本文關(guān)鍵詞：基于Copula的石油價格與盧布匯率的相依性研究

  更多相關(guān)文章： 趨勢平穩(wěn)過程 核密度估計 混合Copula函數(shù) 尾部相關(guān)性

【摘要】：利用趨勢平穩(wěn)過程對石油價格和盧布匯率價格序列進(jìn)行處理,應(yīng)用Copula-kernel模型對石油價格和盧布匯率的尾部相關(guān)性進(jìn)行了研究。實證分析結(jié)果表明,國際油價和盧布匯率之間存在明顯非對稱的尾部相依結(jié)構(gòu)。
【作者單位】： 青島大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 趨勢平穩(wěn)過程 核密度估計 混合Copula函數(shù) 尾部相關(guān)性
【基金】：山東省自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:ZR2014AM019)資助
【分類號】：F835.12;F764.1
【正文快照】： 國際油價變化對俄羅斯盧布匯率波動產(chǎn)生重大影響。因為俄羅斯是石油輸出大國且財政收入主要依靠石油資源出口,石油價格的劇烈波動已經(jīng)能夠?qū)嵸|(zhì)性地影響俄羅斯的經(jīng)濟增長,盧布匯率也因此受到影響。2014年11月27日,OPEC發(fā)布聲明確認(rèn)將石油產(chǎn)出維持在3000萬桶/日的目標(biāo)不變。同時

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中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫志賓;;混合Copula模型在中國股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2007年20期

2 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2007年24期

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5 王s，

本文編號：612218