在我國當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的情況下,在金融領(lǐng)域也取得了非常迅猛的發(fā)展,那么,想要讓金融市場(chǎng)在大的市場(chǎng)環(huán)境下健康發(fā)展,對(duì)于我們國家的金融監(jiān)管當(dāng)局來說就必須要進(jìn)一步的加強(qiáng)金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控,其中一個(gè)非常重要的工具就是壓力測(cè)試,目前已經(jīng)在很多西方發(fā)達(dá)國家被納入到了其金融市場(chǎng)的監(jiān)管范圍,不過在使用該測(cè)試技術(shù)的過程中往往面臨著比較大的測(cè)試成本,所以還沒有在更大的市場(chǎng)范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用,也沒有取得應(yīng)有的效果。從2007年在美國華爾街爆發(fā)了次貸危機(jī)之后,這次金融危機(jī)就以非常迅猛的態(tài)勢(shì)席卷了整個(gè)世界,各個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)在這次危機(jī)的影響下急轉(zhuǎn)直下,尤其是全球的股指都呈現(xiàn)出了非常顯著的下挫,甚至有很多金融機(jī)構(gòu)都出現(xiàn)了倒閉的情況。在這樣的一個(gè)背景下,壓力測(cè)試就重新被各個(gè)國家的政府所重視,尤其是在美國和歐洲,這種測(cè)試方法從2009年開始就被重新啟動(dòng)應(yīng)用。在世界上各個(gè)國家開始不斷推行壓力測(cè)試方法的大背景下,我們國家的銀監(jiān)會(huì)也開始考慮這方面的需求,也逐漸的開始推行這項(xiàng)測(cè)試方法,在2007年經(jīng)濟(jì)危機(jī)剛剛發(fā)生不久就出臺(tái)了相應(yīng)的測(cè)試指引,并在該指引當(dāng)中要求境內(nèi)的所有相關(guān)銀行和機(jī)構(gòu)執(zhí)行壓力測(cè)試。那么,對(duì)于壓力測(cè)試在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)... 

【文章來源】：北京工業(yè)大學(xué)北京市 211工程院校

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 國外文獻(xiàn)綜述
        1.3.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究?jī)?nèi)容與方法
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
第2章 相關(guān)理論和G銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概況
    2.1 壓力測(cè)試定義
    2.2 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義及分類
        2.1.1 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義
        2.1.2 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類
    2.3 商業(yè)銀行計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法——內(nèi)部模型法(IMA)
        2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型
        2.2.2 壓力測(cè)試模型
    2.4 G銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程
        2.4.1 G銀行概況
        2.4.2 G銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程
    2.5 影響G銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素
    2.6 G銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要問題
    2.7 本章小結(jié)
第3章 基于壓力測(cè)試解決G銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策
    3.1 G銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別
        3.1.1 利率風(fēng)險(xiǎn)狀況
        3.1.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)狀況
        3.1.3 股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)狀況
    3.2 運(yùn)用壓力測(cè)試識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)
    3.3 壓力測(cè)試在利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
        3.3.1 樣本來源及數(shù)據(jù)選擇
        3.3.2 構(gòu)建測(cè)試情景
        3.3.3 確定利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型
        3.3.4 測(cè)試資產(chǎn)組合利率風(fēng)險(xiǎn)壓力損失
        3.3.5 利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果分析
    3.4 壓力測(cè)試在匯率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
        3.4.1 樣本來源及數(shù)據(jù)選擇
        3.4.2 構(gòu)建測(cè)試情景
        3.4.3 確定匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型
        3.4.4 測(cè)試資產(chǎn)組合匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力損失
        3.4.5 匯率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果分析
    3.5 壓力測(cè)試在股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
        3.5.1 樣本來源及數(shù)據(jù)選擇
        3.5.2 構(gòu)建利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景
        3.5.3 計(jì)算商業(yè)銀行的股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力損失
        3.5.4 測(cè)試資產(chǎn)組合股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力損失
        3.5.5 股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果分析
    3.6 本章小結(jié)
第4章 加強(qiáng)G銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
    4.1 應(yīng)用壓力測(cè)試加強(qiáng)G銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)論
        4.1.1 加強(qiáng)壓力測(cè)試系統(tǒng)建設(shè)
        4.1.2 健全壓力測(cè)試管理體系
        4.1.3 增強(qiáng)銀行間壓力測(cè)試的交流與合作
    4.2 對(duì)G銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
        4.2.1 對(duì)G銀行的建議
        4.2.2 對(duì)監(jiān)管當(dāng)局的建議
    4.3 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3281003