本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行操作風險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《廈門大學》 2007年

我國商業(yè)銀行操作風險管理問題研究

陳日晶  

【摘要】： 近幾年來,世界范圍內一系列重大操作損失事件的發(fā)生,使得銀行業(yè)操作風險的問題引起國內外廣泛的關注。國際上大的銀行機構和金融監(jiān)管機構紛紛開始將風險管理的重點轉向操作風險上來,并積極開展對操作風險的研究,包括操作風險的表現(xiàn)形式及內涵、風險的計量、控制和管理框架的建立等。 在銀行風險管理過程中,有一個基本的共識:風險管理的效果取決于最為薄弱的一環(huán),而操作風險正是銀行風險管理鏈條中最脆弱的一環(huán)。當前我國銀行業(yè)頻繁發(fā)生的操作風險事件給銀行造成了大量損失,因此對操作風險管理問題的研究具有特別重要的現(xiàn)實意義。 本文先從國外商業(yè)銀行操作風險控制入手,闡述了國際上對操作風險的幾種界定和分類,以及操作風險的特征和產生的一般原因。接著介紹了巴塞爾協(xié)議下操作風險的控制方法、國際商業(yè)銀行對操作風險控制的實踐以及對我國商業(yè)銀行操作風險控制的啟示。由此進入了我國商業(yè)銀行操作風險管理問題研究,首先闡述了我國商業(yè)銀行操作風險管理存在的問題及成因,最后對加強我國商業(yè)銀行操作風險控制的方法與途徑進行了討論。 作者認為我國銀行業(yè)的操作風險發(fā)生的特殊原因和典型特征,過多地表現(xiàn)為人的風險,管理者、職員及外部人員的道德風險導致內、外部欺詐事件,即人員因素成為我國銀行業(yè)操作風險發(fā)生的主要原因,因此我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心,仍然是對人的管理,包括對人的道德、能力和一個良好的激勵相容框架的實施等。

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：廈門大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2007
【分類號】：F832.2
【目錄】：

摘要4-5

Abstract5-8

導論8-14

一、研究的背景和意義8-9

二、文獻綜述9-12

三、論文的結構安排12-14

第一章 商業(yè)銀行操作風險的基本特征和一般生成原因14-25

第一節(jié) 商業(yè)銀行操作風險的定義與分類14-17

第二節(jié) 商業(yè)銀行操作風險的特點17-19

第三節(jié) 商業(yè)銀行操作風險的一般成因分析19-25

第二章 國外商業(yè)銀行操作風險管理經驗及借鑒25-35

第一節(jié) 新巴塞爾資本協(xié)議中操作風險的度量框架25-29

第二節(jié) 國外商業(yè)銀行業(yè)操作風險的控制辦法29-30

第三節(jié) 國外商業(yè)銀行操作風險管理實踐:個案分析30-35

第三章 我國商業(yè)銀行操作風險管理的現(xiàn)實考察35-42

第一節(jié) 我國商業(yè)銀行操作風險管理的現(xiàn)狀35-37

第二節(jié) 我國商業(yè)銀行操作風險管理不到位原因分析37-42

第四章 我國商業(yè)銀行操作風險管理對策分析42-53

第一節(jié) 我國商業(yè)銀行操作風險管理實踐探索42-49

第二節(jié) 加強我國商業(yè)銀行操作風險管理的建議49-53

結束語53-54

參考文獻54-56

致謝56

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【引證文獻】

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本文編號：141820