隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力市場(chǎng)改革的不斷深入,我國(guó)將來(lái)電能交易將以合約交易為主、現(xiàn)貨交易為輔,適時(shí)進(jìn)行期貨交易,電能將會(huì)成為期貨交易品種,因此加強(qiáng)對(duì)電力期貨理論進(jìn)行研究也就顯得尤為迫切。本學(xué)位論文主要針對(duì)電力期貨交易的特點(diǎn)和規(guī)律,應(yīng)用系統(tǒng)理論、灰色理論和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論,對(duì)電力期貨市場(chǎng)的交易模式、期貨價(jià)格的預(yù)測(cè)方法展開了深入的討論,并系統(tǒng)地闡述了我國(guó)電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策,對(duì)電力市場(chǎng)中的期貨交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定性和定量評(píng)估。全文主要?jiǎng)?chuàng)新工作如下:1、闡述了電力市場(chǎng)的概念和模式,評(píng)述了國(guó)內(nèi)外電力市場(chǎng)及其理論的發(fā)展歷史和研究現(xiàn)狀,分析了現(xiàn)有的幾種交易模式,構(gòu)建了一種新的加入期貨交易的、期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)相結(jié)合的新型電力商品交易模式。2、在討論了多種電價(jià)預(yù)測(cè)方法的基礎(chǔ)上,利用灰色理論的思想,提出了一種對(duì)GM（1,1）模型的改進(jìn)方法,建立了改進(jìn)等維新息GM（1,1）預(yù)測(cè)模型,通過(guò)對(duì)實(shí)際期貨價(jià)格進(jìn)行測(cè)試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示達(dá)到了提高預(yù)測(cè)精度的目的。3、嘗試將貝葉斯理論應(yīng)用于電力期貨市場(chǎng)電價(jià)預(yù)測(cè),通過(guò)對(duì)不同階次貝葉斯回歸預(yù)測(cè)模型的誤差進(jìn)行計(jì)算、比較,確定模型的最佳階次,再將合適階次的貝葉斯回歸預(yù)測(cè)模型應(yīng)用于Nord... 

【文章來(lái)源】：華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：103 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 綜述
    1.1 電力市場(chǎng)的基本理論
    1.2 電力市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r
    1.3 電力市場(chǎng)的理論研究現(xiàn)狀
    1.4 選題意義及本文主要內(nèi)容
2 電力市場(chǎng)新型交易模式研究
    2.1 電力期貨的作用和特點(diǎn)
    2.2 電力期貨交易的實(shí)施
    2.3 期貨與現(xiàn)貨相結(jié)合的新型電力交易模式
    2.4 小結(jié)
3 基于灰色理論的電力期貨電價(jià)預(yù)測(cè)
    3.1 灰色系統(tǒng)的建模機(jī)理及預(yù)測(cè)模型
    3.2 改進(jìn)的灰色GM(1,1)模型
    3.3 算例分析
    3.4 小結(jié)
4 基于貝葉斯理論的電力期貨電價(jià)預(yù)測(cè)
    4.1 貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷模型
    4.2 貝葉斯回歸預(yù)測(cè)模型
    4.3 實(shí)例應(yīng)用
    4.4 小結(jié)
5 電力市場(chǎng)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的研究
    5.1 電力市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管理
    5.2 電力期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的辯識(shí)及避險(xiǎn)機(jī)理研究
    5.3 電力期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
    5.4 電力期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制
    5.5 小結(jié)
6 全文總結(jié)
    6.1 全文總結(jié)
    6.2 今后有待進(jìn)一步探討的問(wèn)題
致謝
參考文獻(xiàn)
作者在攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文與參加的科研項(xiàng)目


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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