本文關(guān)鍵詞：分位數(shù)回歸模型及其在石油價(jià)格影響因素分析中的應(yīng)用

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【摘要】：最近幾年石油價(jià)格變化頻繁,而且石油作為重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)品和工業(yè)原料,石油價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生十分重要的影響。在這種背景下,研究石油價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律與原因具有重要的理論研究意義和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。分位數(shù)回歸模型能夠基于因變量的條件分布對(duì)自變量進(jìn)行擬合與回歸分析,能夠深入分析因變量和回歸自變量在不同分位數(shù)下的關(guān)系與變化規(guī)律。本文的主要工作如下：1.綜述國(guó)內(nèi)外石油價(jià)格影響因素分析與分位數(shù)回歸模型的研究現(xiàn)狀。敘述了分位數(shù)回歸模型的基本思想與相關(guān)理論,介紹模型參數(shù)的估計(jì)方法與顯著性檢驗(yàn)方法。2.建立分位數(shù)回歸模型探討國(guó)內(nèi)外金融股市對(duì)大慶石油價(jià)格的影響。金融股票指數(shù)主要選取道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)以及上證指數(shù)。實(shí)證分析結(jié)果表明：(1)道瓊斯指數(shù)與大慶石油價(jià)格呈正相關(guān)。標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)、上證綜指與大慶石油價(jià)格呈負(fù)相關(guān)。在低分位點(diǎn)時(shí)納斯達(dá)克指數(shù)與大慶石油價(jià)格呈負(fù)相關(guān),在高分位點(diǎn)時(shí)納斯達(dá)克指數(shù)與大慶石油價(jià)格呈正相關(guān)。(2)隨著道瓊斯指數(shù)的增長(zhǎng),第二日大慶石油價(jià)格也上漲。隨著標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)和上證綜指的增長(zhǎng),第二日大慶石油價(jià)格會(huì)下跌。在低分位點(diǎn)時(shí)隨著納斯達(dá)克指數(shù)的增長(zhǎng),大慶石油價(jià)格會(huì)下跌。在高分位點(diǎn)時(shí)隨著納斯達(dá)克指數(shù)的增長(zhǎng),大慶石油價(jià)格也會(huì)上漲。
【關(guān)鍵詞】：分位數(shù)回歸 石油價(jià)格 道瓊斯指數(shù) 日經(jīng)指數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù) 納斯達(dá)克指數(shù)
【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F426.22;F764.1
【目錄】：

• 致謝7-8
• 摘要8-9
• ABSTRACT9-14
• 第一章 緒論14-19
• 1.1 論文研究的背景及意義14-15
• 1.2 文獻(xiàn)綜述15-17
• 1.2.1 石油價(jià)格波動(dòng)性研究現(xiàn)狀15-16
• 1.2.2 分位數(shù)回歸模型研究現(xiàn)狀16-17
• 1.3 論文的研究思路與研究方法17-19
• 1.3.1 研究思路與研究?jī)?nèi)容17-18
• 1.3.2 研究方法18-19
• 第二章 分位數(shù)回歸理論19-25
• 2.1 分位數(shù)回歸與最小二乘回歸19-20
• 2.1.1 分位數(shù)回歸定義19
• 2.1.2 分位數(shù)回歸與最小二乘回歸的比較19-20
• 2.2 分位數(shù)回歸理論基礎(chǔ)20-21
• 2.3 分位數(shù)回歸模型的性質(zhì)21-22
• 2.3.1 穩(wěn)健性21
• 2.3.2 同變性21-22
• 2.4 分位數(shù)回歸模型建立的參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)22-25
• 2.4.1 參數(shù)估計(jì)的算法22-23
• 2.4.2 模型參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)23-25
• 第三章 石油價(jià)格影響因素分析25-29
• 3.1 大慶石油(DQPI)25-26
• 3.2 道瓊斯指數(shù)(DJIA)26
• 3.3 納斯達(dá)克指數(shù)(NASDAQ)26-27
• 3.4 日經(jīng)指數(shù)(NIK)27-28
• 3.5 標(biāo)準(zhǔn)普爾(S&P)28
• 3.6 上證綜指(SSE)28-29
• 第四章 基于分位數(shù)回歸模型的大慶石油價(jià)格影響因素分析29-40
• 4.1 數(shù)據(jù)來源和分析處理29-30
• 4.2 分位數(shù)回歸模型30-38
• 4.3 實(shí)證結(jié)果的比較分析38-40
• 第五章 總結(jié)與展望40-41
• 參考文獻(xiàn)41-44
• 攻讀碩士學(xué)位期間的學(xué)術(shù)活動(dòng)及成果情況44

【相似文獻(xiàn)】

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