本文關(guān)鍵詞：內(nèi)部評級法與商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理

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【摘要】：信用風(fēng)險是目前我國商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險之一,銀行大量的不良資產(chǎn)和入世后所面臨的國外銀行的激烈競爭,使得提高我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理水平成為我國銀行業(yè)面臨的重要課題。國際上,新巴塞爾協(xié)議于2004年6月的正式出臺,尤其是內(nèi)部評級法的引入,為全球商業(yè)銀行的風(fēng)險管理提出了一個更為全面的指導(dǎo)原則。同時,它也必將導(dǎo)致我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理在技術(shù)層面和制度層面都發(fā)生重大變化。因此,借鑒國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的先進(jìn)經(jīng)驗以提高我國的信用風(fēng)險管理水平就具有重要的現(xiàn)實意義。 本文的主要目的就是希望從內(nèi)部評級法的角度切入,結(jié)合我國商業(yè)銀行的現(xiàn)實情況,探討我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理框架的構(gòu)建問題。 本文首先概述了西方信用風(fēng)險管理理論的最新發(fā)展趨勢,分別從信用風(fēng)險的量化模型和內(nèi)部評級法這兩個層面展開論述,以便為本文所要研究和闡述的問題進(jìn)行必要的理論鋪墊。在此基礎(chǔ)上,本文從實證方面入手,詳細(xì)分析了國外商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理框架,并總結(jié)了它們在信用風(fēng)險管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗,以利于我國商業(yè)銀行借鑒參考。最后,本文著重探討了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理框架的構(gòu)建問題。這一部分將從內(nèi)部評級法的角度切入,結(jié)合我國商業(yè)銀行的實際情況,分別從技術(shù)層面和制度層面對我國商業(yè)銀行構(gòu)建自身的信用風(fēng)險管理框架提出建議。
【關(guān)鍵詞】：內(nèi)部評級法 信用風(fēng)險 信用風(fēng)險管理框架
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2005
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 內(nèi)容提要3-4
• Abstract4-5
• 目錄5-7
• 引言7-9
• (一)、選題說明7
• (二)、文獻(xiàn)綜述7-8
• (三)、本文的主要內(nèi)容8-9
• 一、西方信用風(fēng)險管理理論與內(nèi)部評級法9-22
• (一)、西方信用風(fēng)險管理理論的新發(fā)展9-17
• 1、信用度量模型9-12
• 2、KMV模型12-15
• 3、宏觀經(jīng)濟(jì)模型15-16
• 4、模型的比較16-17
• (二)、巴塞爾新資本協(xié)議的主要內(nèi)容17-22
• 1、內(nèi)部評級法的主要內(nèi)容17-19
• 2、實施內(nèi)部評級法的基本要求19-20
• 3、對內(nèi)部評級法的總體評價20-22
• 二、國外商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理框架22-36
• (一)、美國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理框架22-24
• 1、風(fēng)險管理組織架構(gòu)22-23
• 2、授信業(yè)務(wù)授權(quán)機制23
• 3、風(fēng)險評級體系23-24
• 4、引入電子化管理手段24
• (二)、西歐商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理框架24-28
• 1、風(fēng)險管理組織架構(gòu)24-26
• 2、授信業(yè)務(wù)授權(quán)機制26
• 3、風(fēng)險評級體系26-28
• (三)、澳大利亞商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理框架28-35
• 1、風(fēng)險管理組織架構(gòu)28-29
• 2、授信業(yè)務(wù)授權(quán)機制29-30
• 3、風(fēng)險評級體系30-32
• 4、授信決策程序32-33
• 5、授信信息管理系統(tǒng)33-35
• (四)、國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理框架的經(jīng)驗借鑒35-36
• 1、完善的風(fēng)險管理組織架構(gòu)35
• 2、科學(xué)的授信業(yè)務(wù)授權(quán)機制35-36
• 3、科學(xué)的二維風(fēng)險評級體系36
• 三、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理框架的構(gòu)建36-52
• (一)、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀36-39
• 1、信用風(fēng)險管理制度方面的缺陷36-37
• 2、信用風(fēng)險管理技術(shù)方面的缺陷37-39
• (二)、我國商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法的意義39-40
• 1、實施內(nèi)部評級法是提高商業(yè)銀行核心競爭力的重要手段39
• 2、實施內(nèi)部評級法是適應(yīng)新的監(jiān)管要求的必然趨勢39-40
• (三)、內(nèi)部評級法對我國商業(yè)銀行的影響40-43
• 1、商業(yè)銀行資本充足水平的變化40-42
• 2、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理體制的變革42-43
• (四)、我國商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法的技術(shù)要求43-47
• 1、建立科學(xué)有效的信用風(fēng)險內(nèi)部評級系統(tǒng)43-45
• 2、積累大量高質(zhì)量的數(shù)據(jù)45
• 3、系統(tǒng)的檢驗、升級與維護(hù)45
• 4、選擇適當(dāng)領(lǐng)域逐步引入量化分析技術(shù)45-46
• 5、發(fā)展信用評估中介機構(gòu)，完善外部信用評級體系46-47
• (五)、我國商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法的制度要求47-52
• 1、建立有效的公司治理結(jié)構(gòu)47
• 2、制定明確的風(fēng)險管理戰(zhàn)略47-48
• 3、建立獨立的風(fēng)險管理組織框架48
• 4、整合信貸流程48-49
• 5、完善授信業(yè)務(wù)授權(quán)機制49-50
• 6、加強部門協(xié)調(diào)50
• 7、培養(yǎng)專業(yè)化的風(fēng)險管理隊伍50-51
• 8、營造高效的風(fēng)險管理文化51
• 9、加強外部監(jiān)管，，強化信息披露51-52
• 結(jié)論52-53
• 后記53-54
• 參考文獻(xiàn)54-57
• 中文詳細(xì)摘要57-59

【相似文獻(xiàn)】

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