信用中介是商業(yè)銀行的主要功能,信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。近年來,隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,商業(yè)銀行為了維持規(guī)模擴(kuò)張并保持盈利增長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)范圍不斷延伸,資產(chǎn)類型日益豐富。ZS銀行從2014年經(jīng)營(yíng)班子換屆開始確立了“全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”的基本戰(zhàn)略。全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施,使得ZS銀行資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力都大幅上升,較為有效地應(yīng)對(duì)了外部形勢(shì)變化帶來的業(yè)績(jī)壓力。但是2017年開始實(shí)施金融去杠桿和之后中美貿(mào)易戰(zhàn)使得國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩,股市大幅下跌,債券違約頻發(fā),信用風(fēng)險(xiǎn)在不同金融市場(chǎng)之間相互傳導(dǎo),ZS的全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略面臨較為嚴(yán)峻的信用風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。ZS銀行近幾年的發(fā)展和變化,代表了國(guó)內(nèi)多數(shù)中小規(guī)模商業(yè)銀行的典型發(fā)展路徑。全資產(chǎn)戰(zhàn)略的實(shí)施短期內(nèi)提振了業(yè)績(jī),但在實(shí)施過程中容易忽視風(fēng)險(xiǎn)的滯后性。本文以ZS銀行為主要研究對(duì)象,對(duì)ZS銀行全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和該種經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略下經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)指標(biāo)所呈現(xiàn)的變化進(jìn)行研究分析,指出其全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下信用風(fēng)險(xiǎn)管理的問題及不足,并針對(duì)性地提出信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化的意見建議。基于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法和國(guó)際監(jiān)管趨勢(shì),本文主要圍繞建立覆蓋全資產(chǎn)的信用評(píng)級(jí)體系以及完善全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略下信用... 

【文章來源】：浙江工商大學(xué)浙江省

【文章頁(yè)數(shù)】：65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題背景和問題的提出
        一、研究背景
        二、問題的提出
    第二節(jié) 研究范圍、目的和意義
        一、研究范圍和目的
        二、研究意義
    第三節(jié) 研究方法和框架結(jié)構(gòu)
        一、研究方法
        二、論文框架結(jié)構(gòu)
    第四節(jié) 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
    第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)模型理論綜述
        一、信用風(fēng)險(xiǎn)模型理論
        二、信用風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)證研究
    第二節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論綜述
        一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架理論
        二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法理論
        三、互聯(lián)網(wǎng)背景下的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論
    第三節(jié) 商業(yè)銀行全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理論綜述
        一、全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略理論
        二、銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)理論
第三章 全資產(chǎn)視角下ZS銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與問題
    第一節(jié) ZS銀行全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略介紹
        一、ZS銀行基本情況
        二、ZS銀行全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的內(nèi)涵
    第二節(jié) 全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略下ZS銀行資產(chǎn)、收入與利潤(rùn)結(jié)構(gòu)分析
        一、資產(chǎn)規(guī)模與結(jié)構(gòu)分析
        二、收入與盈利情況分析
    第三節(jié) 全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略下ZS銀行的資產(chǎn)質(zhì)量情況
        一、不良貸款情況分析
        二、全資產(chǎn)視角下的不良資產(chǎn)估計(jì)
    第四節(jié) 全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略下ZS銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在問題
        一、存在主要問題
        二、問題成因分析
第四章 全資產(chǎn)視角下ZS銀行信用評(píng)級(jí)體系優(yōu)化
    第一節(jié) 優(yōu)化評(píng)級(jí)模型
        一、模型結(jié)構(gòu)優(yōu)化
        二、客戶分類優(yōu)化
        三、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)優(yōu)化
        四、評(píng)級(jí)標(biāo)尺優(yōu)化
        五、評(píng)級(jí)流程優(yōu)化
        六、結(jié)果運(yùn)用優(yōu)化
        七、數(shù)據(jù)治理優(yōu)化
    第二節(jié) 規(guī)范客戶違約認(rèn)定
        一、客戶的違約認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
        二、客戶違約的認(rèn)定和調(diào)整方式
        三、客戶違約認(rèn)定和解除的流程
    第三節(jié) 完善信用風(fēng)險(xiǎn)暴露管理
        一、完善信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類與相應(yīng)概念
        二、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品信用風(fēng)險(xiǎn)暴露針對(duì)性優(yōu)化
第五章 全資產(chǎn)視角下ZS銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程優(yōu)化
    第一節(jié) 建立覆蓋全資產(chǎn)的統(tǒng)一授信體系
        一、統(tǒng)一授信額度體系改進(jìn)
        二、授信對(duì)象穿透規(guī)則改進(jìn)
    第二節(jié) 優(yōu)化全資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程
        一、新增客戶準(zhǔn)入環(huán)節(jié)
        二、細(xì)化不同資產(chǎn)的授信流程
    第三節(jié) 統(tǒng)籌全資產(chǎn)的存續(xù)期和預(yù)警管理
        一、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
        二、探索大數(shù)據(jù)技術(shù)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
        三、明確權(quán)益類資產(chǎn)與金融衍生品的存續(xù)期行權(quán)機(jī)制
    第四節(jié) 豐富不良資產(chǎn)的處置手段
        一、建立清收約束激勵(lì)機(jī)制
        二、利用法律手段采取仲裁訴訟的方式清算不良資產(chǎn)
        三、探索不良資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
    第五節(jié) 健全信用風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督機(jī)制
第六章 研究結(jié)論及啟示
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]基于Nelson-Siegel久期免疫的銀行全資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型研究[D]. 汪玉瑩.大連理工大學(xué) 2017



本文編號(hào)：3153739