本文關鍵詞：中美大豆期貨市場價格關系研究——基于結構突變視角

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【摘要】：運用Bai-Perron檢驗對中美大豆期貨市場價格的結構突變現象進行了檢驗,進一步分階段利用協整檢驗、Granger因果檢驗和脈沖響應函數方法,分析了中美大豆期貨市場價格變動關系的結構突變特征及其影響因素。結果表明:1)整體上,中美大豆期貨市場價格存在著長期的協整關系,美國大豆期貨價格對中國大豆期貨價格具有引導作用;2)中美大豆期貨市場價格發(fā)生了5次結構突變,在部分結構突變點前后,兩市場的價格聯動關系發(fā)生改變;3)全球性的經濟危機、國際油價的劇烈波動和市場調控政策的變化等重大事件會影響中美大豆期貨市場的價格關系。
【作者單位】： 中國農業(yè)科學院農業(yè)經濟與發(fā)展研究所;青島農業(yè)大學經濟管理學院;
【關鍵詞】： 大豆期貨 Bai-Perron檢驗 結構突變 價格關系
【基金】：中國農業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程項目(ASTIP-IAED-2016-04) 國家社科基金項目(14BJY114)
【分類號】：F713.35;F313.7
【正文快照】： 產品在不同市場之間的貿易量是影響其市場價格傳遞的重要因素。大豆作為我國重要的糧食作物和油料作物,是對外開放程度最高的農產品之一。自1996年國家放開大豆市場以來,大豆的進口量就持續(xù)增加,2014年我國大豆進口量達7 140萬t,進口量占當年大豆消費總量的80%以上。大豆的大

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本文編號：890934