在我國當(dāng)前市場經(jīng)濟不斷發(fā)展的情況下,在金融領(lǐng)域也取得了非常迅猛的發(fā)展,那么,想要讓金融市場在大的市場環(huán)境下健康發(fā)展,對于我們國家的金融監(jiān)管當(dāng)局來說就必須要進(jìn)一步的加強金融行業(yè)的風(fēng)險管控,其中一個非常重要的工具就是壓力測試,目前已經(jīng)在很多西方發(fā)達(dá)國家被納入到了其金融市場的監(jiān)管范圍,不過在使用該測試技術(shù)的過程中往往面臨著比較大的測試成本,所以還沒有在更大的市場范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用,也沒有取得應(yīng)有的效果。從2007年在美國華爾街爆發(fā)了次貸危機之后,這次金融危機就以非常迅猛的態(tài)勢席卷了整個世界,各個國家的經(jīng)濟在這次危機的影響下急轉(zhuǎn)直下,尤其是全球的股指都呈現(xiàn)出了非常顯著的下挫,甚至有很多金融機構(gòu)都出現(xiàn)了倒閉的情況。在這樣的一個背景下,壓力測試就重新被各個國家的政府所重視,尤其是在美國和歐洲,這種測試方法從2009年開始就被重新啟動應(yīng)用。在世界上各個國家開始不斷推行壓力測試方法的大背景下,我們國家的銀監(jiān)會也開始考慮這方面的需求,也逐漸的開始推行這項測試方法,在2007年經(jīng)濟危機剛剛發(fā)生不久就出臺了相應(yīng)的測試指引,并在該指引當(dāng)中要求境內(nèi)的所有相關(guān)銀行和機構(gòu)執(zhí)行壓力測試。那么,對于壓力測試在銀行風(fēng)險管理當(dāng)... 

【文章來源】：北京工業(yè)大學(xué)北京市 211工程院校

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 國外文獻(xiàn)綜述
        1.3.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究內(nèi)容與方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
第2章 相關(guān)理論和G銀行市場風(fēng)險概況
    2.1 壓力測試定義
    2.2 商業(yè)銀行市場風(fēng)險定義及分類
        2.1.1 商業(yè)銀行市場風(fēng)險定義
        2.1.2 商業(yè)銀行市場風(fēng)險的分類
    2.3 商業(yè)銀行計量市場風(fēng)險的方法——內(nèi)部模型法(IMA)
        2.2.1 風(fēng)險價值模型
        2.2.2 壓力測試模型
    2.4 G銀行市場風(fēng)險管理的發(fā)展歷程
        2.4.1 G銀行概況
        2.4.2 G銀行市場風(fēng)險管理的發(fā)展歷程
    2.5 影響G銀行市場風(fēng)險的關(guān)鍵因素
    2.6 G銀行市場風(fēng)險管理的主要問題
    2.7 本章小結(jié)
第3章 基于壓力測試解決G銀行市場風(fēng)險管理的對策
    3.1 G銀行市場風(fēng)險因素識別
        3.1.1 利率風(fēng)險狀況
        3.1.2 匯率風(fēng)險狀況
        3.1.3 股票價格波動風(fēng)險狀況
    3.2 運用壓力測試識別風(fēng)險、管理風(fēng)險
    3.3 壓力測試在利率風(fēng)險管理中的應(yīng)用
        3.3.1 樣本來源及數(shù)據(jù)選擇
        3.3.2 構(gòu)建測試情景
        3.3.3 確定利率風(fēng)險壓力測試模型
        3.3.4 測試資產(chǎn)組合利率風(fēng)險壓力損失
        3.3.5 利率風(fēng)險壓力測試結(jié)果分析
    3.4 壓力測試在匯率風(fēng)險管理中的應(yīng)用
        3.4.1 樣本來源及數(shù)據(jù)選擇
        3.4.2 構(gòu)建測試情景
        3.4.3 確定匯率風(fēng)險壓力測試模型
        3.4.4 測試資產(chǎn)組合匯率風(fēng)險壓力損失
        3.4.5 匯率風(fēng)險壓力測試結(jié)果分析
    3.5 壓力測試在股票價格波動風(fēng)險管理中的應(yīng)用
        3.5.1 樣本來源及數(shù)據(jù)選擇
        3.5.2 構(gòu)建利率風(fēng)險壓力測試情景
        3.5.3 計算商業(yè)銀行的股票價格波動風(fēng)險壓力損失
        3.5.4 測試資產(chǎn)組合股票價格波動風(fēng)險壓力損失
        3.5.5 股票價格波動風(fēng)險壓力測試結(jié)果分析
    3.6 本章小結(jié)
第4章 加強G銀行市場風(fēng)險管理的建議
    4.1 應(yīng)用壓力測試加強G銀行市場風(fēng)險管理的結(jié)論
        4.1.1 加強壓力測試系統(tǒng)建設(shè)
        4.1.2 健全壓力測試管理體系
        4.1.3 增強銀行間壓力測試的交流與合作
    4.2 對G銀行風(fēng)險管理的建議
        4.2.1 對G銀行的建議
        4.2.2 對監(jiān)管當(dāng)局的建議
    4.3 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號：3281003