本文關(guān)鍵詞：中國油料作物期貨價(jià)格波動(dòng)分析——基于ARCH類模型分析

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【摘要】：本文基于2013年3月15日至2016年3月18日的大豆、菜籽期貨的每日收盤價(jià)數(shù)據(jù),采用GARCH、GARCH-M、EGARCH和PGARCH等ARCH類模型對(duì)我國油料作物期貨價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行了實(shí)證分析,結(jié)果表明:(1)大豆、菜籽期貨的價(jià)格波動(dòng)具有顯著的集聚性;(2)大豆和菜籽期貨市場都不具有高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的特征;(3)大豆和菜籽期貨的價(jià)格波動(dòng)均具有非對(duì)稱性。并根據(jù)上述結(jié)論提出了抵御油料期貨市場風(fēng)險(xiǎn)以保障油料市場良性發(fā)展的相關(guān)政策建議。
【作者單位】： 東北農(nóng)業(yè)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 油料作物 大豆期貨 菜籽期貨 價(jià)格波動(dòng) ARCH類模型
【基金】：黑龍江省社科基金項(xiàng)目“黑龍江省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合配套改革實(shí)驗(yàn)區(qū)農(nóng)業(yè)金融服務(wù)體系創(chuàng)新研究”(編號(hào):14B074)
【分類號(hào)】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 我國作為世界油料消費(fèi)大國,油料供給短缺的狀態(tài)一直未得到有效解決,甚至日趨緊張。近年來,我國油料產(chǎn)量在5800萬噸左右波動(dòng),來源于國產(chǎn)原料的植物油年產(chǎn)量維持在1000萬噸左右,而消費(fèi)量則持續(xù)處于強(qiáng)勁增長態(tài)勢。由于需求劇增,而國產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。因此,我國植物油自給率逐年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉明;;ARCH類模型在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值測度中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2008年01期

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本文編號(hào)：730459