本文關(guān)鍵詞：韓國利率市場化風(fēng)險控制研究

  更多相關(guān)文章： 韓國 利率市場化 風(fēng)險控制 金融穩(wěn)定

【摘要】：20世紀(jì)70年代，金融自由化的浪潮席卷全球，利率市場化是金融自由化中最為核心的改革任務(wù)。為了促進(jìn)資源的優(yōu)化配置、提高金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營效率，韓國于1980年開始了利率市場化改革。韓國利率市場化的過程比較曲折，經(jīng)歷了兩次才實現(xiàn)利率市場完全開放。第一次采取激進(jìn)的改革方式，造成改革的失敗。第二次改革借鑒了第一次失敗的教訓(xùn)，最終實現(xiàn)了利率市場化。 利率市場化的過程就是一個風(fēng)險重新分散和聚集的過程，不可避免的會產(chǎn)生利率風(fēng)險。利率市場化中，由于利率的劇烈波動，帶來商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險；由于信息不對稱，帶來逆向選擇和道德風(fēng)險；同時銀行為了盈利使得投機(jī)活動增加，嚴(yán)重威脅了經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。韓國在第二次利率市場化中，汲取了第一次失敗的教訓(xùn)，對于利率市場化中的風(fēng)險有效防控，最終利率市場化取得了較好的效果。在利率市場化之前，對于方式和時機(jī)的選擇進(jìn)行慎重的考慮，有效降低了利率的波動對經(jīng)濟(jì)的沖擊。在利率市場化的過程中政府配合利率市場化改革，采取豐富金融市場工具、調(diào)節(jié)貨幣政策、加強(qiáng)金融監(jiān)管、支持利率市場化中的弱勢群體等措施，有效的預(yù)防了給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險。同時不斷完善市場退出機(jī)制，建立了存款保險制度、實施限期整改措施、處理不良資產(chǎn)等一系列措施，有效預(yù)防利率市場化競爭中金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)帶來的風(fēng)險。韓國采取的一系列的風(fēng)險控制措施推進(jìn)了韓國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，，提高了商業(yè)銀行的盈利能力，促進(jìn)了中小企業(yè)的發(fā)展，取得了積極的效果。但是韓國由于金融體制改革落后于利率市場化、利率市場化中監(jiān)管意識淡薄，使得在亞洲金融危機(jī)時，韓國的許多大型企業(yè)被國外控制。 2013年7月，中國的貸款利率已經(jīng)完全放開，利率市場化只剩下最后一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)—放開存款上限，存款利率市場化是最關(guān)鍵的一步，也是風(fēng)險最大的階段。中國和韓國都是高儲蓄率的國家，并且都是主銀行制的金融體系。韓國在利率市場化過程中對于風(fēng)險控制的措施，對于中國存款利率放開中風(fēng)險的預(yù)防具有重要的借鑒作用。中國應(yīng)創(chuàng)造有利于利率市場化的條件；強(qiáng)化商業(yè)銀行風(fēng)險意識，不斷加強(qiáng)風(fēng)險管理；同時金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化宏觀審慎監(jiān)管防范金融風(fēng)險來為利率市場化做好充足的準(zhǔn)備。
【關(guān)鍵詞】：韓國 利率市場化 風(fēng)險控制 金融穩(wěn)定
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F833.126
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-14
• 1.1 選題背景與意義10-11
• 1.2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述11-12
• 1.2.1 韓國利率市場化的相關(guān)文獻(xiàn)11
• 1.2.2 利率市場化風(fēng)險與風(fēng)險控制的相關(guān)文獻(xiàn)11-12
• 1.2.3 中國利率市場化風(fēng)險控制的相關(guān)文獻(xiàn)12
• 1.3 論文結(jié)構(gòu)及主要論點12-13
• 1.4 主要創(chuàng)新與不足13-14
• 第2章 利率市場化與利率風(fēng)險管理理論概述14-17
• 2.1 利率市場化的理論基礎(chǔ)14-15
• 2.1.1 麥金農(nóng)和肖的金融深化理論14
• 2.1.2 托馬斯·赫爾曼、約瑟夫·斯蒂格利茨的金融約束理論14-15
• 2.2 利率風(fēng)險與利率風(fēng)險管理理論基礎(chǔ)15-17
• 2.2.1 利率風(fēng)險的概念15
• 2.2.2 利率風(fēng)險管理理論15-17
• 第3章 韓國兩次利率市場化的過程17-24
• 3.1 1981-1989 年韓國第一次利率市場化改革17-21
• 3.1.1 韓國第一次利率市場化的背景17-18
• 3.1.2 韓國第一次利率市場化的過程18-21
• 3.2 1991-1997 年韓國第二次利率市場化改革21-23
• 3.3 韓國兩次利率市場化特點比較23-24
• 3.3.1 利率市場化的方式不同23
• 3.3.2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不同23-24
• 第4章 韓國利率市場化風(fēng)險控制措施24-33
• 4.1 韓國利率市場化風(fēng)險來源分析24-26
• 4.1.1 商業(yè)銀行經(jīng)營性風(fēng)險加劇24-25
• 4.1.2 企業(yè)、居民和商業(yè)銀行信用風(fēng)險增加25
• 4.1.3 國內(nèi)利率波動加大匯率風(fēng)險25
• 4.1.4 銀行道德風(fēng)險增加25-26
• 4.2 利率市場化的方式與時機(jī)選擇26-28
• 4.3 利率市場化過程中政府配套措施28-30
• 4.3.1 貨幣政策以間接調(diào)控為主28
• 4.3.2 持續(xù)加強(qiáng)金融監(jiān)管28-29
• 4.3.3 加強(qiáng)制度環(huán)境建設(shè)29-30
• 4.3.4 完善利率風(fēng)險規(guī)避工具30
• 4.3.5 政府加大對中小企業(yè)的扶持力度30
• 4.4 利率市場化中不斷完善市場退出機(jī)制30-33
• 4.4.1 建立存款保險制度31-32
• 4.4.2 建立韓國資產(chǎn)管理公司32
• 4.4.3 實施限期整改措施32-33
• 第5章 韓國利率市場化風(fēng)險控制的效果與評價33-41
• 5.1 韓國利率市場化風(fēng)險控制的效果33-38
• 5.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生明顯變化33-35
• 5.1.2 商業(yè)銀行經(jīng)營能力提高35-38
• 5.1.3 企業(yè)競爭力提高38
• 5.2 韓國利率市場化風(fēng)險防范的評價38-41
• 5.2.1 韓國利率市場化風(fēng)險防范的經(jīng)驗38-40
• 5.2.2 韓國利率市場化風(fēng)險防范的教訓(xùn)40-41
• 第6章 韓國利率市場化風(fēng)險控制對中國的借鑒41-46
• 6.1 中國利率市場化的進(jìn)展41-42
• 6.2 中國利率市場化存在的風(fēng)險42-43
• 6.2.1 利率定價機(jī)制不完善42
• 6.2.2 中小金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營性風(fēng)險加劇42
• 6.2.3 國有企業(yè)虧損與倒閉的風(fēng)險增大42-43
• 6.2.4 金融體系風(fēng)險加大43
• 6.3 韓國利率市場化風(fēng)險控制對我國的啟示43-46
• 6.3.1 創(chuàng)造有利于利率市場化的條件43-44
• 6.3.2 強(qiáng)化商業(yè)銀行風(fēng)險意識，不斷加強(qiáng)風(fēng)險管理44-45
• 6.3.3 金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)化宏觀審慎監(jiān)管45-46
• 結(jié)論46-47
• 參考文獻(xiàn)47-51
• 致謝51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：937012