發(fā)布時間：2017-09-06 15:51

  本文關(guān)鍵詞：基于時間序列模型的鈾礦價格分析與預(yù)測

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【摘要】：鈾礦價格是其投資風(fēng)險中最重要的不確定性因素,其價格預(yù)測的準確與否直接關(guān)系到企業(yè)投資的成敗。根據(jù)1989—2009年鈾礦價格數(shù)據(jù),利用MATLAB數(shù)值分析軟件建立時間序列模型,通過ES模型和DMA模型的預(yù)測數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的比較,論證分析幾種鈾礦價格預(yù)測模型的科學(xué)性和實用性。結(jié)果表明:1平滑系數(shù)越大,標準誤差越小;24種不同方法中,三次指數(shù)平滑預(yù)測法效果最好,其模型計算結(jié)果與實際值基本一致;3在僅考慮價格時間序列本身因素的條件下,鈾礦價格呈現(xiàn)逐漸增長的長期發(fā)展趨勢。
【作者單位】： 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;金屬礦山安全與健康國家重點實驗室;華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國家工程研究中心有限公司;
【關(guān)鍵詞】： 鈾礦價格 時間序列 ES模型 DMA模型 價格預(yù)測
【分類號】：F764;F224
【正文快照】： 與其他商業(yè)性投資一樣,鈾礦業(yè)投資也具有諸多的不確定性。例如,鈾礦資源的儲量及開采條件、開采技術(shù)水平、市場價格、供需情況和開采成本、環(huán)境因素、企業(yè)自身條件、替代能源的影響、國家相關(guān)政策和其他外部因素等[1]。其中有的風(fēng)險可以部分的由管理者管控,不同于其他礦產(chǎn)品的

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本文編號：804053