本文關(guān)鍵詞：中美大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系研究——基于結(jié)構(gòu)突變視角

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【摘要】：運(yùn)用Bai-Perron檢驗(yàn)對(duì)中美大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格的結(jié)構(gòu)突變現(xiàn)象進(jìn)行了檢驗(yàn),進(jìn)一步分階段利用協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)函數(shù)方法,分析了中美大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)關(guān)系的結(jié)構(gòu)突變特征及其影響因素。結(jié)果表明:1)整體上,中美大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格存在著長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系,美國(guó)大豆期貨價(jià)格對(duì)中國(guó)大豆期貨價(jià)格具有引導(dǎo)作用;2)中美大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生了5次結(jié)構(gòu)突變,在部分結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)前后,兩市場(chǎng)的價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系發(fā)生改變;3)全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)、國(guó)際油價(jià)的劇烈波動(dòng)和市場(chǎng)調(diào)控政策的變化等重大事件會(huì)影響中美大豆期貨市場(chǎng)的價(jià)格關(guān)系。
【作者單位】： 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所;青島農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 大豆期貨 Bai-Perron檢驗(yàn) 結(jié)構(gòu)突變 價(jià)格關(guān)系
【基金】：中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程項(xiàng)目(ASTIP-IAED-2016-04) 國(guó)家社科基金項(xiàng)目(14BJY114)
【分類號(hào)】：F713.35;F313.7
【正文快照】： 產(chǎn)品在不同市場(chǎng)之間的貿(mào)易量是影響其市場(chǎng)價(jià)格傳遞的重要因素。大豆作為我國(guó)重要的糧食作物和油料作物,是對(duì)外開(kāi)放程度最高的農(nóng)產(chǎn)品之一。自1996年國(guó)家放開(kāi)大豆市場(chǎng)以來(lái),大豆的進(jìn)口量就持續(xù)增加,2014年我國(guó)大豆進(jìn)口量達(dá)7 140萬(wàn)t,進(jìn)口量占當(dāng)年大豆消費(fèi)總量的80%以上。大豆的大

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1 黃艷;;天然橡膠現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)價(jià)格[J];世界熱帶農(nóng)業(yè)信息;2008年08期

2 ;[J];;年期

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1 索寒雪;中國(guó)大豆：被綁架的籌碼[N];糧油市場(chǎng)報(bào);2012年

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本文編號(hào)：890934