發(fā)布時間：2017-10-02 06:11

  本文關鍵詞：我國期貨市場套期保值比率及期貨合約的選擇——以大豆期貨為例

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【摘要】：隨著國內(nèi)國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動的日益頻繁,交易者們開始越來越重視對于農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨的保值,而期貨市場是一個很好的保值途徑。本文以大連商品交易所大豆1號為研究對象,研究我國期貨市場的最優(yōu)套期保值比率以及期貨合約的選擇效應,分析方法是建立模型,回歸出我國大豆期貨市場上的最優(yōu)套期保值比率,以及不同合約下大豆期貨市場的套期保值績效,從而得出我國大豆期貨市場套期保值是否具有期貨合約的選擇效應結論,并為以后的農(nóng)產(chǎn)品期貨套期保值提供保值策略方面的建議。
【作者單位】： 蘇州大學;
【關鍵詞】： 套期保值 最優(yōu)套期保值比率 期貨合約選擇
【分類號】：F323.7;F724.5;F224
【正文快照】： 套期保值是期貨市場的重要功能,為了規(guī)避現(xiàn)貨市場上價格波動的風險,人們越來越關注期貨市場,并通過期貨市場對現(xiàn)貨市場的交易風險進行一定程度的規(guī)避。期貨市場套期保值的原理是利用期貨市場和現(xiàn)貨市場價格波動的一致性,在期貨市場建立與現(xiàn)貨市場數(shù)量相同但方向相反的頭寸,從

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 林孝貴;期貨市場逐步組合套期保值的理論與方法[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2002年11期

2 林孝貴;一重套期保值、二重套期保值和貢獻率[J];系統(tǒng)工程;2002年06期

3 祝焰,張子剛;對美國套期保值會計的分析與評價[J];財會月刊;2003年02期

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本文編號：957957