本文關(guān)鍵詞：基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的根本性變化,金融創(chuàng)新與金融衍生工具的不斷涌現(xiàn),利率與匯率的市場化,金融產(chǎn)品交易的全球化以及市場競爭的加劇,使得商業(yè)銀行的各類風(fēng)險(xiǎn)迅速增大。2008年美國次貸危機(jī)的全面爆發(fā)導(dǎo)致全球金融市場出現(xiàn)劇烈波動(dòng),暴露出系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)和銀行業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)交互作用性。為了提高銀行業(yè)體系的安全性和穩(wěn)定性,巴塞爾委員會(huì)在2004年發(fā)布的《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》基礎(chǔ)上,于2010年出臺(tái)了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,對商業(yè)銀行監(jiān)管資本的質(zhì)量、數(shù)量以及應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的范圍提出了更嚴(yán)格的要求�！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》強(qiáng)調(diào)逆周期資本監(jiān)管和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)上的全面風(fēng)險(xiǎn)管理；要求商業(yè)銀行對信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的非預(yù)期損失緩沖通盤考慮,運(yùn)用資本工具控制和管理包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的全部風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重大變革大幕開啟,基于經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。 論文在界定全面風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)涵的基礎(chǔ)上,對全面風(fēng)險(xiǎn)管理的構(gòu)成以及特征進(jìn)行了深入的分析,得到了全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)人工系統(tǒng)。通過對相關(guān)理論的分析,確立了研究的理論基點(diǎn)。通過對商業(yè)銀行的目標(biāo)設(shè)定、約束因素和激勵(lì)因素的分析,得到了商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行的驅(qū)動(dòng)機(jī)制。通過對商業(yè)銀行物質(zhì)因素分析,經(jīng)濟(jì)資本在事前、事中、事后對各類風(fēng)險(xiǎn)及其導(dǎo)致的損失的作用分析,揭示了經(jīng)濟(jì)資本與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在的邏輯關(guān)系�；谶@種邏輯關(guān)系,論文對全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行了深入的研究。 經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理功能主要體現(xiàn)在控制風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值創(chuàng)造和“三性平衡’三個(gè)方面�？刂骑L(fēng)險(xiǎn)是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必然要求。論文研究了經(jīng)濟(jì)資本約束風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)理,構(gòu)建了經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量、限額設(shè)定、限額監(jiān)控為流程環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程。在風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造目標(biāo)是經(jīng)濟(jì)資本的核心功能所在。論文從全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角并從價(jià)值創(chuàng)造的目標(biāo)出發(fā),建立了以新增經(jīng)濟(jì)資本期望收益率為目標(biāo),增量經(jīng)濟(jì)資本為約束的優(yōu)化模型。通過對該模型解的進(jìn)一步分析,得到了銀行經(jīng)濟(jì)資本的動(dòng)態(tài)調(diào)整必須使所投入的經(jīng)濟(jì)資本的邊際收益率相等,才能保證商業(yè)銀行收益最大化的結(jié)論。通過適當(dāng)?shù)馁J款定價(jià)方式實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行效益性、安全性、流動(dòng)性“三性平衡”是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。論文通過計(jì)算各類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失和非預(yù)期損失,研究了基于目標(biāo)RAROC的商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法�？紤]銀行貸款的流動(dòng)性平衡要求以及它對商業(yè)銀行績效的影響,通過對目標(biāo)RAROC的修正,提出了基于“三性平衡”的商業(yè)銀行貸款動(dòng)態(tài)定價(jià)模式。 不同類型風(fēng)險(xiǎn)的集成計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理過程中經(jīng)濟(jì)資本配置的基礎(chǔ)。論文通過分析與綜合商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法,確立了適應(yīng)于各類型風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一計(jì)量方式—VaR方法。論文運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)理論推導(dǎo)出了商業(yè)銀行各種類型風(fēng)險(xiǎn)損失分布和以它們?yōu)榉至康南蛄糠植?實(shí)證研究得出信用風(fēng)險(xiǎn)損失和市場風(fēng)險(xiǎn)損失均近似服從正態(tài)分布、操作風(fēng)險(xiǎn)損失近似服從對數(shù)正態(tài)分布且其尾部近似服從廣義帕累托分布的結(jié)論。在此基礎(chǔ)上,通過研究不同類型風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性,得到了含一種類型風(fēng)險(xiǎn)以及多種不同類型風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合的集成風(fēng)險(xiǎn)模型與經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法。 經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整是全面風(fēng)險(xiǎn)管理功能實(shí)現(xiàn)的前提。合理的經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整有利于優(yōu)化利用商業(yè)銀行資本,有效控制風(fēng)險(xiǎn),提升經(jīng)營績效,實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值最大化的經(jīng)營目標(biāo)。論文通過全面分析經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整的目標(biāo)以及經(jīng)濟(jì)資本總額、集中風(fēng)險(xiǎn)控制要求、業(yè)務(wù)績效要求、績效與經(jīng)濟(jì)資本的變化關(guān)系等影響因素,建立了經(jīng)濟(jì)資本優(yōu)化配置與調(diào)整模型。 流程是實(shí)現(xiàn)基于經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的程序保障。論文分析了全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)流程的邏輯構(gòu)成。針對商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo),研究了全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程的各環(huán)節(jié)所對應(yīng)的功能,以及各環(huán)節(jié)如何通過內(nèi)部控制機(jī)制實(shí)現(xiàn)其整體目標(biāo)的方式。組織是實(shí)現(xiàn)基于經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的結(jié)構(gòu)保障。論文在分析了組織必須遵循的原則基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了服務(wù)于目標(biāo)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理的包含四個(gè)層級、七個(gè)部門的組織系統(tǒng)以及組織中各層級部門的職能。信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的血脈,是協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量、優(yōu)化配置、組合管理、績效評估以及其它相關(guān)工作的保障。論文根據(jù)信息準(zhǔn)則,設(shè)計(jì)了商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的信息收集與傳遞路線,以及信息系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)。相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和文化是實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的精神保障。論文基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo),提出了對培育以價(jià)值創(chuàng)造為主導(dǎo)的全員、全過程、標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)管理的精神文化、制度文化、行為文化、物質(zhì)文化建設(shè)的建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 系統(tǒng) 經(jīng)濟(jì)資本 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 控制風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)值創(chuàng)造 貸款定價(jià)
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-10
• 目錄10-13
• 插圖索引13-14
• 附表索引14-15
• 第1章 緒論15-38
• 1.1 研究背景及意義15-28
• 1.1.1 研究背景15-23
• 1.1.2 研究意義23-28
• 1.2 文獻(xiàn)綜述28-34
• 1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量28-31
• 1.2.2 經(jīng)濟(jì)資本配置31-32
• 1.2.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理32-33
• 1.2.4 文獻(xiàn)評述33-34
• 1.3 研究內(nèi)容與技術(shù)路線34-35
• 1.3.1 研究內(nèi)容及章節(jié)安排34-35
• 1.3.2 研究技術(shù)路線35
• 1.4 研究方法35-36
• 1.5 研究的創(chuàng)新點(diǎn)36-38
• 第2章 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論分析38-57
• 2.1 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的概念剖析38-45
• 2.1.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵38-40
• 2.1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史演變40-42
• 2.1.3 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)涵42-45
• 2.2 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)性特征45-49
• 2.2.1 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的構(gòu)成45-47
• 2.2.2 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的特征47-49
• 2.3 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主要理論基點(diǎn)49-57
• 2.3.1 系統(tǒng)科學(xué)理論49-50
• 2.3.2 管理系統(tǒng)工程理論50-53
• 2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管理理論53-57
• 第3章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與驅(qū)動(dòng)因素分析57-77
• 3.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的設(shè)定分析57-60
• 3.1.1 戰(zhàn)略目標(biāo)57-59
• 3.1.2 戰(zhàn)略相關(guān)目標(biāo)59-60
• 3.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的約束因素分析60-71
• 3.2.1 銀行價(jià)值最大化的目標(biāo)61-67
• 3.2.2 股東利益最大化目標(biāo)67-68
• 3.2.3 維護(hù)管理者自身利益68-69
• 3.2.4 保護(hù)債權(quán)人和客戶利益69-70
• 3.2.5 滿足外部金融監(jiān)管要求70-71
• 3.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的激勵(lì)因素分析71-77
• 3.3.1 薪酬機(jī)制72-74
• 3.3.2 聲譽(yù)機(jī)制74-75
• 3.3.3 控制權(quán)機(jī)制75-77
• 第4章 經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理功能分析77-107
• 4.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的物質(zhì)因素分析77-80
• 4.2 經(jīng)濟(jì)資本及其風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)理80-84
• 4.2.1 銀行風(fēng)險(xiǎn)損失及其管理策略80-82
• 4.2.2 經(jīng)濟(jì)資本及其風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)理82-84
• 4.3 經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理功能及其機(jī)理84-107
• 4.3.1 理性控制風(fēng)險(xiǎn)87-91
• 4.3.2 有效降低風(fēng)險(xiǎn)91-95
• 4.3.3 提升風(fēng)險(xiǎn)管理績效95-98
• 4.3.4 合理進(jìn)行貸款定價(jià)補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)損失降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)98-107
• 第5章 面向全面風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法研究107-141
• 5.1 僅含單一風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法107-137
• 5.1.1 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法分析107-123
• 5.1.2 僅含單一風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的仿真研究123-137
• 5.2 含多種類型風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合經(jīng)濟(jì)資本整合計(jì)量方法137-141
• 5.2.1 不同類型風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性計(jì)量分析137-138
• 5.2.2 資產(chǎn)組合經(jīng)濟(jì)資本整合計(jì)量的理論分析138-140
• 5.2.3 資產(chǎn)組合經(jīng)濟(jì)資本整合計(jì)量仿真研究140-141
• 第6章 面向全面風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)資本配置與動(dòng)態(tài)調(diào)整方法研究141-156
• 6.1 經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整的內(nèi)涵、目標(biāo)及思路141-146
• 6.1.1 經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整的內(nèi)涵141-142
• 6.1.2 經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整的目標(biāo)142-143
• 6.1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整的思路143-146
• 6.2 經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整的影響因素分析146-151
• 6.2.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好與容忍度的設(shè)定146-149
• 6.2.2 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)要求149-151
• 6.3 經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整方法151-156
• 6.3.1 經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整的基本模型152-154
• 6.3.2 經(jīng)濟(jì)資本配置與調(diào)整算例分析154-156
• 第7章 基于經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)流程與功能設(shè)計(jì)156-172
• 7.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程的構(gòu)成要素分析156-158
• 7.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程構(gòu)成要素的功能設(shè)計(jì)158-168
• 7.2.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的設(shè)定158-160
• 7.2.2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與識(shí)別的功能設(shè)計(jì)160-163
• 7.2.3 風(fēng)險(xiǎn)評估與計(jì)量的功能設(shè)計(jì)163
• 7.2.4 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對與處置的功能設(shè)計(jì)163-166
• 7.2.5 風(fēng)險(xiǎn)管理效果監(jiān)測的功能設(shè)計(jì)166-167
• 7.2.6 風(fēng)險(xiǎn)處理信息報(bào)告的功能設(shè)計(jì)167-168
• 7.3 內(nèi)部控制下的全面風(fēng)險(xiǎn)管理功能系統(tǒng)流程的設(shè)計(jì)168-172
• 第8章 基于經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理支持體系研究172-193
• 8.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)的重構(gòu)172-183
• 8.1.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)組織的構(gòu)建原則172-174
• 8.1.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)框架的再造174-177
• 8.1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)組織中各層級的職責(zé)再植177-183
• 8.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)構(gòu)建183-186
• 8.2.1 信息收集與傳遞路線設(shè)計(jì)183-184
• 8.2.2 信息系統(tǒng)的建構(gòu)184-186
• 8.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的文化建設(shè)186-193
• 8.3.1 培育全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念187-189
• 8.3.2 完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度189-192
• 8.3.3 建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的物質(zhì)基礎(chǔ)和行為文化192-193
• 結(jié)論193-196
• 參考文獻(xiàn)196-205
• 致謝205-206
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間的相關(guān)科研成果206-207
• 附錄B207-208

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：299589