全球經(jīng)濟的迅速增長和深度融合帶動了金融市場的發(fā)展和創(chuàng)新,促進了金融產(chǎn)品的迭代和更新。受全球經(jīng)濟聯(lián)動的影響,金融市場的波動震蕩愈加強烈,金融產(chǎn)品的風險識別、風險度量和風險管理愈加復雜和困難,這對金融風險度量提出了更高的目標和要求。本文首先引入金融風險和金融風險度量的基本概念。然后對金融風險度量公理的沿革做以梳理,包括一致性風險度量公理、協(xié)調性公理、凸風險度量公理和動態(tài)凸風險度量公理。并按照金融風險度量公理對相應金融風險度量模型進行分類和介紹,包括均值-方差模型、VaR模型、一致風險度量模型（CVaR/ES模型、DRM模型、譜風險度量模型、熵風險度量模型）、凸風險度量模型（WES模型）、動態(tài)凸風險度量模型（DWES模型）。并在最后對金融風險度量模型加以總結和展望。 

【文章來源】：武漢大學湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：44 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景及國內外研究情況
    1.2 本文結構
第二章 金融風險和金融風險度量相關概念
    2.1 風險的概念及構成要素
    2.2 風險度量定義
    2.3 金融風險分類
    2.4 金融風險特征
    2.5 金融風險管理步驟
    2.6 金融風險度量分類
        2.6.1 相對風險度量和絕對風險度量
        2.6.2 靜態(tài)風險度量和動態(tài)風險度量
        2.6.3 一維風險度量和多維風險度量
第三章 金融風險度量的公理化框架
    3.1 金融風險度量
    3.2 靜態(tài)風險度量公理
        3.2.1 一致性風險度量公理
        3.2.2 風險偏好、隨機占優(yōu)與協(xié)調性公理
        3.2.3 凸風險度量公理
    3.3 動態(tài)風險度量公理
第四章 常見的金融風險度量
    4.1 靈敏度分析
    4.2 均值-方差模型
        4.2.1 模型定義
        4.2.2 模型評價
        4.2.3 模型改進
    4.3 VaR模型
        4.3.1 模型定義
        4.3.2 模型計算
        4.3.3 模型評價
    4.4 一致風險度量模型
        4.4.1 CVaR模型/ES模型
        4.4.2 譜風險度量模型
        4.4.3 DRM模型
        4.4.4 熵風險度量模型
    4.5 凸風險度量模型—WES模型
    4.6 動態(tài)凸風險度量模型—DWES模型
第五章 金融風險度量總結及展望
    5.1 總結
    5.2 展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]重新認識風險這個概念[J]. 謝志剛,周晶.  保險研究. 2013(02)
[2]金融風險的四個特征及其危害性[J]. 王宇.  經(jīng)濟研究參考. 1998(25)



本文編號：3390130