【摘要】：確切的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布保障了風(fēng)險(xiǎn)度量的準(zhǔn)確性。對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的分析,國(guó)外學(xué)者一致認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)分布近似泊松分布或負(fù)的貝奴里分布�；谥袊�(guó)商業(yè)銀行1994～2008年的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布的檢驗(yàn)、貝葉斯馬爾科夫蒙特卡洛頻率分析,發(fā)現(xiàn)中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布近似服從廣義極值分布(Generalized Extreme Value)。
[Abstract]:The exact distribution of operational risk loss ensures the accuracy of risk measurement. On the analysis of operational risk loss data of banks, foreign scholars agree that the distribution of operational risk is similar to Poisson distribution or negative Bernoulli distribution. Based on the operational risk loss data of China Commercial Bank from 1994 to 2008, the Bayesian Markov Monte Carlo frequency analysis is carried out by testing the distribution of operational risk loss. It is found that the operational risk loss distribution of Chinese commercial banks is similar to that of the generalized extreme value distribution (Generalized Extreme Value).
【作者單位】： 廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院國(guó)際貿(mào)易系;
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2286009