Var（value at risk）方法作為一種重要的新興金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具,已經(jīng)逐漸流行于全球的銀行、公司以及各金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。近幾年隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐漸開(kāi)放,國(guó)外很多先進(jìn)的金融工具和理念也被引進(jìn)和研究運(yùn)用,其中Var也是一個(gè)重要的研究方向。文章主要通過(guò)介紹Var模型的幾種度量方法來(lái)檢測(cè)有效性問(wèn)題,使得更好的運(yùn)用Var模型,對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)有較好的管理意義。 

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【文章目錄】：
一、Var方法產(chǎn)生的背景
二、Var模型（Value at Risk）含義
三、Var風(fēng)險(xiǎn)度量方法評(píng)價(jià)
    （一）失敗檢驗(yàn)法
    （二）損失函數(shù)檢驗(yàn)法
四、實(shí)證分析
    （一）參數(shù)辦法
    （二）模型運(yùn)行流程
    （三）實(shí)證結(jié)果（99%置信區(qū)間）
    （四）非參數(shù)方法線性加權(quán)歷史模擬法
五、總結(jié)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于GARCH-VaR模型的外匯風(fēng)險(xiǎn)度量方法的統(tǒng)計(jì)比較[J]. 申利.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2018(21)
[2]VaR模型三種方法測(cè)度深滬股票指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[J]. 劉亞娟,徐文彬.  經(jīng)濟(jì)研究參考. 2014(41)

博士論文
[1]股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 羅思遠(yuǎn).復(fù)旦大學(xué) 2009

碩士論文
[1]中國(guó)股票市場(chǎng)不同行業(yè)VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值測(cè)度[D]. 王天嬌.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2018
[2]中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D]. 郭永剛.中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 2011



本文編號(hào)：3707965