利率市場化是體現(xiàn)一國金融市場發(fā)展成熟程度的重要標志,開展利率市場化改革是實現(xiàn)銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。從1996年中國人民銀行正式啟動利率市場化改革以來,這二十年間我國利率市場化穩(wěn)步推進,并于2015年年底基本完成改革收官工作。在后利率市場化改革時期,對商業(yè)銀行利率風險進行分析研究,并提出商業(yè)銀行,尤其是中小商業(yè)銀行應對利率市場化的參考策略具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。在這一主要背景下,本文首先選取了四個具有代表性的已經完成利率市場化改革的國家及地區(qū):美國、日本、中國臺灣、智利,從它們的改革背景,改革進程、對商業(yè)銀行產生的影響做了分析比較,旨在為我國商業(yè)銀行提供相關經驗;其次回顧了我國利率市場化改革的基本歷程,簡要分析了利率市場化對我國銀行業(yè)的影響。理論分析部分簡要介紹了利率風險相關理論,包括利率風險的分類和成因;另外,比較了目前商業(yè)銀行在利率風險管理方面的經典模型,明確了各種模型的側重與利弊。在實證分析部分,通過Eviews軟件分析了我國商業(yè)銀行總體利率風險,其次運用利率敏感性缺口模型分析不同利率波動下商業(yè)銀行所承受利率風險的變化情況。在此基礎上明確利率市場化下我國商業(yè)銀行存在的問... 

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景與研究目的
    1.2 研究框架
第2章 相關理論及國內外文獻綜述
    2.1 利率市場化理論回顧
        2.1.1 早期利率市場化理論
        2.1.2 麥金農-肖的金融抑制理論和金融深化理論
        2.1.3 斯蒂格利茨(Stiglitz)等人的“金融約束”理論
    2.2 國外商業(yè)銀行利率風險管理相關文獻綜述
        2.2.1 關于利率風險管理理論方面
        2.2.2 關于利率風險管理實證分析方面
        2.2.3 關于利率風險的度量和管理工具方面
    2.3 國內商業(yè)銀行利率風險管理相關文獻綜述
        2.3.1 利率市場化對商業(yè)銀行的影響方面
        2.3.2 我國商業(yè)銀行利率風險管理方面
        2.3.3 我國中小商業(yè)銀行利率風險管理方面
第3章 利率市場化的國際經驗與我國的利率市場化
    3.1 利率市場化的國際經驗
        3.1.1 境外利率市場化改革進程比較
        3.1.2 境外利率市場化對商業(yè)銀行的影響
        3.1.3 境外商業(yè)銀行應對利率市場化采取的策略
    3.2 我國利率市場化改革
        3.2.1 我國利率市場化改革歷程回顧
        3.2.2 我國利率市場化對銀行業(yè)的普遍影響
        3.2.3 我國利率市場化對中小銀行的影響
第4章 商業(yè)銀行利率風險及其經典模型比較
    4.1 商業(yè)銀行利率風險概述
        4.1.1 商業(yè)銀行利率風險成因
        4.1.2 商業(yè)銀行利率風險分類
    4.2 利率風險經典模型分析比較
        4.2.1 經典模型簡述
        4.2.2 三種經典模型比較
第5章 利率市場化下商業(yè)銀行利率風險實證研究
    5.1 利率市場化對我國商業(yè)銀行總體利率風險影響的實證研究
        5.1.1 檢驗條件與數(shù)據(jù)基本分析
        5.1.2 GARCH模型與TARCH模型的建立
        5.1.3 檢驗結果評價
    5.2 利率市場化中我國上市銀行面臨的利率風險程度比較分析
        5.2.1 我國上市銀行面臨的整體利率風險分析
        5.2.2 敏感性缺口法基本指標
        5.2.3 我國部分上市銀行2011年利率敏感性缺口分析
        5.2.4 我國部分上市銀行2012年至2014年的利率敏感性缺口分析
        5.2.5 我國部分上市銀行2015年利率敏感性缺口分析
        5.2.6 比較結果分析
第6章 應對利率市場化的利率風險管理策略建議
    6.1 加強我國中小商業(yè)銀行資產負債風險管理
        6.1.1 資產管理措施
        6.1.2 負債管理措施
    6.2 加強我國中小商業(yè)銀行自身制度建設
        6.2.1 樹立利率管理理念,發(fā)揮靈活性優(yōu)勢,走差異化發(fā)展道路
        6.2.2 加快中間業(yè)務發(fā)展,鼓勵金融創(chuàng)新,建立多元化發(fā)展機制
        6.2.3 提高利率預測與定價能力,健全利率風險管理人才培養(yǎng)機制
第7章 結論
    7.1 研究結論
    7.2 研究不足及展望
參考文獻
致謝
卷內備考表


【參考文獻】：
期刊論文
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[9]商業(yè)銀行的風險:規(guī)模和非利息收入——以美國為例[J]. 黃雋,章艷紅.  金融研究. 2010(06)
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本文編號：3660584