商業(yè)銀行是經(jīng)營風(fēng)險的金融機構(gòu),它以經(jīng)營風(fēng)險為其盈利的手段,以實現(xiàn)風(fēng)險收益最大化為目標(biāo),是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險決定了商業(yè)銀行經(jīng)營的成敗。入世以來,國外銀行紛紛涌入中國市場,它們正以雄厚的經(jīng)濟資本、科學(xué)的管理方法、先進的市場營銷和風(fēng)險計量控制手段等優(yōu)勢,同我國商業(yè)銀行展開了全面激烈的競爭。而目前,我國的金融市場開始相對比較晚,對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險計量的研究相對發(fā)達國家也較晚,且信用風(fēng)險的研究主要停留在定性分析階段,對國外風(fēng)險計量模型介紹和發(fā)展趨勢探析研究多,較少研究適合我國商業(yè)銀行現(xiàn)實的風(fēng)險模型構(gòu)建與精確測量,同時研究內(nèi)容針對性不強。借鑒國外銀行的先進管理理念,逐步建立以風(fēng)險量化為核心的風(fēng)險管理體系,是我國商業(yè)銀行發(fā)展過程中的必然選擇。由于信用風(fēng)險是我國銀行業(yè)面臨的最大風(fēng)險,信用風(fēng)險嚴(yán)重威脅著銀行的生存、發(fā)展以及整個金融系統(tǒng)的安全,因此,對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險進行度量和經(jīng)濟資本配置研究具有一定的理論和現(xiàn)實意義。本文首先對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量及其經(jīng)濟資本配置方法和理論進行了系統(tǒng)闡述與分析,然后根據(jù)搜集的信用風(fēng)險計量所需的樣本原始數(shù)據(jù),運用Excel,Matlab等軟件進行分析,得到了公司... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
插圖索引
附表索引
第1章 緒論
    1.1 研究的背景和意義
    1.2 信用風(fēng)險計量研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 經(jīng)濟資本配置國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.3.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.4 研究方法與研究思路及創(chuàng)新
第2章 信用風(fēng)險與經(jīng)濟資本配置理論
    2.1 信用風(fēng)險的內(nèi)涵
    2.2 經(jīng)濟資本及其特點
    2.3 信用風(fēng)險的計量模型
    2.4 基于信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本分析
第3章 KMV 模型的建立
    3.1 KMV 模型的理論原理
        3.1.1 期權(quán)定價模型
        3.1.2 貸款與期權(quán)之間的關(guān)系
    3.2 KMV 模型基本框架
    3.3 KMV 模型參數(shù)的修正
    3.4 KMV 模型的實證分析
        3.4.1 信用風(fēng)險的計量
        3.4.2 樣本數(shù)據(jù)選取
        3.4.3 計算步驟
        3.4.4 結(jié)果分析
第4章 經(jīng)濟資本配置研究
    4.1 經(jīng)濟資本配置
    4.2 經(jīng)濟資本實證分析
    4.3 KMV 模型應(yīng)用于我國的對策建議
第5章 結(jié)論
參考文獻
致謝
附錄一 2008 年9 月30 日滬市二十家上市公司的資產(chǎn)負債表部分?jǐn)?shù)據(jù)
附錄二 2008 年9 月30 日滬市二十家上市公司的部分日收盤價


【參考文獻】：
期刊論文
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