本文關(guān)鍵詞：我國螺紋鋼期貨價格與現(xiàn)貨價格研究

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【摘要】：本文用VAR模型對我國螺紋鋼期貨和現(xiàn)貨價格建立動態(tài)關(guān)系,利用ADF單根檢驗、協(xié)整檢驗、因果檢驗等方法,研究兩者的關(guān)系和相互引導(dǎo)作用。結(jié)果表明兩者間保持長期均衡,且期貨價格對現(xiàn)貨價格有顯著單向引導(dǎo),通過脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解分析,發(fā)現(xiàn)期貨市場具有一定的價格發(fā)現(xiàn)功能,在市場價格的形成中占有主導(dǎo)作用。
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 螺紋鋼 期貨價格 現(xiàn)貨價格 VAR模型
【分類號】：F724.5;F764.2
【正文快照】： 隨著我國的工業(yè)發(fā)展和“十二五”期間戰(zhàn)略政策的轉(zhuǎn)型,鋼鐵工業(yè)面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、資源減少、需求減緩、競爭加劇等多個嚴峻問題,目前行業(yè)總體呈現(xiàn)低增速、低盈利的運行態(tài)勢。螺紋鋼用途廣泛,需求供應(yīng)量大,隨著我國城鎮(zhèn)化程度的不斷深入,對螺紋鋼的需求愈加強烈。本文

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6 馬倩;銅整理 鋅鋁回落[N];期貨日報;2007年

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8 馬倩;鋁價大跌 銅鋅振蕩回升[N];期貨日報;2007年

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本文編號：985638