本文關鍵詞：基于切比雪夫不等式的白糖高頻數據統(tǒng)計套利

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【摘要】：文章對我國白糖期貨合約的6個時間頻率段的數據進行基于切比雪夫不等式的統(tǒng)計套利研究。通過協整建立兩個月的數據之間的靜態(tài)回歸方程,利用切比雪夫不等式和夏普比率在回歸殘差的基礎上構建套利閥值統(tǒng)計量,在利潤最大化的前提下求得最優(yōu)閥值,并利用最優(yōu)閥值對樣本外數據進行套利分析。
【作者單位】： 桂林理工大學理學院廣西礦業(yè)與環(huán)境科學實驗中心;
【關鍵詞】： 高頻數據 統(tǒng)計套利 切比雪夫不等式 白糖期貨
【基金】：國家社會科學基金項目(13CJY075) 廣西空間信息與測繪重點實驗室(桂科能1103108-20) 桂林市科技局項目(20110120-5) 桂林理工大學博士科研啟動基金資助項目(2010)
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 0引言基于期貨交易的保證金交易、雙向交易、當日無負債結算制度的特點造就了期貨投資的低門檻、高風險、高收益的特性。投資者在看到高收益的同時也應該考慮自己能夠承受的風險。有些期貨品種的波動比較平穩(wěn),比如鄭州商品交易所的強麥、普麥,這屬于農產品,價格受國家調控,波

【相似文獻】

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1 李念偉;;切比雪夫不等式的應用[J];科技創(chuàng)新導報;2013年31期

2 徐會作;;切比雪夫不等式在經濟評價風險分析中的應用[J];科技信息(學術研究);2007年07期

3 ;[J];;年期

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本文編號：991413