銀行在我國(guó)金融體系中占據(jù)著不可動(dòng)搖的地位,支撐著經(jīng)濟(jì)順利運(yùn)行。銀行業(yè)的穩(wěn)定直接關(guān)系到我國(guó)經(jīng)濟(jì)的命運(yùn)。銀行的風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)如影隨行,隨著金融化程度提高,銀行的經(jīng)營(yíng)成功與否已不僅是個(gè)別銀行自身的問(wèn)題,更可能對(duì)其他有業(yè)務(wù)聯(lián)系的銀行施加影響。為保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,我們必須降低銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)信息渠道、外匯渠道、企業(yè)渠道、銀行間借貸渠道等多種渠道傳播。本文將從銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)角度,分析各銀行因相互借貸而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的傳染效應(yīng)。首先,從理論上,本文將闡述銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)及其特征,觀察銀行風(fēng)險(xiǎn)與其他行業(yè)的差異,從微觀和宏觀兩個(gè)層面分析銀行風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)制,分析銀行體系不穩(wěn)定的成因。然后,觀察我國(guó)銀行業(yè)存在的問(wèn)題并論述對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管。最后,通過(guò)16家銀行的同業(yè)拆借數(shù)據(jù),用Matlab編程計(jì)算,得到風(fēng)險(xiǎn)頭寸矩陣,再模擬單家銀行經(jīng)營(yíng)失敗對(duì)其他銀行的影響。本文采用理論與實(shí)證結(jié)合的方法,對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染做了系統(tǒng)的分析。通過(guò)本文的研究,我們可以了解銀行風(fēng)險(xiǎn)與銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)理,為合理的控制銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和加強(qiáng)銀行監(jiān)管提供適當(dāng)?shù)膮⒖家罁?jù)。 

【文章來(lái)源】：浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：66 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
Abstract
目次
1 緒論
    1.1 選題背景及研究方法
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究方法
        1.1.3 可能存在的創(chuàng)新點(diǎn)
        1.1.4 論文結(jié)構(gòu)
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義和成因
        1.2.2 宏觀因素的影響
        1.2.3 微觀因素的影響
        1.2.4 實(shí)證分析的方法
2 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)和傳導(dǎo)機(jī)制
    2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)理論
        2.1.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
        2.1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)特征
        2.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
        2.1.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
        2.1.5 操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
    2.2 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制
        2.2.1 微觀渠道
        2.2.2 宏觀層面
    2.3 銀行業(yè)不穩(wěn)定的原因
        2.3.1 銀行體系的特點(diǎn)
        2.3.2 銀行自身的影響因素
        2.3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)集中問(wèn)題
3 我國(guó)商業(yè)銀行的問(wèn)題與監(jiān)管
    3.1 我國(guó)銀行業(yè)存在的問(wèn)題
        3.1.1 不良貸款
        3.1.2 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重
        3.1.3 金融自由化加劇風(fēng)險(xiǎn)
    3.2 銀行業(yè)的監(jiān)管
        3.2.1 監(jiān)管的利弊
        3.2.2 監(jiān)管方式
        3.2.3 政府擔(dān)保
4 模型及數(shù)據(jù)
    4.1 模型原理
        4.1.1 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)頭寸矩陣
        4.1.2 求最優(yōu)化解
    4.2 數(shù)據(jù)的處理
5 結(jié)果分析
    5.1 當(dāng)損失率θ=0.4時(shí)
    5.2 當(dāng)損失率θ=0.6時(shí)
    5.3 當(dāng)損失率θ=0.8時(shí)
6 總結(jié)與建議
    6.1 總結(jié)
    6.2 政策建議
        6.2.1 內(nèi)部控制
        6.2.2 外部管理
    6.3 模型的局限性
參考文獻(xiàn)
附表A
附表B
作者簡(jiǎn)介


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理:亞太經(jīng)驗(yàn)及其對(duì)中國(guó)的啟示[J]. 潘再見(jiàn),陳振.  國(guó)際金融研究. 2010(04)
[2]新興市場(chǎng)國(guó)家金融部門(mén)FDI增長(zhǎng)中的“傳染效應(yīng)”研究[J]. 項(xiàng)衛(wèi)星,王達(dá).  國(guó)際金融研究. 2010(02)
[3]我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及波動(dòng)性研究[J]. 張劍光,劉江濤.  國(guó)際金融研究. 2009(09)
[4]我國(guó)商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析:信貸風(fēng)險(xiǎn)掩飾和推遲視角[J]. 衛(wèi)功琦.  國(guó)際金融研究. 2009(07)
[5]美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響與發(fā)展展望[J]. 李志輝,王飛飛.  國(guó)際金融研究. 2009(06)
[6]商業(yè)銀行組合信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本測(cè)度方法研究[J]. 楊繼光,劉海龍.  金融研究. 2009(04)
[7]投資者的羊群行為分析——風(fēng)險(xiǎn)回避下的BHW模型[J]. 崔巍.  金融研究. 2009(04)
[8]信貸市場(chǎng)信息不對(duì)稱的實(shí)證研究——來(lái)自中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的證據(jù)[J]. 平新喬,楊慕云.  金融研究. 2009(03)
[9]單體銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建[J]. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀行風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警綜合系統(tǒng)課題組.  金融研究. 2009(03)
[10]基于組合理論的中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)整合和資本配置研究[J]. 胡利琴,李屾,梁猛.  金融研究. 2009(03)

博士論文
[1]銀行間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制與免疫策略研究[D]. 萬(wàn)陽(yáng)松.上海交通大學(xué) 2007
[2]銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[D]. 翟金林.南開(kāi)大學(xué) 2001

碩士論文
[1]我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究[D]. 張微.天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2009
[2]我國(guó)人民幣同業(yè)拆借市場(chǎng)研究[D]. 賈曉輝.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2007



本文編號(hào)：2977311