本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化背景下廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證研究

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【摘要】：近年來我國按照人民銀行“先外幣、后本幣；先貸款、后存款；先長(zhǎng)期、大額,后短期、小額”的基本思路和順序有步驟地進(jìn)行利率市場(chǎng)化改革,2013年人民銀行取消貸款7折下限,標(biāo)志著金融機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)商業(yè)經(jīng)營(yíng)原則和競(jìng)爭(zhēng)狀況自主決定貸款利率水平,利率市場(chǎng)化進(jìn)程邁出了關(guān)鍵一步。2015年,人民銀行取消對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等存款浮動(dòng)上限的限制。這標(biāo)志著我國利率市場(chǎng)化進(jìn)入一個(gè)全新階段。利率市場(chǎng)化為我國金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)帶來新的活力,但利率市場(chǎng)化的同時(shí)也使得利率波動(dòng)的不確定性增加,特別是我國金融市場(chǎng)的欠發(fā)達(dá)、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和金融制度的不健全,同時(shí)伴隨著經(jīng)濟(jì)下行的趨勢(shì),使利率變動(dòng)更加難以把握,發(fā)生利率風(fēng)險(xiǎn)的可能性加大。尤其是廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu),風(fēng)險(xiǎn)管理制度尚未健全,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制經(jīng)驗(yàn)不足,隱含的利率風(fēng)險(xiǎn)很大。本文結(jié)合利率市場(chǎng)化所帶來的風(fēng)險(xiǎn),通過對(duì)廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)在利率市場(chǎng)化背景下面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估,運(yùn)用定性分析方法識(shí)別廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)在利率市場(chǎng)化背景下所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn),并結(jié)合廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)外部因素發(fā)現(xiàn)其利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在問題,主要包括構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理理念滯后、管理機(jī)制不健全、管理手段和方法落后、管理專業(yè)人才較為匱乏以及對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生品工具開發(fā)不足等問題。最后從外部環(huán)境和內(nèi)部管理兩個(gè)方面提出相關(guān)政策措施和建議。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理 研究
【學(xué)位授予單位】：廣西大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.5;F832.35
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 第一章 緒論10-18
• 1.1 研究背景及研究意義10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 文獻(xiàn)綜述11-15
• 1.2.1 利率市場(chǎng)化方面的國內(nèi)外相關(guān)研究11-13
• 1.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理方面的國內(nèi)外相關(guān)研究13-15
• 1.3 研究?jī)?nèi)容與方法15-16
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容15-16
• 1.3.2 研究方法16
• 1.4 創(chuàng)新點(diǎn)和不足16-18
• 1.4.1 本文的創(chuàng)新點(diǎn)16
• 1.4.2 本文存在的不足16-18
• 第二章 利率市場(chǎng)化與利率風(fēng)險(xiǎn)18-23
• 2.1 利率市場(chǎng)化18-21
• 2.1.1 利率市場(chǎng)化含義18
• 2.1.2 利率市場(chǎng)化理論基礎(chǔ)18-19
• 2.1.3 我國利率市場(chǎng)化的簡(jiǎn)單回顧及現(xiàn)狀19-21
• 2.2 利率市場(chǎng)化帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)分析21-23
• 2.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)定義21
• 2.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)分類21-23
• 第三章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理及利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法23-30
• 3.1 利率風(fēng)險(xiǎn)管理理論23
• 3.2 利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用方法23-29
• 3.2.1 利率敏感性缺口分析法23-24
• 3.2.2 久期分析法24-25
• 3.2.3 VAR模型25-26
• 3.2.4 壓力測(cè)試26-29
• 3.3 各種方法的優(yōu)劣比較及適用性分析29
• 3.4 小結(jié)29-30
• 第四章 廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證研究30-46
• 4.1 利率敏感性缺口模型30-37
• 4.1.1 模型計(jì)算30-35
• 4.1.2 數(shù)據(jù)分析及結(jié)論35-37
• 4.2 基差風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試37-42
• 4.2.1 模型確定37-38
• 4.2.2 情景選擇38-39
• 4.2.3 利率基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果分析39-42
• 4.3 實(shí)證小結(jié)42
• 4.4 廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題42-46
• 4.4.1 內(nèi)部因素的制約42-45
• 4.4.2 外部環(huán)境的影響45-46
• 第五章 利率市場(chǎng)化下農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策與建議46-49
• 5.1 構(gòu)建健康完善的利率風(fēng)險(xiǎn)管理外部環(huán)境46
• 5.1.1 加大國內(nèi)金融市場(chǎng)發(fā)展力度46
• 5.1.2 加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管力度46
• 5.1.3 完善相關(guān)的法律法規(guī)46
• 5.2 強(qiáng)化農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制和管理46-48
• 5.2.1 完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)46-47
• 5.2.2 加快農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展47
• 5.2.3 培養(yǎng)和引進(jìn)利率風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才47
• 5.2.4 探索建立利率風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)47-48
• 5.3 不同類型農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重點(diǎn)48-49
• 5.3.1 農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行應(yīng)注重以資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)為核心的利率風(fēng)險(xiǎn)管理48
• 5.3.2 農(nóng)村信用社應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的管理和改善48-49
• 結(jié)論49-50
• 參考文獻(xiàn)50-53
• 致謝53

【相似文獻(xiàn)】

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