毋庸置疑,利率市場化是不可阻擋的潮流,因此而造成的是有相應的獨特的波動變化的利率風險現(xiàn)象,當然這種現(xiàn)象也是有跡可尋的。VaR技術在風險管理技術中作為一種較為流行的救贖,不僅可以運用在信用風險管理,同時也可以在管理利率風險中加以運用,除此之外,VaR技術還有其他領域的大量應用。本篇文章首先介紹了利率風險的來源;隨后闡述了Va R方法的適用領域;最后從三個方面介紹了VaR方法在利率風險管理中的發(fā)展情況,以此來供相關人士交流討論。 

【文章來源】：現(xiàn)代經(jīng)濟信息. 2019,(17)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、利率風險來源
    (一)階段性的利率風險
    (二)持久性的利率風險
二、VaR方法的適用領域
    (一)風險控制
    (二)業(yè)績評估
    (三)金融監(jiān)管
三、VaR方法在利率風險管理中的發(fā)展情況
    (一)VaR方法的優(yōu)點
    (二)VaR方法的缺陷
        1. 方法論的缺陷
        2. 缺乏實證性的研究
    (三)VaR方法的應用前景
四、結語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]淺析金融風險管理VaR方法[J]. 鄧夢星.  科技經(jīng)濟導刊. 2017(18)
[2]關于VAR方法在金融行業(yè)風險分析工具上的應用思考[J]. 聶小軍.  企業(yè)導報. 2016(16)
[3]淺議VaR方法在壽險業(yè)利率風險管理中應用的可能性[J]. 喬魯,孔劉柳.  全國商情(經(jīng)濟理論研究). 2009(14)
[4]VaR方法在國債利率風險管理中的應用[J]. 王春紅,曹興華.  商業(yè)研究. 2004(01)



本文編號：3264571