全球經(jīng)濟的迅速增長和深度融合帶動了金融市場的發(fā)展和創(chuàng)新,促進了金融產(chǎn)品的迭代和更新。受全球經(jīng)濟聯(lián)動的影響,金融市場的波動震蕩愈加強烈,金融產(chǎn)品的風(fēng)險識別、風(fēng)險度量和風(fēng)險管理愈加復(fù)雜和困難,這對金融風(fēng)險度量提出了更高的目標和要求。本文首先引入金融風(fēng)險和金融風(fēng)險度量的基本概念。然后對金融風(fēng)險度量公理的沿革做以梳理,包括一致性風(fēng)險度量公理、協(xié)調(diào)性公理、凸風(fēng)險度量公理和動態(tài)凸風(fēng)險度量公理。并按照金融風(fēng)險度量公理對相應(yīng)金融風(fēng)險度量模型進行分類和介紹,包括均值-方差模型、VaR模型、一致風(fēng)險度量模型（CVaR/ES模型、DRM模型、譜風(fēng)險度量模型、熵風(fēng)險度量模型）、凸風(fēng)險度量模型（WES模型）、動態(tài)凸風(fēng)險度量模型（DWES模型）。并在最后對金融風(fēng)險度量模型加以總結(jié)和展望。 

【文章來源】：武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：44 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景及國內(nèi)外研究情況
    1.2 本文結(jié)構(gòu)
第二章 金融風(fēng)險和金融風(fēng)險度量相關(guān)概念
    2.1 風(fēng)險的概念及構(gòu)成要素
    2.2 風(fēng)險度量定義
    2.3 金融風(fēng)險分類
    2.4 金融風(fēng)險特征
    2.5 金融風(fēng)險管理步驟
    2.6 金融風(fēng)險度量分類
        2.6.1 相對風(fēng)險度量和絕對風(fēng)險度量
        2.6.2 靜態(tài)風(fēng)險度量和動態(tài)風(fēng)險度量
        2.6.3 一維風(fēng)險度量和多維風(fēng)險度量
第三章 金融風(fēng)險度量的公理化框架
    3.1 金融風(fēng)險度量
    3.2 靜態(tài)風(fēng)險度量公理
        3.2.1 一致性風(fēng)險度量公理
        3.2.2 風(fēng)險偏好、隨機占優(yōu)與協(xié)調(diào)性公理
        3.2.3 凸風(fēng)險度量公理
    3.3 動態(tài)風(fēng)險度量公理
第四章 常見的金融風(fēng)險度量
    4.1 靈敏度分析
    4.2 均值-方差模型
        4.2.1 模型定義
        4.2.2 模型評價
        4.2.3 模型改進
    4.3 VaR模型
        4.3.1 模型定義
        4.3.2 模型計算
        4.3.3 模型評價
    4.4 一致風(fēng)險度量模型
        4.4.1 CVaR模型/ES模型
        4.4.2 譜風(fēng)險度量模型
        4.4.3 DRM模型
        4.4.4 熵風(fēng)險度量模型
    4.5 凸風(fēng)險度量模型—WES模型
    4.6 動態(tài)凸風(fēng)險度量模型—DWES模型
第五章 金融風(fēng)險度量總結(jié)及展望
    5.1 總結(jié)
    5.2 展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]重新認識風(fēng)險這個概念[J]. 謝志剛,周晶.  保險研究. 2013(02)
[2]金融風(fēng)險的四個特征及其危害性[J]. 王宇.  經(jīng)濟研究參考. 1998(25)



本文編號：3390130