巴塞爾新資本協(xié)議框架已經(jīng)于2004年6月正式公布了。在金融全球化發(fā)展的 背景下,新資本協(xié)議總結(jié)以往巴塞爾原則、協(xié)議的經(jīng)驗,同時積極吸取當(dāng)今世界 先進銀行的管理方法,形成了以三大支柱為核心內(nèi)容的資本計量與風(fēng)險監(jiān)管框架。 新資本協(xié)議框架是國際銀行業(yè)監(jiān)管的又一國際范本,我國銀行業(yè)要在競爭中取得 優(yōu)勢地位,就必須認真研究和學(xué)習(xí)新資本協(xié)議。 本文主要對新資本協(xié)議的三大支柱進行研究,深入分析了實施三大支柱對我 國銀行業(yè)的影響,最后提出借鑒巴塞爾新資本協(xié)議,完善我國銀行業(yè)監(jiān)管的建議。 文章共分五大部分:第一部分首先介紹以往巴塞爾委員會發(fā)布的一系列原則、協(xié) 議及其重要意義;第二部分闡明了巴塞爾新資本協(xié)議框架的形成過程及其新特點; 第三部分詳細論述巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱,即最低資本要求、監(jiān)督檢查、 市場紀律;第四部分列舉了目前我國銀行業(yè)存在的問題,同時分析新資本協(xié)議的 實施對我國銀行業(yè)的影響;第五部分是文章的核心部分,對新資本協(xié)議的研究是 為了借鑒國際銀行業(yè)的先進成果,提高我國銀行業(yè)的監(jiān)管水平,因此,筆者在這 部分提出了完善我國銀行業(yè)監(jiān)管的策略和建議。 本文運用對比、引用、舉例等方法...

【文章頁數(shù)】：79 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
緒論
第1章 當(dāng)代金融業(yè)的高風(fēng)險與巴塞爾體制
    1.1 國際金融業(yè)迅猛發(fā)展，各國對銀行業(yè)風(fēng)險進行監(jiān)管
    1.2 國際銀行監(jiān)管合作—巴塞爾委員會誕生
    1.3 巴塞爾體制及其內(nèi)容
        1.3.1 巴塞爾協(xié)定
        1.3.2 1988年巴塞爾資本協(xié)議及市場風(fēng)險修正案
        1.3.3 巴塞爾最低標準
        1.3.4 巴塞爾核心原則
    1.4 從巴塞爾資本協(xié)議的演變看全球金融風(fēng)險監(jiān)管的發(fā)展趨勢
        1.4.1 從強調(diào)統(tǒng)一的外部監(jiān)管標準轉(zhuǎn)向多樣化的外部監(jiān)管與內(nèi)部風(fēng)險模型相結(jié)合
        1.4.2 從一國監(jiān)管轉(zhuǎn)向國際合作監(jiān)管
        1.4.3 從信用風(fēng)險監(jiān)管轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險監(jiān)管
        1.4.4 從合規(guī)導(dǎo)向的監(jiān)管思路轉(zhuǎn)向風(fēng)險導(dǎo)向的監(jiān)管思路
        1.4.5 從對銀行的監(jiān)管轉(zhuǎn)向注重對金融集團的監(jiān)管
    1.5 巴塞爾文件的法律性質(zhì)
        1.5.1 有關(guān)巴塞爾文件性質(zhì)的幾種觀點
        1.5.2 巴塞爾文件的法律性質(zhì)
第2章 巴塞爾新資本協(xié)議框架
    2.1 巴塞爾新資本協(xié)議框架的形成及內(nèi)容
        2.1.1 巴塞爾新資本協(xié)議框架的形成
        2.1.2 巴塞爾新資本協(xié)議征求意見稿
        2.1.3 巴塞爾新資本協(xié)議的主要內(nèi)容
    2.2 巴塞爾新資本協(xié)議框架的特點
        2.2.1 監(jiān)管思路進一步完善
        2.2.2 對風(fēng)險的認識更加全面
        2.2.3 監(jiān)管方式發(fā)生顯著變化
        2.2.4 強化信息披露，引入市場約束
    2.3 巴塞爾新資本協(xié)議框架存在的問題
        2.3.1 風(fēng)險管理方式的多樣化導(dǎo)致不平等競爭
        2.3.2 實施新框架難以保證總體資本水平基本一致
第3章 巴塞爾新資本協(xié)議框架的三大支柱
    3.1 支柱一:最低資本要求
        3.1.1 有關(guān)信用風(fēng)險的資本要求
        3.1.2 有關(guān)市場風(fēng)險的資本要求
        3.1.3 有關(guān)操作風(fēng)險的衡量與資本金約束
    3.2 支柱二:監(jiān)督檢查
        3.2.1 監(jiān)督檢查的目的及重要性
        3.2.2 監(jiān)督檢查的四項主要原則
        3.2.3 監(jiān)督檢查中的利率風(fēng)險監(jiān)管
    3.3 支柱三:市場紀律
        3.3.1 市場紀律的運作機制
        3.3.2 市場紀律中的信息披露制度
        3.3.3 不同利益相關(guān)者對信息披露的關(guān)注
第4章 巴塞爾新資本協(xié)議對我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
    4.1 我國銀行業(yè)的發(fā)展
        4.1.1 我國銀行業(yè)的歷史
        4.1.2 我國銀行業(yè)對資本充足率的監(jiān)管
        4.1.3 銀監(jiān)會的成立及其職責(zé)
    4.2 我國銀行業(yè)存在的主要問題
        4.2.1 銀行業(yè)資本金不足，資本充足率不高
        4.2.2 風(fēng)險評級體系不完善
    4.3 三大支柱對我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
        4.3.1 支柱一對我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
        4.3.2 支柱二對我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
        4.3.3 支柱三對我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
第5章 借鑒《巴塞爾新資本協(xié)議》，完善我國銀行業(yè)風(fēng)險監(jiān)管制度
    5.1 實施支柱一的策略與立法建議
        5.1.1 建立完善的資本金補充機制
        5.1.2 降低風(fēng)險資產(chǎn)，提高資本充足率
        5.1.3 適應(yīng)新資本協(xié)議要求，完善評級制度
        5.1.4 關(guān)于操作風(fēng)險的監(jiān)管建議
    5.2 實施支柱二的策略與立法建議
        5.2.1 轉(zhuǎn)變監(jiān)管理念，從信用風(fēng)險管理轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險管理
        5.2.2 完善銀行自身風(fēng)險管理的建議
        5.2.3 充分考慮各個銀行之間的差別
        5.2.4 加強合作與交流
    5.3 實施支柱三的策略和立法建議
        5.3.1 分步推進我國商業(yè)銀行信息披露制度
        5.3.2 建立市場退出制度
        5.3.3 調(diào)整會計核算標準
        5.3.4 發(fā)展金融市場
攻讀碩士期間公開發(fā)表的論文
致謝
參考文獻
研究生履歷



本文編號：3791929