本文關(guān)鍵詞：玉米期貨最優(yōu)套期保值比率探析

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【摘要】：套期保值一直是規(guī)避風(fēng)險的重要手段,也是投資者進行套利的主要工具。近幾年來,套期保值比率模型的研究日趨成熟,文章首先回顧了套期保值理論的發(fā)展,對套期保值比率模型進行分類研究,并通過2014年5月26日至2015年10月15日的玉米期貨和現(xiàn)貨價格計算出最優(yōu)套期保值比率,期望對套期保值者及套利者有一定的啟發(fā)。
【作者單位】： 沈陽工業(yè)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 套期保值 套期保值比率 套期保值模型
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 1套期保值理論回顧套期保值理論在經(jīng)歷了漫長的發(fā)展,大致總結(jié)為三個主要階段:分別是傳統(tǒng)套期保值理論時期、基差逐利套期保值理論時期以及現(xiàn)代組合投資套期保值理論時期。在現(xiàn)貨市場和期貨市場上進行“數(shù)量相等,方向相反”的均衡交易,這是傳統(tǒng)套期保值的思想�；钪鹄吞灼�，

本文編號：890170