本文關(guān)鍵詞：糧食期貨與現(xiàn)貨市場價(jià)格波動(dòng)溢出效應(yīng)

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【摘要】：以小麥、稻谷、玉米和大豆為例,選取2009—2016年的相關(guān)日度價(jià)格數(shù)據(jù),運(yùn)用BEKK-GARCH模型考察了我國糧食期貨與現(xiàn)貨市場間的價(jià)格波動(dòng)溢出效應(yīng)。結(jié)果顯示:我國糧食期貨與現(xiàn)貨市場之間存在價(jià)格波動(dòng)溢出效應(yīng),但溢出程度在不同糧食品種之間有差異。主糧作物小麥、稻谷和玉米期貨對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的溢出效應(yīng)較弱,非主糧作物大豆期貨對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的溢出效應(yīng)較強(qiáng),四個(gè)糧食品種現(xiàn)貨對(duì)期貨價(jià)格的溢出效應(yīng)均較弱。分析表明:由于我國在調(diào)控糧食市場的思路和力度上對(duì)于主糧作物與非主糧作物存在較大差別,從而造成了四個(gè)糧食品種期貨與現(xiàn)貨市場間價(jià)格波動(dòng)溢出效應(yīng)的差異。
【作者單位】： 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;華中農(nóng)業(yè)大學(xué)湖北農(nóng)村發(fā)展研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 糧食價(jià)格 期貨市場 現(xiàn)貨市場 波動(dòng)溢出效應(yīng) 糧食市場
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71673103)
【分類號(hào)】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 糧食是關(guān)乎國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)安定的重要農(nóng)產(chǎn)品,糧食市場的穩(wěn)定對(duì)保障國家安全意義重大[1]。期貨市場作為一種重要的市場形式,兼具價(jià)格發(fā)現(xiàn)和套期保值兩大功能,成熟的糧食期貨市場能夠在調(diào)節(jié)糧食價(jià)格、引導(dǎo)糧食生產(chǎn)、促進(jìn)糧農(nóng)增收和維護(hù)國家糧食安全等方面發(fā)揮重要作用。因此

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