本文關(guān)鍵詞：大豆期貨價格波動影響因素的向量自回歸模型分析

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【摘要】：本文研究分析大豆期貨價格波動影響時,主要是運用向量自回歸模型對2003年到2011年的大豆期貨價格波動數(shù)據(jù)進行分析,通過探討不同類型主體對大豆期貨價格波動具體影響程度,研究結(jié)果表明,對于非商業(yè)凈頭寸的一些投機力量中,對于大豆期貨價格有著正向的推動過程,而商業(yè)凈頭寸變動中,對于大豆期貨價格有著較小的影響,對于總持倉量而言,在大豆期貨價格中有著相對穩(wěn)定的負反饋作用,而時間的不斷推移中,不斷的投機將會產(chǎn)生一種負面效應(yīng)。
【作者單位】： 南京農(nóng)業(yè)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 大豆期貨價格波動 向量自回歸模型 商業(yè)交易商
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 21世紀的今天,大豆期貨價格處于一種劇烈性的波動狀在式(3)中代入態(tài),在大豆期貨價格的不斷上漲中,對于金融經(jīng)濟的發(fā)展有(3)著直接性的影響。對于大豆期貨價格而言,在金融危機的爆發(fā)中,同樣也處于不斷下跌的狀態(tài),而伴隨著經(jīng)濟的不斷調(diào)通過分解,得到式(4);整,大豆期貨價格處于不

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本文編號：975050