發(fā)布時間：2023-05-25 05:44

　　隨著20世紀(jì)70年代布雷頓森林體系的瓦解,全球金融體系發(fā)生了深刻而廣泛的變革,發(fā)達國家紛紛開始利率市場化改革。我國利率市場化改革始于1996年,起步較晚、力度較小、進程較緩,利率波動相對較小,對金融市場的影響也較為有限。2015年利率市場化改革取得重大突破,存款利率上限放開標(biāo)志著利率市場化改革基本完成。在當(dāng)前國際經(jīng)濟金融形勢復(fù)雜多變、中國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)的背景下,利率作為經(jīng)濟運行矛盾的集中體現(xiàn),其具有的復(fù)雜性和風(fēng)險性使商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理難度也前所未有地提高,成為現(xiàn)階段重要的研究課題。本文遵循提出問題、分析問題和解決問題的思路,運用數(shù)據(jù)、圖表和計量方法進行比較與實證研究。首先,梳理利率風(fēng)險相關(guān)理論和研究,主要包括國內(nèi)外研究綜述,利率風(fēng)險的內(nèi)含、成因、分類及管理與控制方法等;其次,概括與分析我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險現(xiàn)狀及其管理存在的問題;再次,運用利率敏感性缺口模型從靜態(tài)的角度對2004-2015年間上市銀行在利率市場化改革的不同階段所面臨的利率風(fēng)險進行比較分析,運用VaR模型之參數(shù)法從動態(tài)的角度對現(xiàn)階段不同類型商業(yè)銀行的同業(yè)拆借業(yè)務(wù)利率風(fēng)險進行實證分析,并運用壓力測試法輔之以極端情況的利...

【文章頁數(shù)】：94 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景與意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 問題的提出
        1.1.3 選題意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國外研究綜述
        1.2.2 國內(nèi)研究綜述
        1.2.3 文獻簡評
    1.3 研究方法與研究框架
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究內(nèi)容
        1.3.3 論文結(jié)構(gòu)
    1.4 可能的創(chuàng)新點與不足
第二章 利率風(fēng)險相關(guān)概念與理論
    2.1 利率風(fēng)險的相關(guān)概念
        2.1.1 利率風(fēng)險的概念
        2.1.2 利率風(fēng)險管理的概念
    2.2 利率風(fēng)險的相關(guān)理論
        2.2.1 利率風(fēng)險的成因
        2.2.2 利率風(fēng)險的識別與分類
        2.2.3 利率風(fēng)險度量理論
        2.2.4 利率風(fēng)險控制理論
第三章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險現(xiàn)狀及問題分析
    3.1 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險現(xiàn)狀
        3.1.1 階段性風(fēng)險仍然存在
        3.1.2 恒久性風(fēng)險加劇
        3.1.3 金融環(huán)境復(fù)雜度增加
    3.2 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的問題分析
        3.2.1 對利率風(fēng)險管理重視不足
        3.2.2 利率風(fēng)險管理體系不健全
        3.2.3 金融市場發(fā)達程度較低
        3.2.4 利率風(fēng)險管理技術(shù)較低級
    3.3 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理情況簡評
第四章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理實證與比較分析
    4.1 基于利率敏感性缺口模型的商業(yè)銀行利率風(fēng)險比較分析
        4.1.1 數(shù)據(jù)選擇與處理
        4.1.2 利率市場化改革不同階段的比較分析
        4.1.3 基于利率敏感性缺口模型的分析結(jié)論
    4.2 基于VaR模型對不同類型商業(yè)銀行同業(yè)拆借業(yè)務(wù)利率風(fēng)險的比較分析
        4.2.1 模型闡述
        4.2.2 數(shù)據(jù)來源及檢驗
        4.2.3 GARCH族模型的建立與單位頭寸日均VaR的計算
        4.2.4 Kupiec回測檢驗及同業(yè)拆借業(yè)務(wù)日均VaR計算
        4.2.5 基于VaR模型的分析結(jié)論
    4.3 基于壓力測試法對極端情況下商業(yè)銀行利率風(fēng)險的實證分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 發(fā)達國家商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的經(jīng)驗與借鑒
    5.1 利率風(fēng)險管理國際經(jīng)驗
        5.1.1 適合的利率風(fēng)險度量方法與信息系統(tǒng)
        5.1.2 嚴(yán)格的利率風(fēng)險監(jiān)管制度
        5.1.3 多樣的利率風(fēng)險規(guī)避策略
    5.2 利率風(fēng)險管理國際經(jīng)驗借鑒
        5.2.1 培育利率風(fēng)險管理文化
        5.2.2 主張模型度量與主觀判斷相結(jié)合
        5.2.3 采用BIS與OTS監(jiān)管模式
第六章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的對策建議
    6.1 完善利率風(fēng)險管理宏觀環(huán)境
        6.1.1 推動金融市場發(fā)展
        6.1.2 改革利率風(fēng)險外部監(jiān)管機制
        6.1.3 健全利率風(fēng)險相關(guān)法律法規(guī)
    6.2 構(gòu)建商業(yè)銀行微觀主體的利率風(fēng)險管理體系
        6.2.1 樹立先進的利率風(fēng)險管理理念
        6.2.2 構(gòu)建有效的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)
        6.2.3 梳理利率風(fēng)險管理的內(nèi)部流程
        6.2.4 研發(fā)利率風(fēng)險度量模型及信息系統(tǒng)
    6.3 提升商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理能力的其他要素
        6.3.1 拓展非利息收入業(yè)務(wù)
        6.3.2 培養(yǎng)利率風(fēng)險管理專業(yè)人才
結(jié)論與展望
參考文獻
附錄
致謝
個人簡介及研究成果



本文編號：3823052