上個世紀(jì)90年代以來,海內(nèi)外商業(yè)銀行的操作風(fēng)險損失案例頻頻出現(xiàn),然而這些損失案件不僅給金融機(jī)構(gòu)造成巨額的經(jīng)濟(jì)損失,還使得商業(yè)銀行聲譽(yù)遭受嚴(yán)重?fù)p害,自此操作風(fēng)險開始受到廣泛的關(guān)注。2004年6月《新巴塞爾資本協(xié)議》問世,將操作風(fēng)險納入風(fēng)險管理框架當(dāng)中,并要求商業(yè)銀行需為操作風(fēng)險配置相對應(yīng)的資本金。為了提高商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險管理的有效性,《新巴塞爾資本協(xié)議》提出基本指標(biāo)法,標(biāo)準(zhǔn)法,高級計量法這三種方法對操作風(fēng)險的資本進(jìn)行計量,建議商業(yè)銀行結(jié)合自身情況開發(fā)出切合實(shí)際環(huán)境的高級計量法來對操作風(fēng)險進(jìn)行研究和管理。但由于國內(nèi)商業(yè)銀行內(nèi)部操作損失數(shù)據(jù)收集起步晚,國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的相關(guān)研究較少,目前國內(nèi)操作風(fēng)險的度量研究仍然屬于探索階段,因而中國銀行業(yè)應(yīng)加快對操作風(fēng)度量和管理研究的步伐,增強(qiáng)中國銀行業(yè)抵抗操作風(fēng)險的能力。損失分布法是目前公認(rèn)的高級計量法中最為復(fù)雜且風(fēng)險敏感性最強(qiáng)的一種方法,但該方法對數(shù)據(jù)量要求較高,而我國銀行業(yè)操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的缺乏給建模帶來了較大困難。因而,本文將整個中國銀行業(yè)作為一個整體,搜集2005-2015年操作風(fēng)險損失事件作為樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究,這樣可以極大增加樣本數(shù)... 

【文章來源】：南京大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖１．１?２０］５年中國銀行家調(diào)查中銀行業(yè)面臨操作風(fēng)險事件統(tǒng)計??

?南京大學(xué)碩士學(xué)位論文???ｗｅｉｂｕｌｌ??ｋ???ｎｒｄＯ??一?＜￡＞?＿?＼?ｕｃｖ??＾?°?＂?｜＼?ｂｃｖ??Ｋ：ｉ??ｈ－?ｖＶｖ??１?ｓ－??〇?Ｊ?一－＾一―？?－??ｏ??Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ??０?２?４?６?８??？Ｊ＿ｎｒｄ０＿ｗｂＳｘ）［－ｃ（１?４０））??圖３．２不同帶寬選擇在韋伯分布數(shù)據(jù)下的變換核密度函數(shù)圖??ｌｏｇ－ｎｏｒｍａｌ??＼???ｎｒｄＯ??４０?－?＼?ＵＣＶ??：１??：：１１??§?＾?＼＼??：???Ｐ?＿?Ｊｊ?＇、’令一＾?真一?一．一?一＾??????〇??Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ??０?１００?２００?３００?４００?５００??圖３．３不同帶寬選擇在Ｌｏｇｉｉｏｍｍｌ分布數(shù)據(jù)下的核密度函數(shù)圖??表３．２兩組樣本數(shù)據(jù)使用Ｎｒｄｌ、Ｕｃｖ以及Ｂｃｖ方法得出核密度函數(shù)的ＭＩＳＥ值??ＭＩＳＥ?Ｗｅｉｂｕｌｌ?Ｌｏｇｎｏｒｍａｌ??Ｎｒｄｌ?０．００２４３４１５３?０．０００７４６８３２９??Ｕｃｖ?０．０００８１２６３９２?０．０００１２５２０５５??Ｂｃｖ?０．００１０３３８８８?０．０００２０３２４８１??根據(jù)上文介紹可知ＭＩＳＥ值越小說明核密度函數(shù)擬合效果越佳，如表３．２所??３０??

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]流程、合規(guī)與操作風(fēng)險管理[J]. 肖斌卿,李心丹,徐雨茜,陳垣橋.  管理科學(xué)學(xué)報. 2017(12)
[2]商業(yè)銀行操作風(fēng)險的測度[J]. 顧正娣.  統(tǒng)計與決策. 2017(14)
[3]基于混合數(shù)據(jù)的銀行操作風(fēng)險參數(shù)混合模型分析[J]. 高麗君,高翔.  中國管理科學(xué). 2017(05)
[4]商業(yè)銀行操作風(fēng)險的度量——基于非參數(shù)方法[J]. 戴麗娜.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2017(03)
[5]巴塞爾Ⅲ下的銀行操作風(fēng)險計量及監(jiān)管框架[J]. 巴曙松,王思奇,金玲玲.  大連理工大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2017(01)
[6]基于非參數(shù)方法的銀行操作風(fēng)險度量[J]. 汪冬華,徐馳.  管理科學(xué)學(xué)報. 2015(03)
[7]商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失計量路徑與方法探討[J]. 于晨,周瑋.  經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理. 2014(02)
[8]基于信度理論的商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量研究[J]. 陸靜,張佳.  管理工程學(xué)報. 2013(02)
[9]基于BS抽樣與分段定義損失強(qiáng)度操作風(fēng)險度量[J]. 王宗潤,汪武超,陳曉紅,王小丁,周艷菊.  管理科學(xué)學(xué)報. 2012(12)
[10]小樣本下貝葉斯參數(shù)估計法對操作風(fēng)險的度量[J]. 宋坤,劉天倫.  統(tǒng)計與信息論壇. 2012(08)



本文編號：3424760