7章 總結(jié)與展望
    7.1 基本結(jié)論
    7.2 本文研究中的不足
    7.3 后續(xù)研究展望
參考文獻



本文編號：3831296