本文關(guān)鍵詞：利率市場化下我國上市商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險評價，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《中國地質(zhì)大學(xué)（北京）》 2014年

利率市場化下我國上市商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險評價

秦德強  

【摘要】：利率市場化是我國金融市場逐步發(fā)展完善的必要途徑，它影響著金融市場，影響著經(jīng)濟發(fā)展水平和經(jīng)濟效率。然而，作為金融市場中重要部分的商業(yè)銀行也會受到利率市場化改革的影響，利率市場化的逐步推進對商業(yè)銀行來說既是一個挑戰(zhàn)又是一個機遇。商業(yè)銀行以存貸利差收入為主的經(jīng)營收入模式和銀行的體系穩(wěn)定正在受到嚴重的沖擊，同時商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式也受到了嚴峻的考驗，隨著利率市場化改革的深入，商業(yè)銀行經(jīng)營和創(chuàng)新的路上必然會存在經(jīng)營財務(wù)風(fēng)險。因此，以風(fēng)險防范為視角對上市商業(yè)銀行的財務(wù)風(fēng)險進行合理的評價，對銀行業(yè)的健康發(fā)展和持續(xù)經(jīng)營有著重要的作用和現(xiàn)實意義。 本文首先分析了全面風(fēng)險管理理論、資產(chǎn)管理理論、負債管理理論、金融抑制理論和金融深化理論五大理論基礎(chǔ)，并深入研究國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，為對我國上市商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險評價提供基礎(chǔ)理論和借鑒。其次，以我國利率市場化改革過程為背景，分析了利率市場化對商業(yè)銀行的影響，并通過對世界主要國家的市場化改革經(jīng)驗和教訓(xùn)，為我國利率市場化改革提供的借鑒。第三，分析了商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險的內(nèi)容，并從資產(chǎn)充足指標、資產(chǎn)質(zhì)量指標、盈利性指標和流動性指標設(shè)計了11個財務(wù)風(fēng)險評價指標。第四，以風(fēng)險防范為視角，對我國全部的16家上市銀行進行利率敏感性分析，并根據(jù)設(shè)計的財務(wù)風(fēng)險評價指標，運用因子分析法對我國全部16家上市商業(yè)銀行2011年和2012年的11個財務(wù)指標數(shù)據(jù)進行財務(wù)風(fēng)險評價。其研究結(jié)果表明：我國上市商業(yè)銀行普遍存在利率敏感性缺口，其中，中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行和中國交通銀行的利率敏感性缺口較大，所承受的利率風(fēng)險也較大；此外，對我國上市商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險影響最大的因素是資本充足風(fēng)險，，五大商業(yè)銀行的財務(wù)風(fēng)險控制水平較高。最后，根據(jù)利率敏感性分析和因子分析研究結(jié)果，為我國上市商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險控制提供合理化建議。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：中國地質(zhì)大學(xué)（北京）
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F830.42;F832.33
【目錄】：

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