發(fā)布時間：2021-03-30 06:52

　　隨著我國經濟的快速發(fā)展,居民可支配財富不斷增加,財富的保值增值成為居民的迫切需要,這為我國商業(yè)銀行理財產品的發(fā)展帶來了巨大的市場潛力。我國金融市場正處于從無序競爭向規(guī)范化發(fā)展的轉折點,發(fā)展過程中出現(xiàn)的盲目和惡性競爭也給商業(yè)銀行帶來了新的風險隱患,研究如何妥善地處理好理財市場發(fā)展中的問題,完善商業(yè)銀行理財產品風險管理體系,提高商業(yè)銀行對理財產品風險的管理水平,加強對理財產品的監(jiān)管,是保證商業(yè)銀行理財產品市場健康、有序、規(guī)范發(fā)展的基礎,對促進我國商業(yè)銀行理財產品在規(guī)范中快速發(fā)展具有重大的現(xiàn)實意義。本文通過深刻系統(tǒng)地剖析我國商業(yè)銀行理財產品發(fā)展面臨的法律風險、聲譽風險、操作風險、市場風險等風險點,對商業(yè)銀行理財產品風險管理存在的問題進行了剖析,得出存在問題的原因:對理財產品風險認識不足、理財產品的風險難以度量、理財產品的信息披露機制不完善、理財產品的監(jiān)控體系不完備;在此基礎上,本文通過建立模型將商業(yè)銀行理財產品的風險度量應用到實際產品中,運用VaR的計算方法,蒙特卡羅模擬法,分析了使用VaR方法度量我國商業(yè)銀行結構性理財產品市場風險管理的合理性。最后將VaR方法體現(xiàn)到商業(yè)銀行理財管理的完善措... 

【文章來源】：對外經濟貿易大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：40 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

序列Rt時序圖

表 4.2 可以看出，ADF 的 T 統(tǒng)計量為-40.88714，低于 99％，95％和 9平的測試值，因此原始假設不成立，后確定序列 Rt 成為一個固定的序)相關性檢驗果存在具有顯著的非零 Q 統(tǒng)計量的滯后階數(shù)，則該序列具有相關性。 Q 統(tǒng)計量未超過由設定的顯著性水平確定的臨界值，即序列沒有相關有訂單的自相關系數(shù)（AC）和部分自相關系數(shù)（PAC）顯著接近對零

【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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[2]我國商業(yè)銀行理財產品風險管理研究[D]. 張帥.財政部財政科學研究所 2012
[3]我國商業(yè)銀行理財產品風險管理研究[D]. 陳冠瑛.北京交通大學 2011
[4]商業(yè)銀行理財產品的創(chuàng)新與收益研究[D]. 楊軼雯.上海交通大學 2008



本文編號：3109083