發(fā)布時間：2017-08-23 12:20

  本文關鍵詞：利率市場化進程中我國不同商業(yè)銀行凈利差比較和對策研究

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【摘要】：銀行業(yè)凈利差水平顯示了商業(yè)銀行進行綜合資產(chǎn)負債管理、獲得利息收入的能力。近年來,中國銀行業(yè)利差水平不斷受到質(zhì)疑,在利率市場化不斷推進、“金融脫媒”的大背景下,對比分析我國不同類型銀行凈利差水平及其影響因素有著重要意義。本文首先將凈利差和存貸基準利差、存貸利差、凈息差等概念進行了對比分析,對凈利差進行了界定,商業(yè)銀行凈利差的概念內(nèi)涵更廣,存貸利差和基準利差只是影響凈利差的一個因素。然后將我國商業(yè)銀行分為三類：大型商業(yè)銀行、中小型股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行,并對其凈利差水平進行對比,發(fā)現(xiàn)城市商業(yè)銀行凈利差高于其他兩類商業(yè)銀行。隨后,通過對三類商業(yè)銀行的代表性銀行的每類生息資產(chǎn)和計息負債的占比和收益成本率進行結(jié)構(gòu)解析,發(fā)現(xiàn)生息資產(chǎn)和計息負債的結(jié)構(gòu)不同造成了不同商業(yè)銀行凈利差的差異：大型商業(yè)銀行在客戶貸款、投資、存放中央銀行款項、存款的占比較高,而中小型股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負債的占比較高。中小型股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行表現(xiàn)出了高成本、高資產(chǎn)收益率的經(jīng)營風格,大型商業(yè)銀行表現(xiàn)出了低成本、低資產(chǎn)收益率的經(jīng)營風格。其次,本文梳理了美國、日本、中國利率市場化的進程,發(fā)現(xiàn)在利率市場化進程中,這三個國家商業(yè)銀行在資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務以及凈利差方面,表現(xiàn)出一些共同點：貸款占比逐漸提高、存款占比逐漸減小,凈利差都有縮小的趨勢。通過比較中國主要商業(yè)銀行和發(fā)達國家主要商業(yè)銀行凈利差水平也發(fā)現(xiàn),中國商業(yè)銀行凈利差并沒有絕對優(yōu)勢。最后,將三類商業(yè)銀行凈利差影響因素的面板數(shù)據(jù)進行實證研究,分析了不同類商業(yè)銀行在凈利差影響因素方面的差異：存貸基準利差、GDP增長率、M2增長率、不良貸款率和反映管理水平的成本收入比對大型商業(yè)銀行凈利差有顯著影響,存貸基準利差、M2增長率和成本收入比對中小型股份制凈利差有影響,GDP增長率、資本充足率和成本收入比對城市商業(yè)銀行凈利差有影響。根據(jù)實證結(jié)果對不同類商業(yè)銀行提出了相關政策建議。
【關鍵詞】：利率市場化 凈利差 生息資產(chǎn) 計息負債
【學位授予單位】：山東財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F832.5
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 研究背景和意義10
• 1.2 國內(nèi)外相關文獻綜述10-13
• 1.2.1 關于利率市場化的文獻綜述10-11
• 1.2.2 關于凈利差的文獻綜述11-13
• 1.3 研究思路與研究方法13-14
• 1.4 本文創(chuàng)新與不足之處14-15
• 第2章 商業(yè)銀行凈利差的界定及各類商業(yè)銀行凈利差對比分析15-29
• 2.1 商業(yè)銀行凈利差的界定15-20
• 2.1.1 凈利差與基準利差、存貨利差、凈息差的比較15-20
• 2.1.2 商業(yè)銀行凈利差的構(gòu)成20
• 2.2 我國商業(yè)銀行凈利差測度20-23
• 2.2.1 我國商業(yè)銀行分類20-22
• 2.2.2 三類商業(yè)銀行凈利差測算22-23
• 2.3 三類商業(yè)銀行凈利差的結(jié)構(gòu)解析對比23-28
• 2.3.1 生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對比分析23-26
• 2.3.2 計息負債結(jié)構(gòu)對比分析26-28
• 2.4 小結(jié)28-29
• 第3章 利率市場化進程中商業(yè)銀行凈利差的國際比較29-39
• 3.1 中美日利率市場化對商業(yè)銀行凈利差的影響分析29-36
• 3.1.1 美國(1970—1986)29-32
• 3.1.2 日本(1977-1994)32-34
• 3.1.3 中國(1996年至今)34-36
• 3.2 中國與美日等國主要商業(yè)銀行凈利差的比較分析36-38
• 3.3 小結(jié)38-39
• 第4章 三類商業(yè)銀行凈利差影響因素的實證分析39-45
• 4.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)來源39
• 4.2 變量的選取39-40
• 4.3 實證模型的設定與基于面板數(shù)據(jù)的多元回歸分析40-42
• 4.3.1 單位根檢驗40-41
• 4.3.2 協(xié)整性檢驗41-42
• 4.3.3 模型具體形式42
• 4.4 回歸統(tǒng)計結(jié)果與結(jié)論42-45
• 第5章 對策建議45-48
• 5.1 對大型商業(yè)銀行的對策建議45
• 5.1.1 創(chuàng)新資金運用,拓寬利息收入來源45
• 5.1.2 減小不良貸款,管控信用風險45
• 5.1.3 提高管理水平,加強成本控制45
• 5.2 對中小型股份制商業(yè)銀行的建議45-47
• 5.2.1 定位準確,服務中小企業(yè)45-46
• 5.2.2 特色經(jīng)營,求異化發(fā)展46
• 5.2.3 充分利用金融市場,拓寬資金來源46-47
• 5.3 對城市商業(yè)銀行的建議47-48
• 5.3.1 發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,聚集所在地客戶資源47
• 5.3.2 以規(guī)模增長推動質(zhì)量增長,實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展47-48
• 參考文獻48-51
• 附錄51-54
• 致謝54

【相似文獻】

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本文編號：725021