發(fā)布時間：2021-10-18 07:45

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起,大數(shù)據(jù)技術(shù)日益受到關(guān)注,借助大數(shù)據(jù)科技的手段來監(jiān)控銀行風(fēng)險,將會有效提高銀行業(yè)務(wù)的盈利能力,實現(xiàn)對銀行數(shù)據(jù)信息的全方位分析和挖掘,不斷推動銀行業(yè)的發(fā)展與進步。《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱為《資管新規(guī)》）在2018年4月27日,由央行、證監(jiān)會、銀保監(jiān)會、外管局聯(lián)合印發(fā),《資管新規(guī)》的內(nèi)容涉及到資管業(yè)務(wù)屬性、產(chǎn)品分類、投資者資質(zhì)劃分、標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化的界分、禁止剛性兌付、資金池管理、凈值化管理、統(tǒng)一杠桿水平、嚴(yán)控嵌套和通道、獨立托管、準(zhǔn)備金管理以及信息披露等諸多方面。當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩,企業(yè)經(jīng)營違約風(fēng)險凸顯,銀行業(yè)信用風(fēng)險持續(xù)暴露,疫情全國蔓延導(dǎo)致債券主體和交易對手履約能力降低,針對這種情況,大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控對銀行債券投資業(yè)務(wù)來講顯得更加迫切�；谏鲜霰尘�,本篇文章通過查閱相關(guān)的資料和閱讀相關(guān)的文獻,在歸納評述國內(nèi)外債券信用風(fēng)險管理相關(guān)研究動態(tài)的基礎(chǔ)上,首先基于信用市場理論、信用評級理論、全面風(fēng)險管理理論和大數(shù)據(jù)應(yīng)用理論四個方面進行研究,然后分析我國商業(yè)銀行債券信用風(fēng)險的現(xiàn)狀。以A銀行為例,剖析其存在的問題和短板,主要包括人員流動性大、管理工具... 

【文章來源】：廣東工業(yè)大學(xué)廣東省

【文章頁數(shù)】：79 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

公平的準(zhǔn)入條件和監(jiān)管的八大重點

廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文6圖1-1債券投資范圍本文的研究參考了國內(nèi)外專家關(guān)于債券信用風(fēng)險的思路。國外主要是針對債券信用風(fēng)險進行量化研究，該計算多采用現(xiàn)金流貼現(xiàn)理論來給債券信用風(fēng)險進行定價；相比較國外成熟的債券市場，研究數(shù)據(jù)易于獲得，但于我國而言卻是個挑戰(zhàn)，因為我國債券市場的發(fā)展還不成熟，數(shù)據(jù)樣本不夠，所以近年來我國關(guān)于信用風(fēng)險的研究多集中在尋找適合我國國情的計量方法上，尤其是《資管新規(guī)》的出臺，我國債券市場規(guī)模驟然擴大，使我國金融機構(gòu)意識到控制信用風(fēng)險的重要性。要解決如何控制信用風(fēng)險，首先要解決的便是如何構(gòu)建一個完整的債券信用風(fēng)險預(yù)警體系，要解決這一問題可以借助于現(xiàn)在的大數(shù)據(jù)技術(shù)，從全面風(fēng)險控制的角度出發(fā)。1.4研究思路與方法本篇論文以A銀行債券投資信用風(fēng)險管理研究為載體，將A銀行債券投資信用風(fēng)險管理思路理順清楚，結(jié)合當(dāng)下的經(jīng)濟政策和市場環(huán)境背景，分析債券信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀問題。結(jié)合A銀行債券投資信用風(fēng)險管理存在的問題及發(fā)展目標(biāo)，通過深度數(shù)據(jù)收集和分析，運用戰(zhàn)略管理理論，采用合適的分析工具，通過定量和定性相結(jié)合的比較辦法，進行戰(zhàn)略定位分析，詳細闡述債券信用風(fēng)險管理的戰(zhàn)略管理和發(fā)展規(guī)劃。從而達到建設(shè)科學(xué)決策工作機制，事前制定資本充足率和風(fēng)險偏好及風(fēng)險限額等資產(chǎn)負債目標(biāo)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)資源配置不斷優(yōu)化和經(jīng)營效率不斷提升的工作目標(biāo)。本文研究方法主要如下：（1）文獻研究法。通過充分查閱國內(nèi)外相關(guān)研究文獻和和最新研究成果，獲得國內(nèi)外研究該問題的理論背景。對查閱到的資料進行整理，結(jié)合自身的研究，從而發(fā)現(xiàn)這些理論成果在不同應(yīng)用領(lǐng)域的應(yīng)用，找出相關(guān)問題的解決辦法，為決策提0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%

廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文12圖2-1信用風(fēng)險評估要素2.2內(nèi)部評級理論內(nèi)部評級（IRB）法，該方法是用來確定授信的風(fēng)險權(quán)重，權(quán)重的確定綜合考慮期限（M）、違約概率（PD）、違約概率（PD）、給定違約概率下的損失率（LGD）、違約的總敞口頭寸等因素。根據(jù)內(nèi)部評級法，銀行將賬戶中的風(fēng)險劃分為國家風(fēng)險、公司業(yè)務(wù)風(fēng)險、同業(yè)風(fēng)險、項目融資風(fēng)險、零售業(yè)務(wù)風(fēng)險和股權(quán)風(fēng)險六大風(fēng)險。針對六大風(fēng)險，銀行根據(jù)以下風(fēng)險要素進行風(fēng)險測算。具體要素如下：違約概率（PD）即債務(wù)人未在規(guī)定時間還本付息的可能性；違約損失率（LGD）指債務(wù)人沒有在規(guī)定時間還本付息給銀行帶來的損失；違約風(fēng)險值（EAD）指債務(wù)人違約時，銀行據(jù)此做出的風(fēng)險評估；期限（M）指銀行與債務(wù)人簽訂的有效合同期限。IRB方法是目前比較先進的風(fēng)險管理方法，這一方法的實施的需要銀行具備一定的條件才能保證資本的配置更加精確，更好的匹配自身的信用風(fēng)險。IRB目標(biāo)實現(xiàn)需具備的最低要求亦是我國金融界的重大挑戰(zhàn)，具體如下：（1）信用風(fēng)險的有效細分。通過對信用風(fēng)險不同維度和組合的細分，構(gòu)建相關(guān)

【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理與控制研究[J]. 趙喆.  財經(jīng)界. 2020(05)
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[9]大數(shù)據(jù)背景下互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險及規(guī)制路徑[J]. 扈潤楠,姜魯.  時代金融. 2018(11)
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碩士論文
[1]公司債券市場信用風(fēng)險防范研究[D]. 唐曉樂.河南財經(jīng)政法大學(xué) 2017
[2]我國上市公司債券違約風(fēng)險分析與度量[D]. 洪小榮.東北財經(jīng)大學(xué) 2016



本文編號：3442489