基于Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)與統(tǒng)計知識構建一個僅包含商業(yè)銀行的理論模型,用以分析商業(yè)銀行業(yè)務結構多元化對商業(yè)銀行盈利能力與風險的影響。并以A股上市銀行2011—2018年報數(shù)據(jù)為基礎,采用Monte Carlo模擬和統(tǒng)計分析方法進行分析和檢驗。商業(yè)銀行業(yè)務結構多元化對商業(yè)銀行盈利能力的影響表現(xiàn)為:當商業(yè)銀行多元化程度提升速度超出非利息業(yè)務收入增長速度時,商業(yè)銀行業(yè)務結構多元化對平均資產(chǎn)收益率的提升相對緩慢;當商業(yè)銀行多元化程度提升速度低于非利息業(yè)務收入增長時,商業(yè)銀行業(yè)務結構多元化可以大幅提升平均資產(chǎn)收益率。商業(yè)銀行業(yè)務結構多元化對商業(yè)銀行風險的影響表現(xiàn)為:當商業(yè)銀行業(yè)務收入波動較小時,商業(yè)銀行多元化程度提高會降低商業(yè)銀行風險;當商業(yè)銀行業(yè)務收入波動較大時,商業(yè)銀行業(yè)務結構多元化程度提高可能會增加商業(yè)銀行的風險。

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【部分圖文】：

圖12010年、2017年A股上市股份制商業(yè)銀行利息業(yè)務占比變化

近年來,在許多發(fā)展中國家,隨著金融自由化程度的提升,金融過度發(fā)展已然成為阻礙實體經(jīng)濟增長的重要因素,集中體現(xiàn)為信貸和房地產(chǎn)與GDP的比值過大(饒雨平,2016)[5]。造成上述現(xiàn)象不僅是商業(yè)銀行利息業(yè)務的必然結果,也是商業(yè)銀行為追求利益最大化目標進行非利息業(yè)務拓展的結果。也就是說....

圖2商業(yè)銀行業(yè)務多元化與營業(yè)收入關系的MonteCarlo模擬

由式(13)可以看出,影響商業(yè)銀行營業(yè)收入的因素主要有銀行凈息差、銀行資本以及勞動分配。而外部經(jīng)濟環(huán)境的變化,會降低商業(yè)銀行的凈息差,使得商業(yè)銀行將更多的資本和勞動轉(zhuǎn)移到非利息業(yè)務活動中,以彌補凈息差縮小導致的收入下降。為檢驗銀行業(yè)務結構多元化與商業(yè)銀行盈利能力之間的關系,本文根....

圖3收入波動與風險之間的分析

式(15)至式(17)所刻畫的商業(yè)銀行風險是商業(yè)銀行盈利波動情況,且商業(yè)銀行的收入波動越大,其面臨的風險越高(如圖3所示)。圖3描述了商業(yè)銀行收入集中度與收入分布之間的關系。在正態(tài)分布假設下,商業(yè)銀行收入波動由小(σS)變大(σl)時,在相同的置信水平下,Sl>Ss,即商業(yè)銀行收....

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