本文關(guān)鍵詞：玉米國內(nèi)外價格非對稱傳遞研究

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【摘要】：文章運用慣性門檻自回歸模型(M-TAR)和非對稱誤差修正模型(APT-ECM)對玉米國內(nèi)外價格傳遞的非對稱性進行了研究。研究結(jié)論:玉米國內(nèi)外價格傳遞在長期和短期均是非對稱的,具體地,玉米國內(nèi)外價格向長期均衡調(diào)整時的調(diào)整速度是非對稱的,而且玉米國內(nèi)外價格存在滯后非對稱效應(yīng)。
【作者單位】： 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 門檻效應(yīng) 玉米 價格傳遞非對稱性
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項目(12&ZD048) 國家自然科學(xué)基金資助項目(71273104) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助項目(2013YB16)
【分類號】：F313.7;F224
【正文快照】： 0引言價格傳遞的非對稱性(APT)是學(xué)界研究的熱點。通常,研究價格傳遞非對稱性問題有兩種方法:線性模型研究法和非線性模型研究法。線性模型研究法分為兩個時期:20世紀(jì)90年代以前采用非協(xié)整方法,90年代以后采用協(xié)整和誤差修正模型。非線性模型研究法主要基于時間序列這一特性以

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本文編號：738917