發(fā)布時(shí)間：2023-04-16 21:40

　　巴塞爾新資本協(xié)議框架已經(jīng)于2004年6月正式公布了。在金融全球化發(fā)展的 背景下,新資本協(xié)議總結(jié)以往巴塞爾原則、協(xié)議的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)積極吸取當(dāng)今世界 先進(jìn)銀行的管理方法,形成了以三大支柱為核心內(nèi)容的資本計(jì)量與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架。 新資本協(xié)議框架是國際銀行業(yè)監(jiān)管的又一國際范本,我國銀行業(yè)要在競爭中取得 優(yōu)勢地位,就必須認(rèn)真研究和學(xué)習(xí)新資本協(xié)議。 本文主要對(duì)新資本協(xié)議的三大支柱進(jìn)行研究,深入分析了實(shí)施三大支柱對(duì)我 國銀行業(yè)的影響,最后提出借鑒巴塞爾新資本協(xié)議,完善我國銀行業(yè)監(jiān)管的建議。 文章共分五大部分:第一部分首先介紹以往巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的一系列原則、協(xié) 議及其重要意義;第二部分闡明了巴塞爾新資本協(xié)議框架的形成過程及其新特點(diǎn); 第三部分詳細(xì)論述巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱,即最低資本要求、監(jiān)督檢查、 市場紀(jì)律;第四部分列舉了目前我國銀行業(yè)存在的問題,同時(shí)分析新資本協(xié)議的 實(shí)施對(duì)我國銀行業(yè)的影響;第五部分是文章的核心部分,對(duì)新資本協(xié)議的研究是 為了借鑒國際銀行業(yè)的先進(jìn)成果,提高我國銀行業(yè)的監(jiān)管水平,因此,筆者在這 部分提出了完善我國銀行業(yè)監(jiān)管的策略和建議。 本文運(yùn)用對(duì)比、引用、舉例等方法...

【文章頁數(shù)】：79 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
緒論
第1章 當(dāng)代金融業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)與巴塞爾體制
    1.1 國際金融業(yè)迅猛發(fā)展，各國對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管
    1.2 國際銀行監(jiān)管合作—巴塞爾委員會(huì)誕生
    1.3 巴塞爾體制及其內(nèi)容
        1.3.1 巴塞爾協(xié)定
        1.3.2 1988年巴塞爾資本協(xié)議及市場風(fēng)險(xiǎn)修正案
        1.3.3 巴塞爾最低標(biāo)準(zhǔn)
        1.3.4 巴塞爾核心原則
    1.4 從巴塞爾資本協(xié)議的演變看全球金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的發(fā)展趨勢
        1.4.1 從強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一的外部監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)向多樣化的外部監(jiān)管與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)模型相結(jié)合
        1.4.2 從一國監(jiān)管轉(zhuǎn)向國際合作監(jiān)管
        1.4.3 從信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
        1.4.4 從合規(guī)導(dǎo)向的監(jiān)管思路轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的監(jiān)管思路
        1.4.5 從對(duì)銀行的監(jiān)管轉(zhuǎn)向注重對(duì)金融集團(tuán)的監(jiān)管
    1.5 巴塞爾文件的法律性質(zhì)
        1.5.1 有關(guān)巴塞爾文件性質(zhì)的幾種觀點(diǎn)
        1.5.2 巴塞爾文件的法律性質(zhì)
第2章 巴塞爾新資本協(xié)議框架
    2.1 巴塞爾新資本協(xié)議框架的形成及內(nèi)容
        2.1.1 巴塞爾新資本協(xié)議框架的形成
        2.1.2 巴塞爾新資本協(xié)議征求意見稿
        2.1.3 巴塞爾新資本協(xié)議的主要內(nèi)容
    2.2 巴塞爾新資本協(xié)議框架的特點(diǎn)
        2.2.1 監(jiān)管思路進(jìn)一步完善
        2.2.2 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加全面
        2.2.3 監(jiān)管方式發(fā)生顯著變化
        2.2.4 強(qiáng)化信息披露，引入市場約束
    2.3 巴塞爾新資本協(xié)議框架存在的問題
        2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理方式的多樣化導(dǎo)致不平等競爭
        2.3.2 實(shí)施新框架難以保證總體資本水平基本一致
第3章 巴塞爾新資本協(xié)議框架的三大支柱
    3.1 支柱一:最低資本要求
        3.1.1 有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
        3.1.2 有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
        3.1.3 有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量與資本金約束
    3.2 支柱二:監(jiān)督檢查
        3.2.1 監(jiān)督檢查的目的及重要性
        3.2.2 監(jiān)督檢查的四項(xiàng)主要原則
        3.2.3 監(jiān)督檢查中的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
    3.3 支柱三:市場紀(jì)律
        3.3.1 市場紀(jì)律的運(yùn)作機(jī)制
        3.3.2 市場紀(jì)律中的信息披露制度
        3.3.3 不同利益相關(guān)者對(duì)信息披露的關(guān)注
第4章 巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
    4.1 我國銀行業(yè)的發(fā)展
        4.1.1 我國銀行業(yè)的歷史
        4.1.2 我國銀行業(yè)對(duì)資本充足率的監(jiān)管
        4.1.3 銀監(jiān)會(huì)的成立及其職責(zé)
    4.2 我國銀行業(yè)存在的主要問題
        4.2.1 銀行業(yè)資本金不足，資本充足率不高
        4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系不完善
    4.3 三大支柱對(duì)我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
        4.3.1 支柱一對(duì)我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
        4.3.2 支柱二對(duì)我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
        4.3.3 支柱三對(duì)我國銀行業(yè)發(fā)展的影響
第5章 借鑒《巴塞爾新資本協(xié)議》，完善我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度
    5.1 實(shí)施支柱一的策略與立法建議
        5.1.1 建立完善的資本金補(bǔ)充機(jī)制
        5.1.2 降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，提高資本充足率
        5.1.3 適應(yīng)新資本協(xié)議要求，完善評(píng)級(jí)制度
        5.1.4 關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管建議
    5.2 實(shí)施支柱二的策略與立法建議
        5.2.1 轉(zhuǎn)變監(jiān)管理念，從信用風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理
        5.2.2 完善銀行自身風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
        5.2.3 充分考慮各個(gè)銀行之間的差別
        5.2.4 加強(qiáng)合作與交流
    5.3 實(shí)施支柱三的策略和立法建議
        5.3.1 分步推進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露制度
        5.3.2 建立市場退出制度
        5.3.3 調(diào)整會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)
        5.3.4 發(fā)展金融市場
攻讀碩士期間公開發(fā)表的論文
致謝
參考文獻(xiàn)
研究生履歷



本文編號(hào)：3791929